Gleitende Durchschnittsstrategie für Long- und Short-Balance-Trading
ChaoZhang
Überblick
Die mittellinien-multifunktionale Balance-Trading-Strategie ist eine Strategie, bei der die Multifunktionale Balance-Trading-Strategien mit unterschiedlichen Perioden von Moving Averages golden und death crossed durchgeführt werden. Die Strategie kombiniert K-Line-Anzeigefarben, Hintergrundfarben, Formmarkierungen und andere visuelle Effekte, um die Trendänderungen zu beobachten. Die Strategie ist für mittlere und fortgeschrittene Händler geeignet, die mit der Theorie der Moving-Equal-Linie vertraut sind.
Strategieprinzip
Die Strategie definiert zunächst zwei benutzerverstellbare Parameter: die aktive Durchschnittsphase len1 und die Referenzdurchschnittsphase len2. Die aktive Durchschnittsphase ist kurz, um kurzfristige Trendänderungen zu erfassen; die Referenzdurchschnittsphase ist lang, um kurzfristige Marktlärm zu filtern. Der Benutzer kann frei zwischen 5 verschiedenen Arten von Moving Averages wählen: EMA Index Moving Average, SMA Simple Moving Average, WMA Weighted Moving Average, DEMA Binary Index Moving Average und VWMA Interval Weighted Moving Average.
Wenn die kurze Durchschnittslinie die langfristige Durchschnittslinie durchschreitet, wird ein Goldfork-Signal erzeugt, um einen Überschuss zu erzeugen. Wenn die kurzfristige Durchschnittslinie die langfristige Durchschnittslinie durchschreitet, wird ein Dead-Fork-Signal erzeugt, um einen Leer-Signal zu erzeugen.
Die Formmarkierung zeigt intuitiv die Position von Gold- und Todesforken. Die Hintergrundfarbe hilft bei der Beurteilung der Trendrichtung. Die Strategie bietet gleichzeitig die Option für die beiden Handelsmodi von Gold- und Todesforken.
Strategische Vorteile
- Die Kombination von mehreren Indikatoren mit einer durchschnittlichen Linie ermöglicht ein zuverlässigeres Handelssignal.
- Multi-Balance-Trading für mehr Gewinnchancen
- Anpassbare Durchschnittslinie-Typen und -Zykluslängen für unterschiedliche Marktumstände
- Intuitive Beurteilung von Trends in Kombination mit mehreren visuellen Effekten
- Klare Code-Struktur, leicht zu verstehen und zu verwenden
Risiken und Lösungen
Gefahr eines falschen Signals durch die Mittellinie
- Vergleiche mit verschiedenen Periodengewogenheiten zur Verringerung von Fehlsignalen
- Hinzufügen von anderen Exit-Ausgangskonditionen wie Stop-Loss-Linien
Risiken, für die bestimmte Zyklen besser geeignet sind
- Verschiedene Periodenparameter testen und die optimale Periode finden
- Optimierung des Codes, damit die Periodiparameter dynamisch angepasst werden können
Mehrwertsteuer erhöht die Gefahr von Verlusten
- Positionsverwaltung angepasst
- Wählen Sie nur den Mehrfach-Transaktionsmodus.
Optimierungsrichtung
- Erhöhung der Stop-Loss-Linie, um Einzelschäden zu kontrollieren
- Hinzufügen von Bedingungen für den Wiedereintritt
- Optimierung der Positionsmanagementstrategie
- Erforschen Sie neue Handelssignale wie Volatilitätsindikatoren
- Dynamische Optimierungszyklusparameter
- Optimierung der Gewichte der Moving Average-Typen
Zusammenfassen
Die Strategie integriert die Vorteile des Gleichgewichtsindikators und ermöglicht den Handel mit mehreren Gleichgewichten. Die Strategie ist visuell wirksam und hilft, die Markttrends zu erfassen. Die Parameter sind anpassbar und anpassungsfähig.
/*backtest
start: 2023-10-13 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("MASelect Crossover Strat", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
av1 = input(title="Active MA", defval="EMA", options=["EMA", "SMA", "WMA", "DEMA", "VWMA"])
av2 = input(title="Base MA", defval="EMA", options=["EMA", "SMA", "WMA", "DEMA", "VWMA"])
len1 = input(20, "Active Length")
len2 = input(100, "Base Length")
src = input(close, "Source")
strat = input(defval="Long+Short", options=["Long+Short", "Long Only"])
ema1 = ema(src, len1)
ema2 = ema(src, len2)
sma1 = sma(src, len1)
sma2 = sma(src, len2)
wma1 = wma(src, len1)
wma2 = wma(src, len2)
e1 = ema(src, len1)
e2 = ema(e1, len1)
dema1 = 2 * e1 - e2
e3 = ema(src, len2)
e4 = ema(e3, len2)
dema2 = 2 * e3 - e4
vwma1 = vwma(src, len1)
vwma2 = vwma(src, len2)
ma1 = av1 == "EMA"?ema1:av1=="SMA"?sma1:av1=="WMA"?wma1:av1=="DEMA"?dema1:av1=="VWMA"?vwma1:na
ma2 = av2 == "EMA"?ema2:av2=="SMA"?sma2:av2=="WMA"?wma2:av2=="DEMA"?dema2:av2=="VWMA"?vwma2:na
co = crossover(ma1, ma2)
cu = crossunder(ma1, ma2)
barcolor(co?lime:cu?yellow:na)
col = ma1 >= ma2?lime:red
bgcolor(co or cu?yellow:col)
plotshape(co, style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
plotshape(cu, style=shape.triangledown)
plot(ma1, color=col, linewidth=3), plot(ma2, style=circles, linewidth=1)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=co)
if strat=="Long+Short"
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=cu)
else
strategy.close("Buy", when=cu)