Überblick

Diese Strategie ist eine Variante meiner vorherigen Strategie für einen anderen Durchbruchstrender. In einer anderen Strategie können Sie den Moving Average als Filter für den Handel verwenden (d.h. wenn der Preis unter dem Moving Average liegt, wird er nicht viel tun). Nachdem ich ein Tool entwickelt hatte, das Trends in höheren Zeitrahmen erkennt, wollte ich sehen, ob es möglicherweise ein besserer Filter als der Moving Average ist.

Die Strategie ermöglicht es Ihnen, Trends in höheren Zeitrahmen zu sehen (d.h. ob es höhere Höhen und niedrigere Tiefen gibt? Wenn ja, dann ist es ein Aufwärtstrend). Sie setzen nur in die Richtung des Trends. Sie können bis zu zwei Trends als Filter auswählen.

Ich habe festgestellt, dass diese Strategie im Vergleich zu anderen Strategien im Allgemeinen nicht sehr gut abschneidet, aber es scheint wirklich, dass sie den Handel schärfer durchsucht. Es zeigt eine höhere Gewinnrate und bessere Gewinnfaktoren.

Strategieprinzip

Die Kernlogik der Strategie besteht darin, Trends anhand von Support- und Resistance-Punkten zu identifizieren, die über höhere Zeiträume hinausgehen, und entsprechend der Richtung des Trends zu handeln.

Insbesondere wird es durch folgende Schritte umgesetzt:

1. Berechnung von Unterstützungs- und Widerstandspunkten für den aktuellen Zeitrahmen (z. B. für die 1-Stunden-Linie). Dies wird durch die Suche nach Höchst- und Tiefstpreisen innerhalb eines bestimmten Zeitraums erreicht.

2. Berechnen von Unterstützungs- und Widerstandspositionen für einen oder mehrere höhere Zeiträume (z. B. 4 Stunden- und Tageszeiten). Dies wird mit der gleichen Logik wie für den aktuellen Zeitrahmen umgesetzt.

3. Zeichnen Sie die horizontalen Linien dieser Unterstützungs- und Widerstandspunkte auf der Grafik. Wenn der Preis diese Linien durchbricht, ändert sich der Trend in höheren Zeitrahmen.

4. Die Richtung des Trends wird danach bestimmt, ob der Preis diese Schlüsselniveaus überschreitet. Wenn der Preis einen Höchststand überschreitet, wird er als Aufwärtstrend betrachtet.

5. Erlaubt dem Benutzer, die Trends eines oder mehrerer höherer Zeitrahmen als Filterbedingungen auszuwählen. Das heißt, ein Handel wird nur dann in Betracht gezogen, wenn die Trendrichtung des aktuellen Zeitrahmens mit der der höheren Zeitrahmen übereinstimmt.

6. Kaufen oder verkaufen, wenn die Trendfilterbedingungen erfüllt sind und der aktuelle Preis die kritische Ebene überschreitet. Die Stop-Loss-Ebene wird als die vorherige kritische Unterstützung oder Widerstandslage festgelegt.

7. Wenn ein neuer Höhen- oder Tiefpunkt entsteht, wird der Stop-Loss auf einen neuen Tiefpunkt verschoben, um Gewinne zu sichern und Trends zu verfolgen.

8. Wenn ein Stop-Loss ausgelöst wird oder eine wichtige Unterstützung/Widerstandsstufe durchbrochen wird, wird der Ausgang aus der Position ausgeschlossen.

Durch die Analyse von Trends in diesen mehreren Zeitrahmen versucht die Strategie, nur in die Richtung des stärkeren Trends zu handeln, um die Gewinnwahrscheinlichkeit zu erhöhen. Gleichzeitig bieten die kritischen Ebenen klare Einstiegs- und Stop-Loss-Signale.

Strategische Vorteile

• Die Verwendung von mehreren Zeitrahmen zur Beurteilung von Trends ermöglicht eine genauere Identifizierung der stärkeren Trendrichtung und verhindert, dass man vom Marktlärm irregeführt wird.

• Nur in Richtung der Haupttrends zu handeln, kann die Gewinnrate erheblich erhöhen. Nach den Testergebnissen zeigt die Strategie eine höhere Gewinnrate und ein besseres Gewinn-Risiko-Verhältnis im Vergleich zu einfachen Moving Average-Filtern.

• Unterstützung und Widerstand bieten klare Einstiegs- und Stopp-Levels. Es ist nicht notwendig, sich mit der Auswahl der spezifischen Einstiegspunkte zu beschäftigen.

• Die Stop-Loss-Position kann mit dem Laufen des Trends angepasst werden, um maximale Gewinne zu erzielen.

• Die Strategie ist klar und einfach zu verstehen und zu optimieren.

Strategisches Risiko

• Trendbeurteilungen, die auf längeren Strecken beruhen, können bei einer Trendwende leicht beeinflusst werden. Die Zeiträume für die Beurteilung von Trends sollten entsprechend verkürzt werden oder andere Indikatoren sollten zur Unterstützung der Beurteilung verwendet werden.

• Es kann eine Abweichung von den Aktienkursen bei einem wichtigen Ereignis ohne Berücksichtigung der fundamentalen Auswirkungen auftreten. Filterbedingungen wie ATM-Ereignisse oder Umsatzdatum können hinzugefügt werden.

• Keine Kontrolle über die Größe der Position. Die Größe der Position kann anhand der Größe des Kontos, der Volatilität usw. festgelegt werden.

• Die Rückmeldungsdauer ist begrenzt. Die Rückmeldungsdauer sollte erweitert werden, um die Stabilität in verschiedenen Marktumgebungen zu testen.

• Die Auswirkungen der Transaktionskosten werden nicht berücksichtigt. Die Strategieparameter sollten in der Realität an die spezifischen Transaktionskosten angepasst werden.

• Es kann auch mit anderen Strategien kombiniert werden, um Short-Line-Trading-Signale zu entwickeln, um mehrzeitige Arbitrage zu erzielen.

Richtung der Strategieoptimierung

• Filterbedingungen hinzufügen:

  • Grundlegende Daten wie Geschäftsberichte, Nachrichten und so weiter

  • Indikatoren, wie der Umsatz, der ATR-Stillstand usw.

• Optimierungsparameter:

  • Adjustierung der Unterstützung/Widerstand-Bit-Berechnungszyklen

  • Der Zeitrahmen für die Anpassung von Trends

• Erweiterung der Strategie:

  • Entwicklung von Short-Line-Handelsstrategien

  • Erwägen Sie einen Ausverkauf

  • Mehrsprachige Arbitrage

• Bessere Risikomanagement:

  • Optimierte Positionsgröße basierend auf Volatilität und Kapitalgröße

  • Optimierung von Stop-Loss-Strategien, wie beispielsweise mobile Stop-Loss-Strategien oder Stop-Loss-Strategien

  • Einführung eines Risiko-Prämien-Strafmechanismus

• Optimierung der Ausführungslogik

  • Die Wahl der Zeit des Eintritts

  • Eintritt für einige Positionen

  • Optimierung der Stop-Loss-Mobil-Strategie

Zusammenfassen

Die Strategie entwirft ein robustes Durchbruchsystem, indem sie Trends in mehreren Zeitrahmen analysiert. Sie weist eine höhere Gewinn-Risiko-Relation auf als Indikatoren wie einfache bewegliche Durchschnitte. Es gibt jedoch einige Aspekte, die optimiert werden können, z. B. unvollständige Risikomanagementmechanismen ohne Berücksichtigung grundlegender Faktoren.