Breakout-Handelsstrategien
ChaoZhang
Überblick
Eine Breakout-Handelsstrategie dient dazu, Breakout-Preise zu erfassen, die durch erhöhte Marktvolatilität verursacht werden. Die Strategie verwendet die mittlere reelle Schwankungsbreite (ATR) als Indikator, um die Volatilität eines Vermögenswerts in einem bestimmten Zeitraum zu messen. Wenn der Preis die beiden Breakout-Linien, die vom ATR festgelegt werden, überschreitet, werden ein Über- und ein Untergangsignal erzeugt.
Strategieprinzip
Die Strategie berechnet zuerst den ATR innerhalb des angegebenen Zeitraums. Dann werden die Auf- und Abwärtsbewegungen nach dem ATR berechnet. Wenn der Schlusskurs den Aufschwung durchbricht, wird ein Mehrwertsignal erzeugt. Wenn der Schlusskurs den Rückgang durchläuft, wird ein Abstandsignal erzeugt.
Wenn der Kurs bei der Schließung in die oberen und unteren Bahnen fällt, füllt er die Breakout-Lücke in der Breakout-Richtung. Diese Eigenschaft hilft, die Richtung des aktuellen Trends schnell zu erkennen.
Wenn ein Über-Signal erzeugt wird und keine aktuelle Position gehalten wird, wird die Strategie aufgenommen. Wenn ein Über-Signal erzeugt wird und keine aktuelle Position gehalten wird, wird die Strategie aufgenommen.
Die Length-Parameter bestimmen die Periodengröße, um die Volatilität zu messen. Höhere Length-Werte bedeuten, dass man sich auf längere Kursschwankungen konzentriert. Zum Beispiel, wenn Length 20 ist, überquert jeder Handel etwa 100 K-Linien und enthält mehrere Schwankungen.
Die Verringerung des Length-Wertes kann auf kurzfristige Preisschwankungen abzielen und die Häufigkeit der Transaktionen erhöhen. Es gibt keine strikte Korrelation zwischen dem Length-Wert und der durchschnittlichen Transaktionsdauer. Der optimale Length-Wert muss durch Versuch und Fehler gefunden werden.
Analyse der Stärken
Die Strategie nutzt die Breakout-Prinzipien, um die größeren Marktschwankungen zu erfassen. Der ATR-Indikator berechnet die Breakout-Punkte dynamisch und vermeidet die Verwendung fester Parameter.
Die Signalbestätigung mit der K-Leitung kann gefälschte Durchbrüche filtern. Die Füllung der Durchbrüche wird in Farbe angezeigt, um die Richtung der Tendenz zu erkennen.
Die Length-Parameter bieten Flexibilität bei der Anpassung der Strategie und können entsprechend der spezifischen Marktanpassung optimiert werden.
Risikoanalyse
Ein Durchbruch ist mit einem Risiko verbunden, dass der Handel eingeschränkt wird. Ein Stop-Loss kann eingerichtet werden, um einzelne Verluste zu kontrollieren.
Durchbruchsignale können zu Fehlmeldungen führen, die zu einer Überkurzleitung führen. Die Length-Parameter können entsprechend angepasst werden, um Fehlmeldungen zu beseitigen.
Die Optimierung der Parameter erfordert die Ansammlung von ausreichenden Transaktionsdaten zur Unterstützung. Eine falsche Auswahl der anfänglichen Parameter kann zu einer schlechten Transaktionsleistung führen.
Optimierungsrichtung
Die Einführung von Brin-Bändern innerhalb des ATR-Zyklus kann als neue Methode zur Berechnung von Durchbruchspunkten eingesetzt werden. Durchbruch der Brin-Bänder reduziert die Falschmeldung.
Es ist möglich, den Trend nach dem Durchbruch weiter zu verfolgen, ohne sofort zu verlieren.
Man kann in einem wackligen Markt andere Parameter verwenden oder gar nicht handeln, um nicht eingeschlagen zu werden.
Zusammenfassen
Die Breakout-Strategie nutzt die Marktvolatilität und tritt bei einem größeren Breakout in den Trend ein. Die ATR-Anzeige bestimmt dynamisch den Breakoutpunkt, die Entität K-Linie filtert den falschen Breakout. Die Length-Parameter bieten die Flexibilität, die Strategiezyklus anzupassen.
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=5
strategy("Volatility Breakout Strategy [Angel Algo]", overlay = true)
// Inputs
length = input(title="Length", defval=20)
// Calculate the average true range (ATR)
atr = ta.atr(length)
// Plot the ATR on the chart
plot(atr, color=color.blue, linewidth=2, title="ATR")
// Calculate the upper and lower breakouts
upper_breakout = high + atr
lower_breakout = low - atr
// Plot the upper and lower breakouts on the chart
ul = plot(upper_breakout[1], color = color.new(color.green, 100), linewidth=2, title="Upper Breakout Level")
ll = plot(lower_breakout[1], color = color.new(color.red, 100), linewidth=2, title="Lower Breakout Level")
// Create the signals
long_entry = ta.crossover(close, upper_breakout[1]) and barstate.isconfirmed
short_entry = ta.crossunder(close, lower_breakout[1]) and barstate.isconfirmed
active_signal_color =ta.barssince(long_entry) < ta.barssince(short_entry) ?
color.new(color.green,85) : color.new(color.red,85)
// Plot the signals on the chart
plotshape(long_entry and ta.barssince(long_entry[1]) > ta.barssince(short_entry[1]), location=location.belowbar, style=shape.triangleup,
color=color.green, size=size.normal, text = "Bullish breakout", textcolor = color.green)
plotshape(short_entry and ta.barssince(long_entry[1]) < ta.barssince(short_entry[1]), location=location.abovebar, style=shape.triangledown,
color=color.red, size=size.normal,text = "Bearish breakout", textcolor = color.red)
// Fill the space between the upper and lower levels with the color that indicates the latest signal direction
fill(ul,ll, color=active_signal_color)
long_condition = long_entry and strategy.position_size <= 0 and barstate.isconfirmed
short_condition = short_entry and strategy.position_size >= 0 and barstate.isconfirmed
if long_condition
strategy.entry("Volatility Breakout Long", strategy.long)
if short_condition
strategy.entry("Volatility Breakout Short", strategy.short)