রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

ডোনচিয়ান ব্রেকআউট ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-04-29 14:56:35
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

ডনচিয়ান ব্রেকআউট ট্রেডিং কৌশল হ'ল ডনচিয়ান চ্যানেলের সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি ট্রেডিং সিস্টেম। এই কৌশলটির মূল ধারণা হ'ল ডনচিয়ান চ্যানেলের উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলি ভেঙে বাজার প্রবণতা ক্যাপচার করা এবং লাভ এবং স্টপ লসের জন্য একটি নির্দিষ্ট ঝুঁকি পুরষ্কার অনুপাত (আরআর) ব্যবহার করা। যখন দাম ডনচিয়ান চ্যানেলের উপরের ব্যান্ডের উপরে ভেঙে যায় এবং ডনচিয়ান চ্যানেলের সময়ের তুলনায় একটি নতুন উচ্চ তৈরি করে, তখন এটি দীর্ঘ হয়; যখন এটি নীচের ব্যান্ডের নীচে ভেঙে যায় এবং একটি নতুন নিম্ন তৈরি করে, এটি শর্ট হয়। একই সাথে, স্টপ লসটি ডনচিয়ান চ্যানেলের মাঝারি ব্যান্ডে সেট করা হয় এবং সেট ঝুঁকি পুরষ্কার অনুপাতের ভিত্তিতে লাভ গ্রহণ গণনা করা হয়।

কৌশল নীতি

ডনচিয়ান চ্যানেল গণনা করুনঃ সেট ডনচিয়ান চ্যানেল সময়ের (ডিফল্ট 20) ভিত্তিতে, সেই সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামগুলি যথাক্রমে ডনচিয়ান চ্যানেলের উপরের এবং নীচের ব্যান্ড হিসাবে গণনা করুন এবং উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলির মাঝামাঝি পয়েন্টটি ডনচিয়ান চ্যানেলের মাঝামাঝি ব্যান্ড হিসাবে গণনা করুন।
একটি নতুন উচ্চ / নিম্ন তৈরি করা হয় কিনা তা নির্ধারণ করুনঃ বর্তমান ডনচিয়ান চ্যানেলের উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলি পূর্ববর্তী কয়েকটি সময়ের উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলির সাথে লুপিং এবং তুলনা করে, ডনচিয়ান চ্যানেলের সময়ের সাথে সম্পর্কিত একটি নতুন উচ্চ বা নিম্ন তৈরি করা হয় কিনা তা নির্ধারণ করুন। যদি একটি নতুন উচ্চ তৈরি করা হয় তবে ডনচিয়ান উপরের ব্যান্ডটি নীল রঙে প্রদর্শিত হয়; যদি একটি নতুন নিম্ন তৈরি করা হয় তবে ডনচিয়ান নিম্ন ব্যান্ডটি নীল রঙে প্রদর্শিত হয়।
ব্রেকআউট এন্ট্রিঃ যখন বন্ধের মূল্য নীল ডনচিয়ান উপরের ব্যান্ডের উপরে ভেঙে যায়, তখন এটি একটি লং পজিশনে প্রবেশ করে; যখন এটি নীল ডনচিয়ান নিম্ন ব্যান্ডের নীচে ভেঙে যায়, তখন এটি একটি শর্ট পজিশনে প্রবেশ করে। অর্থাৎ, কেবলমাত্র নতুন উচ্চ / নিম্ন তৈরি হওয়ার পরে ঘটে যাওয়া ব্রেকআউটগুলি বৈধ।
লাভ এবং স্টপ লসঃ একটি অবস্থান খোলার সময়, প্রবেশের মূল্য এবং বর্তমান ডনচিয়ান চ্যানেলের মাঝারি ব্যান্ডের দাম রেকর্ড করুন এবং উভয়ের মধ্যে মূল্য পার্থক্য গণনা করুন। স্টপ লসটি ডনচিয়ান চ্যানেলের মাঝারি ব্যান্ডে সেট করা হয় এবং লাভ নেওয়া সেট রিস্ক রিওয়ার্ড রেসিও (ডিফল্ট 5 গুণ) এবং মূল্য পার্থক্যের ভিত্তিতে গণনা করা হয়।
ক্লোজ পজিশনঃ যখন মূল্য লাভ বা স্টপ লস পয়েন্টে পৌঁছে যায়, তখন পজিশন বন্ধ হয়ে যায়।

