Trendfolgestrategie basierend auf ICHIMOKU-Muster und STOCH-Indikator
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie basiert auf dem ICHIMOKU Cloud Graphometry Index und dem STOCH Random Index, um Trends zu beurteilen und zu verfolgen. Die Strategie ist die STOCH Trend Tracking Strategie für die Cloud Graphik.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert hauptsächlich auf der ICHIMOKU Cloud Chart und dem STOCH Index, um die Richtung des aktuellen Trends zu bestimmen, sowie über die Überbuchung und Überverkauf.
Wenn die Conversion-Linie über die Base-Linie wechselt und der Stoch-Indikator von der Überverkaufszone zurückspringt, wird die Strategie als bullish angesehen. Wenn die Conversion-Linie die Base-Linie unterbricht und der Stoch-Indikator von der Überkaufszone zurückfällt, wird die Strategie als bearish angesehen.
Die Conversion Line ist definiert als der Durchschnitt der Höchst- und Tiefstpreise von nahezu N1 K-Linien. Die Base Line ist definiert als der Durchschnitt der Höchst- und Tiefstpreise von nahezu N2 K-Linien.
Der Stoch-Indikator definiert Überkauf- und Überverkaufsgrenzen sowie die Glattungsparameter K und D. Stoch erzeugt ein bullishes Signal bei einem Aufschwung aus der Überkaufszone und ein bullishes Signal bei einem Rückschritt aus der Überkaufszone.
Mit der Kombination zweier Indikatoren kann die Strategie die Richtung eines Trends bestimmen.
Analyse der Stärken
Die Strategie kombiniert Graphometrie mit Überkauf-Überverkauf-Indikatoren, um die Richtung des Trends zu bestimmen.
Die Strategie berücksichtigt Trends und Überschneidungen in Kombination und kann die Eintrittszeitpunkte mit größerer Genauigkeit bestimmen, als wenn ein Trendbeurteilungsindikator allein verwendet wird.
Die ICHIMOKU-Cloud-Chart erkennt mittlere und längere Trends, während der Stoch-Index kurzfristige Überkäufe und -Überverkäufe erkennt, die sich gegenseitig ergänzen und zu systematischen Beurteilungen führen.
Risikoanalyse
Diese Strategie birgt folgende Risiken:
Systematische Gefahr, dass der Indikator bei einem plötzlichen Black Swan-Ereignis ausfällt
Es besteht die Gefahr, dass ein Teil des Marktes verpasst wird oder dass die Positionen umgekehrt eröffnet werden.
Es besteht eine gewisse Subjektivität in der Gesamtbeurteilung von mehreren Faktoren, und eine unsachgemäße Einstellung der Parameter kann zu einem Fehlerrisiko führen.
Wenn die Transaktionen häufig sind, haben die Transaktionskosten einen gewissen Einfluss auf die Gewinne.
Entsprechende Optimierungsmaßnahmen:
In Kombination mit der Beurteilung von Ereignissen in der Presse vermeidet man Blindschaffungen bei wichtigen politischen Ereignissen.
Um die Wahrscheinlichkeit von Verzögerungsurteilen zu verringern, werden die Periodiparameter entsprechend verkürzt.
Die Optimierung der Parameter durch Rückmessung erhöht die Wissenschaftlichkeit der Parameter-Einstellungen.
Die Stop-Loss-Grenze sollte entsprechend erhöht und die Handelsfrequenz reduziert werden.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann vor allem in folgenden Bereichen optimiert werden:
Optimierung der periodischen Parameter der ICHIMOKU-Umstellungslinie und der Benchmarklinie, um sie besser an die Merkmale der verschiedenen Märkte anzupassen.
Optimierung der K- und D-Gleichungsparameter des Stoch-Indikators sowie der Überkauf-Überverkauf-Schwellenparameter.
Erhöhung der Beurteilung anderer Indikatoren, Bildung von Multifaktormodellen und Verbesserung der Systematik der Strategien.
Optimierung der Stop-Loss-Punkte, Reduzierung der Handelsfrequenz und gleichzeitige Gewinnsicherung.
Das neue Modul für das Urteilsvermögen bei unvorhergesehenen Ereignissen soll bei größeren Ereignissen nicht ausfallen.
Zusammenfassen
Die Strategie basiert auf der ICHIMOKU Cloud Graphik und den Stoch-Indikatoren, um eine umfassende Beurteilung der Trendrichtung und der Überkauf-Überverkaufssituation zu ermöglichen und die Trendentwicklung effektiv zu verfolgen. Die Strategie wird durch die Berücksichtigung von grafischen und quantitativen Indikatoren systematischer gemacht. In Zukunft kann die Strategie durch Optimierung von Parametern, Hinzufügung anderer Indikatoren und Überraschungsmodulen weiter optimiert werden.
/*backtest
start: 2023-10-15 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("ICHI + STOCH V1", overlay=true)
length = input.int(20, minval=1)
smoothK = input(5)
smoothD = input(3)
OverBought = input(25)
OverSold = input(65)
Profit = input(1800)
Stop = input(1200)
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, length), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)
co = ta.crossover(k,d)
cu = ta.crossunder(k,d)
conversionPeriods = input.int(9, minval=1, title="Conversion Line Length")
basePeriods = input.int(26, minval=1, title="Base Line Length")
laggingSpan2Periods = input.int(52, minval=1, title="Leading Span B Length")
displacement = input.int(1, minval=1, title="Lagging Span")
conversionLine = math.avg(ta.lowest(conversionPeriods), ta.highest(conversionPeriods))
baseLine = math.avg(ta.lowest(basePeriods), ta.highest(basePeriods))
leadLine1 = math.avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = math.avg(ta.lowest(laggingSpan2Periods), ta.highest(laggingSpan2Periods))
TREND = ta.ema(math.avg(leadLine1,leadLine2),displacement)
//plot(conversionLine, color=#2962FF, title="Conversion Line")
//plot(baseLine, color=#B71C1C, title="Base Line")
//plot(close, offset = -displacement + 1, color=#43A047, title="Lagging Span")
plot(TREND, color=#2962FF, title="TREND")
p1 = plot(leadLine1,style=plot.style_line, offset = displacement - 1, color=#A5D6A7,
title="Leading Span A")
p2 = plot(leadLine2,style=plot.style_line, offset = displacement - 1, color=#EF9A9A,
title="Leading Span B")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.rgb(67, 160, 71, 90) : color.rgb(244, 67, 54, 90))
close_price = ta.sma(close,1)
pc = plot(close_price,style=plot.style_line, color=#2a0ab9,
title="Price Close")
if (not na(k) and not na(d))
if (co and k < OverSold)and(close_price > TREND)
strategy.entry("BUY order", strategy.long, comment="BUY order")
strategy.exit("exitBUY", "BUY order", profit = Profit, loss = Stop)
if (cu and k > OverBought)and(close_price < TREND)
strategy.entry("SELL order", strategy.short, comment="SELL order")
strategy.exit("exitSELL", "SELL order", profit = Profit, loss = Stop)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)