Quantitative Anlagestrategie basierend auf monatlichem Kaufdatum
ChaoZhang
Überblick
Die Kernidee dieser Strategie ist es, den optimalen Kauftag im Monat zu finden, um die optimale Rendite zu erzielen, indem digitale Vermögenswerte an diesem Tag gekauft und am Ende des Tages verkauft werden. Die Strategie ist für Investoren geeignet, die zusätzliche Gewinne erzielen möchten, indem sie die Preisschwankungen innerhalb des Tages nutzen.
Strategieprinzip
Die Strategie funktioniert je nach dem von den Benutzern festgelegten Monatskauf- und Verkaufstag. Wenn der Kaufstag der gleiche Tag ist, wird der Verkaufstag der gleiche Tag sein. Wenn der Verkaufstag nicht festgelegt ist, wird der Verkaufstag der gleiche Tag sein.
Die Logik des Kaufsignals lautet: Wenn es sich um den Kaufdatum handelt, den der Benutzer eingestellt hat, und der innerhalb des Eintrittsdatums der Strategie liegt, wird ein Mehrbetrag eröffnet.
Die Logik für das Ausverkaufssignal lautet: Wenn ein Verkaufstermin gesetzt ist, ist der Verkaufstermin ausgeschaltet; wenn kein Verkaufstermin gesetzt ist, aber der Strategieabschluss überschritten ist, ist der Verkaufstermin ausgeschaltet.
Strategische Vorteile
- Sie können die größten Kaufpunkte für die monatlichen Preisschwankungen finden, um zusätzliche Gewinne aus dem hochfrequenten Tageshandel zu erzielen.
- Die besten Kaufpunkte können durch die Gewinnregeln verschiedener Kauftermine ermittelt werden
- Die Best-Buy-Date können in Kombination mit den Nachrichten des Monats bestimmt werden, wenn sich Änderungen ereignen.
- Es können verschiedene Verkaufstermine festgelegt werden, um eine Balance zwischen Short- und Long-Line-Transaktionen herzustellen.
Strategische Risiken und Lösungen
Das Risiko eines Preissturzes nach dem Kauf
- Setzen Sie einen Stop-Loss-Punkt, um maximale Verluste zu verringern
- Wählen Sie die am meisten liquiden Paare, um extreme Preisschwankungen zu vermeiden.
Risiken bei Optimalen Kaufdatum
- Monitoring der historischen Datenänderungen und zeitnahe Anpassung der Best Buy-Punkte
- Reduzieren Sie die Größe Ihrer Positionen in Zeiten hohen Risikos
Das Risiko, dass ein falsches Setup zu Verlusten führt
- Verschiedene Parameter werden schrittweise getestet, um die Ertragsunterschiede zu vergleichen
- Auswahl eines repräsentativen Zeitraums für die Tests
Richtung der Strategieoptimierung
Mehr Faktoren zusammen, um den Kaufpunkt zu bestimmen
- Berücksichtigen Sie die Auswirkungen der wichtigsten Ereignisse des Monats auf die Preise
- Analyse der Preisentwicklung für relevante digitale Vermögenswerte
- Das ist eine sehr interessante Methode, um zu ermitteln, wann der beste Kaufzeitpunkt ist.
Optimierung der Positionsverwaltung
- Setzen Sie die Stop-Point-Dynamik-Gleichgewicht
- Positionsgröße nach Schwankungen
- Betrachten Sie eine langfristige Position
Ausweitung auf andere Handelsplätze
- Für mehr digitale Währungspaare
- Anwendungen für Märkte wie Aktien, Devisen usw.
- Die Strategie für einen Cross-Market-Arbitrage-Handel
Zusammenfassen
Diese Strategie sucht nach den größten Kaufpunkten mit monatlichen Preisschwankungen, indem sie die Ertragsunterschiede verschiedener Kauftermine testet. Dies kann für Anleger, die von hochfrequenten Tagesgeschäften profitieren möchten, zu zusätzlichen Erträgen führen. Der nächste Schritt kann die Stabilität und Ertragsstufe der Strategie weiter verbessern, indem mehr Faktoren eingeführt werden, die den Kaufzeitpunkt bestimmen, die Positionsverwaltung optimieren und die Anwendungsmärkte erweitern.
/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © dennis.decoene
//@version=4
strategy(title="Buy and Hold, which day of month is best to buy?", overlay=true)
// Make input options that configure backtest date range
startDate = input(title="Start Date", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=31, group="Starting From")
startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=12, group="Starting From")
startYear = input(title="Start Year", type=input.integer,
defval=2021, minval=1800, maxval=2100, group="Starting From")
endDate = input(title="End Date", type=input.integer,
defval=2, minval=1, maxval=31, group="Until")
endMonth = input(title="End Month", type=input.integer,
defval=10, minval=1, maxval=12, group="Until")
endYear = input(title="End Year", type=input.integer,
defval=2021, minval=1800, maxval=2100, group="Until")
entryday = input(title="Entry Day", type=input.integer,
defval=26, minval=1, maxval=31, tooltip="When to enter (buy the asset) each month")
exitday = input(title="Exit Day", type=input.integer,
defval=6, minval=1, maxval=31, tooltip="When to exit (sell the asset) each month")
useExitDay= input(title="Close position on exit day?", type=input.bool, defval=false, tooltip="Use the Exit Day to close each months position it true or close at the end of the period (if false)")
isEntryDay= (dayofmonth(time)==entryday)
isExitDay= (dayofmonth(time)==exitday-1)
inDateRange = true
if (isEntryDay and inDateRange)
strategy.entry(id="Buy", long=true)
if (isExitDay and useExitDay)
strategy.close_all()
// Exit open market position when date range ends
if (not inDateRange and not useExitDay)
strategy.close_all()