Trendfolgende gleitende Durchschnitt-Crossover-Strategie

Überblick

Die Strategie nutzt das Prinzip der goldenen Kreuzung und der Todesspur des beweglichen Durchschnitts in Kombination mit dem RSI-Indikator, um Trends zu identifizieren und zu verfolgen. Die typische Trendverfolgungstrategie ist die Übernahme von Kurz- und Kurzschlüssen, wenn die langfristige Durchschnittslinie über die kurzfristige Durchschnittslinie überschritten wird.

Strategieprinzip

Die Strategie basiert auf folgenden Prinzipien:

1. Verwenden Sie die EMA-Durchschnittslinie: Sie reagiert besser auf die neuesten Preisänderungen und schneller auf Durchbrüche als die SMA.

2. Doppel-Gleichgewichts-Kreuzung: Kurze Perioden-Gleichgewichtslinie über die lange Perioden-Gleichgewichtslinie als Kaufsignal, unterhalb der kurzen Perioden-Gleichgewichtslinie über die lange Perioden-Gleichgewichtslinie als Verkaufsignal, Trendwende mit Hilfe der goldenen Kreuzung der Gleichgewichtslinie und der Todes-Kreuzung.

3. Der RSI-Indikator unterstützt die Entscheidung: Verkaufen Sie, wenn der RSI-Hoch zurückfällt, und kaufen Sie, wenn der RSI-Niedrig zurückfällt, um einen Falschbruch zu vermeiden.

4. Verschiedene periodische Durchschnittslinien überlagern sich: 55 Periodenzüge sind Signallinien, die eine kurzfristige Trendwende bestimmen, 100 Periodenzüge sind Signallinien, die einen mittelfristigen Trend bestimmen, und 200 Periodenzüge sind Signallinien, die einen langfristigen Trend bestimmen.

5. Set Stop Loss Stop: Setzen Sie ein angemessenes Stop-Loss-Stopp-Verhältnis, um das Risiko zu kontrollieren.

Die Handelslogik der Strategie ist in erster Linie wie folgt:

1. Wenn ein 55-Zyklus-EMA ein 100-Zyklus-EMA trägt und ein 12-Zyklus-EMA höher als ein 200-Zyklus-EMA ist, wird ein zusätzlicher Einstieg vorgenommen.

2. Wenn ein 100-Zyklus-EMA unter einem 200-Zyklus-EMA liegt, wird der Kauf abgeschlossen.

3. Nach dem Eintritt in den Handel setzen Sie Stop-Loss- und Stop-Stop-Bedingungen, um die Gewinne zu optimieren.

4. Wenn der RSI-Indikator ein Überkauf-Überverkaufssignal zeigt, schließen Sie die entsprechenden Mehr- und Leerbestellungen rechtzeitig, um das Risiko einer Umkehrung zu vermeiden.

5. Durch die Überschneidung von EMAs aus verschiedenen Zeiträumen wird die Strategie sowohl für die Beurteilung von Trends als auch für die Rückwärtsbestätigung eingesetzt, um mittel- und langfristige Trends zu verfolgen und dabei zu verhindern, dass sie eingeholt werden.

Strategische Vorteile

Die wichtigsten Vorteile dieser Strategie sind:

1. Die Strategie ist klar, leicht zu verstehen und umzusetzen.

2. Mit der EMA-Gewinnlinie kann schneller auf Preisänderungen reagiert werden, um Trendwechsel rechtzeitig zu erfassen.

3. Mehrgruppen-Perioden-EMA-Überlagerungen, die sowohl Trendverfolgung als auch Umkehrerkennung berücksichtigen

4. Die Verwendung des RSI-Indikators verhindert falsche Durchbrüche und erhöht die Genauigkeit der Signale.

5. Die Standard-Stop-Loss-Stop-Parameter sind vernünftig eingestellt, um das Handelsrisiko effektiv zu kontrollieren.

6. Skalierbar, kann die Strategie optimieren, wie nach dem Markt Anpassung der Durchschnittslinie Parameter und Stop-Loss-Stop-Parameter und so weiter.

Risikoanalyse

Diese Strategie birgt folgende Risiken:

1. Die Einheitslinie ist für Marktschwankungen empfindlich und kann leicht eingesetzt werden. Bei einer langen Marktschwankung werden zu viele ungültige Geschäfte getätigt.

2. Die Standardparameter können nicht für alle Markteigenschaften von Sorten und Zyklen verwendet werden und müssen optimiert werden.

3. Der reine technische Indikator ist leicht zu ersetzen, ohne die Auswirkungen von Fundamentaldaten und bedeutenden Ereignissen auf die Marktentwicklung zu berücksichtigen.

4. Diese Strategie kann nicht profitabel sein, wenn der Index nach oben geht, aber die Aktienmärkte verteilt sind.

5. Es besteht die Gefahr, einen Großteil der Gewinne der Börse zu verpassen, weil die “Stop-and-Go-Show” zu früh aufgeht.

Diese Risiken können optimiert und verbessert werden, indem:

1. In Kombination mit Filtern wie den Volumenindikatoren verhindern Sie, dass falsche Durchbrüche zu Verlusten führen.

2. Die Parameter werden analysiert und optimiert, um sie besser an die Eigenschaften der jeweiligen Sorte anzupassen.

3. Verkürzung der Haltedauer, zeitnahe Stop-Loss und Vermeidung des Risikos eines langfristigen Schwankungs.

4. In Kombination mit den fundamentalen Indikatoren, um zu vermeiden, dass Sie bei einem großen Verlust von Gewinn oder Verlust von Gewinn getroffen werden.

Richtung der Strategieoptimierung

Diese Strategie kann optimiert werden durch:

1. Optimieren Sie die Parameter des Mittelliniensystems, um die geeignetere Kombination aus kurz-, mittel- und langfristigen Mittellinienzyklen zu finden. Parameteroptimierungsmethoden wie Machine Learning können versucht werden.

2. Der Effekt der Strategie auf den Testschlusskurs und den typischen Kurs wird verglichen.

3. Versuchen Sie, die Transaktionsmenge als Filter zu verwenden, um ein Transaktionssignal zu erzeugen, wenn es um eine große Menge geht.

4. Optimierung der Stop-Loss-Bedingungen, um sie zielgerichteter zu machen. Es ist auch möglich, die Stop-Loss-Block dynamisch einzurichten, um die Stop-Loss-Position proportional anzupassen.

5. In Kombination mit anderen Indikatoren wie Stoch, MACD, Brinband usw. erstellen Sie eine kombinierte Strategie, um die Effektivität der Strategie zu verbessern.

6. Die Strategie wird in verschiedenen Sorten, Zyklen und Marktphasen überprüft, um die Wirksamkeit der Strategie zu bewerten und weiter zu verbessern.

7. Eine mehrdimensionale Parameteroptimierung mit Hilfe von Machine-Learning-Algorithmen kann in Betracht gezogen werden.

Zusammenfassen

Die Gesamtkonzeption der Strategie ist klar und verständlich, und die Richtung des Trends wird durch ein einfaches Gleichgewicht der linearen Kreuzung bestimmt. Die Strategie hat Vorteile wie die einfache Umsetzung, die Standardsicherheit und die starke Skalierbarkeit. Es besteht jedoch auch ein gewisses Marktrisiko, das die ständige Optimierung von Parametern und Modulen für die Rückmessergebnisse erfordert, um die Strategie stabiler und intelligenter zu machen.