কৌশলগত সুবিধা

ট্রেন্ডিং মার্কেটের জন্য উপযুক্তঃ ডোনচিয়ান ব্রেকআউট কৌশলটি বাজারের প্রবণতার দিক অনুসরণ করে উপরের / নীচের ব্যান্ডগুলি ভেঙে পজিশনে প্রবেশ করে এবং ট্রেন্ডিং মার্কেটে ভাল পারফর্ম করে।
নতুন উচ্চ / নিম্ন ফিল্টারিংঃ কৌশলটি ডনচিয়ান চ্যানেলের সময়কালে একটি নতুন উচ্চ / নিম্ন তৈরি হয় কিনা তা নির্ধারণ করে কিছু শব্দ সংকেত এবং মিথ্যা ব্রেকআউটগুলি ফিল্টার করে, প্রবেশ সংকেতগুলির গুণমান উন্নত করে।
ফিক্সড রিস্ক রিওয়ার্ড রেসিওঃ প্রতিটি ট্রেডের জন্য লাভ নেওয়ার এবং স্টপ লস পজিশন একটি ফিক্সড রিস্ক রিওয়ার্ড রেসিওর উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়, যা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য এবং অর্থ পরিচালনার পক্ষে সহায়ক।
সহজ পরামিতিঃ কৌশল পরামিতিগুলি সেট করা তুলনামূলকভাবে সহজ, প্রধানত ডনচিয়ান চ্যানেল সময়কাল এবং ঝুঁকি পুরষ্কার অনুপাত, যা অপ্টিমাইজেশন এবং নিয়ন্ত্রণকে সহজ করে তোলে।

কৌশলগত ঝুঁকি

ম্যাগনিটিউড লসঃ কৌশলটির স্টপ লস পজিশনটি ডনচিয়ান চ্যানেলের মধ্যবর্তী ব্যান্ড। অস্পষ্ট প্রবণতা বা অস্থির বাজারে, এমন পরিস্থিতিতে থাকতে পারে যেখানে একটি একক লেনদেন বড় ক্ষতির সম্মুখীন হয়।
ঘন ঘন লেনদেনঃ যদি ডনচিয়ান চ্যানেলের সময়কাল খুব ছোট করা হয়, তবে এটি ঘন ঘন পজিশন খোলার এবং বন্ধের দিকে পরিচালিত করতে পারে, যা লেনদেনের খরচ বৃদ্ধি করে।
ট্রেন্ড বিপরীতঃ ট্রেন্ড বিপরীতের সময়, কৌশলটি একাধিক ধারাবাহিক স্টপ লস অনুভব করতে পারে।
পরামিতি সংবেদনশীলতাঃ কৌশল কর্মক্ষমতা পরামিতি সেটিংসে সংবেদনশীল এবং বিভিন্ন বাজার বৈশিষ্ট্য এবং ট্রেডিং চক্রের উপর ভিত্তি করে অপ্টিমাইজ করা প্রয়োজন।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

ডায়নামিক স্টপ লসঃ একক লেনদেনের ঝুঁকি কমাতে স্টপ লস পজিশনকে মূল্যের গতি, অস্থিরতা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে রিয়েল-টাইমে সামঞ্জস্য করুন।
প্রবণতা ফিল্টারিংঃ সংকেত মান উন্নত করার জন্য প্রবণতা বিচার সূচক যেমন চলমান গড় এবং শুধুমাত্র খোলা অবস্থান যখন প্রবণতা দিক স্পষ্ট যোগ করুন।
অন্যান্য সূচকগুলির সাথে সংমিশ্রণ করুনঃ খোলা পজিশনের সময়সীমা ব্যাপকভাবে মূল্যায়ন করার জন্য RSI এবং MACD এর মতো গতির সূচকগুলির সাথে সংমিশ্রণ করুন।
পজিশন ম্যানেজমেন্টঃ সামগ্রিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য বাজারের প্রবণতা শক্তি, অস্থিরতা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে পজিশন আকারগুলি গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন।
প্যারামিটার অভিযোজনঃ প্যারামিটার সেটিংসকে অভিযোজিতভাবে অনুকূল করতে মেশিন লার্নিং এবং অন্যান্য পদ্ধতি ব্যবহার করুন।

