Doppelte exponentielle gleitende Durchschnitts-Crossover-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Dual Exponential Moving Average Crossover Strategy ist eine typische Trend-Tracking-Strategie. Sie nutzt die Gold- und Diebstahlsorte der Dual Exponential Moving Average mit unterschiedlichen Parametern, um die Trendentwicklung zu beurteilen und entsprechend zu handeln.
Strategieprinzip
Die Strategie verwendet gleichzeitig einen doppeltextensiven Moving Average mit drei verschiedenen Parametern: DEMA (), DEMA () und DEMA ().
- DEMA ((8) Reagiert am schnellsten, um kurzfristige Trends zu erfassen;
- DEMA ((20) etwas langsamer, um mittelfristige Trends zu identifizieren;
- DEMA ((63) reagiert am langsamsten, um die Richtung der langfristigen Trends zu bestimmen.
Wenn die Schnelllinie DEMA(8) oben durch die mittlere DEMA(20) und die langsame DEMA(63) geht, bedeutet dies, dass der Kurs von unten nach oben umgekehrt ist und mehr gemacht wird. Wenn die Schnelllinie DEMA(8) unten durch die mittlere DEMA(20) und die langsame DEMA(63) geht, bedeutet dies, dass der Kurs von oben nach unten umgekehrt ist und leer gemacht wird.
Analyse der Stärken
Die Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Dopp
Die Kombination von DEM-Linien über mehrere Zeiträume verbessert die Qualität der Handelssignale und verhindert falsche Durchbrüche. Gleichzeitig erzeugt die Strategie nur dann ein Signal, wenn sich drei Linien kreuzen, um zu häufige Transaktionen zu vermeiden.
Risikoanalyse
Die Risiken der Strategie sind vor allem:
- Es gibt weniger Signalüberschneidungen zwischen den drei Linien und es ist leicht, einige Handelsmöglichkeiten zu übersehen.
- Die DEM-Linien wurden in schwankenden Zeiten verzögert und konnten nicht rechtzeitig auf Preisänderungen reagieren.
- Es ist unmöglich, auf eine so große Abweichung zu reagieren.
Die Risiken können durch die Optimierung der Moving Average-Parameter und das Hinzufügen von Filterbedingungen weiter verbessert und kontrolliert werden.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
- Optimierung der Moving Average-Parameter, um sie besser an die Merkmale verschiedener Märkte anzupassen;
- Erhöhung der Filterbedingungen wie Verkehrsvolumen und Schwankungen, um falsche Signale zu vermeiden;
- In Kombination mit anderen Indikatoren, wie MACD, KDJ und anderen, um falsche Signale zu filtern;
- Erweiterung der Stop-Loss-Strategie, um die Einzelschäden zu kontrollieren;
- Das Management der Positionen soll so optimiert werden, dass die Gewinnspanne größer ist als die Verlustquote.
Zusammenfassen
Die DEM-Strategie ist eine typische Trend-Tracking-Strategie, die durch die Kombination von DEM in mehreren Zeiträumen die Richtung der Markttrends ermittelt. Die Strategie kann je nach tatsächlichen Bedürfnissen durch Parameteroptimierung, Erhöhung der Filterbedingungen und Stop-Loss-Management verbessert werden, um bessere Strategieeffekte zu erzielen.
/*backtest
start: 2022-11-16 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Noldo
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//Quoted by Author HighProfit
//Lead-In
strategy("Double Exponential Moving Average 8-20-63 Strategy",
shorttitle="DEMA-8-20-63",
overlay=true,
max_bars_back = 5000,
initial_capital=100000,
max_bars_back = 5000,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1,
pyramiding = 0)
short = input(8, minval=1)
srcShort = input(ohlc4, title="Source Dema 1")
long = input(20, minval=1)
srcLong = input(low, title="Source Dema 2")
long2 = input(63, minval=1)
srcLong2 = input(close, title="Source Dema 3")
e1 = ema(srcShort, short)
e2 = ema(e1, short)
dema1 = 2 * e1 - e2
plot(dema1, color=color.green, linewidth=2)
e3 = ema(srcLong, long)
e4 = ema(e3, long)
dema2 = 2 * e3 - e4
plot(dema2, color=color.blue, linewidth=2)
e5 = ema(srcLong2, long2)
e6 = ema(e5, long2)
dema3 = 2 * e5 - e6
plot(dema3, color=color.black, linewidth=2)
longC = dema1 > dema2 and dema1 > dema3
shortC = dema1 < dema2 and dema1 < dema3
alertlong = longC and not longC[1]
alertshort = shortC and not shortC[1]
strategy.entry("Long" , strategy.long , when = longC ,comment="Long")
strategy.entry("Short", strategy.short, when = shortC,comment="Short")
// Alerts
alertcondition(longC , title='Long' , message=' Buy Signal ')
alertcondition(shortC , title='Short', message=' Sell Signal ')