সংক্ষিপ্তসার

ডনচিয়ান ব্রেকআউট ট্রেডিং কৌশল হল ক্লাসিক ডনচিয়ান চ্যানেল সূচক উপর ভিত্তি করে একটি প্রবণতা অনুসরণকারী ট্রেডিং সিস্টেম। এটি ডনচিয়ান চ্যানেলের উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলির ব্রেকআউট এবং নতুন উচ্চ / নিম্নের বিচার, একটি নির্দিষ্ট ঝুঁকি পুরষ্কার অনুপাতের উপর ভিত্তি করে লাভ এবং স্টপ লস সহ পজিশনগুলি খোলে। কৌশলটির একটি সহজ যুক্তি রয়েছে এবং ট্রেন্ডিং বাজারের জন্য উপযুক্ত। তবে, এটি ওঠানামা বাজারে খারাপ পারফর্ম করে এবং প্যারামিটার সেটিংসে সংবেদনশীল। কৌশলটির দৃust়তা উন্নত করতে গতিশীল স্টপ ক্ষতি, প্রবণতা ফিল্টারিং, অবস্থান পরিচালনা ইত্যাদি প্রবর্তনের মাধ্যমে এটি আরও অনুকূল করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2023-04-23 00:00:00
end: 2024-04-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//---------------------------------------------//
// This source code is subject to the terms of 
// the Mozilla Public License 2.0 at 
// https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Dillon_Grech
//---------------------------------------------//

//---------------------------------------------//
// Simple donchian channel break out strategy
// which only enters trades when price closes
// above donchian upper and creates new high 
// (long) or price closes below donchian lower
// and creates new low, relative to the donchian
// length. This is indicated by the donchian
// upper and lower color (blue). Stop loss is
// located at donchian basis and take profit
// is set at Risk Reward (RR) profit target.
//---------------------------------------------//
//@version=5
strategy("Donchian New High/Low Strategy [Dillon Grech]", overlay=true)

//---------------------------------------------//

//---------------------------------------------//
//INDICATOR 1 - Donchian New High Low Price Close
don_length = input.int(20, minval = 1)
don_lower  = ta.lowest(don_length)
don_upper  = ta.highest(don_length)
don_basis  = math.avg(don_upper, don_lower)

//loop
don_lower_upper  = true
don_higher_lower = true
for i = 0 to don_length - 1
    //Check for higher high over don_length
    if don_upper > don_upper[i]
        don_lower_upper := false
    //Check for lower low over don_length
    if don_lower < don_lower[i]
        don_higher_lower := false

//Plot
c_ora = color.orange
c_blu = color.blue
c_gra = color.gray
color_basis = c_ora
color_upper = don_lower_upper  ? c_blu : c_gra
color_lower = don_higher_lower ? c_blu : c_gra
plot(don_basis,     "Don Basis", color_basis, 2)
u = plot(don_upper, "Don Upper", color_upper, 2)
l = plot(don_lower, "Don Lower", color_lower, 2)

//Conditions
Ind_1_L = ta.crossover(close, don_upper[1]) and 
   don_lower_upper[1]
Ind_1_S = ta.crossunder(close,don_lower[1]) and 
   don_higher_lower[1]
//---------------------------------------------//

//---------------------------------------------//
//ENTRY CONDITIONS
entry_long  = strategy.position_size<=0 and
   Ind_1_L
entry_short = strategy.position_size>=0 and
   Ind_1_S

if(entry_long)
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
if(entry_short)
    strategy.entry("Short Entry", strategy.short)
//---------------------------------------------/

//---------------------------------------------//
//TAKE PROFIT AND STOP LOSS CONDITIONS
profit_RR = input.float(5.0,"RR Profit Target")

//Store Price on new entry signal
entry_price = strategy.opentrades.entry_price(
   strategy.opentrades-1)

//Store Donchain Channel Basis
entry_don_basis = float(0.0)
if entry_long or entry_short
    entry_don_basis := don_basis
else
    entry_don_basis := entry_don_basis[1]

//Get stop loss distance
stop_distance = math.abs(entry_price -
   entry_don_basis)
stop_L   = entry_price - stop_distance
profit_L = entry_price + stop_distance*profit_RR
stop_S   = entry_price + stop_distance
profit_S = entry_price - stop_distance*profit_RR

//Plot TP and SL
plot(entry_long or entry_short ? na :
   strategy.position_size > 0 ? profit_L : na,
   color=color.lime, style=plot.style_linebr,
   linewidth=2)
plot(entry_long or entry_short ? na :
   strategy.position_size > 0 ? stop_L : na,
   color=color.red,  style=plot.style_linebr,
   linewidth=2)
plot(entry_long or entry_short ? na : 
   strategy.position_size < 0 ? profit_S : na,
   color=color.lime, style=plot.style_linebr,
   linewidth=2)
plot(entry_long or entry_short ? na :
   strategy.position_size < 0 ? stop_S : na,
   color=color.red,  style=plot.style_linebr,
   linewidth=2)

//Exit long trades
strategy.exit(id = 'Exit Long', 
   from_entry ='Long Entry', 
   stop = stop_L, limit = profit_L)
strategy.exit(id = 'Exit Short', 
   from_entry ='Short Entry', 
   stop = stop_S, limit = profit_S)
//---------------------------------------------//

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত