Umgekehrte quantitative Handelsstrategie für Las Vegas
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie ist bekannt als “Rollback Las Vegas Quantitative Trading Strategy” und basiert auf einer Las Vegas-Algorithmus, bei dem bei steigenden Preisen kurz gemacht und bei sinkenden Preisen mehr gemacht wird, was im Gegensatz zu dem ursprünglichen Algorithmus eine Strategie zur Rückwärtsbewegung bildet.
Strategieprinzip
Die Kernlogik dieser Strategie besteht darin, den aktuellen Preis und den Preis der vorherigen Periode zu berechnen, einen Short-Signal auszulösen, wenn der aktuelle Preis größer als der vorherige ist, und einen Multi-Signal auszulösen, wenn der aktuelle Preis kleiner als der vorherige ist. Die Positionen mit einem Short-Signal basieren auf der Berechnung der gesamten aufgelaufenen Gewinne, die nach jedem Handel am Ende der Gewinne in das nächste Betriebskapital angesammelt werden, um eine Reinvestition zu bilden.
Die Strategie erfasst den aktuellen Preis und den Schlusskurs des vorangegangenen Zyklus mit den Variablen current_price und previous_price. Sie definiert die Long_condition und Short_condition-Beschlüsse und löst die Long_condition aus, wenn der aktuelle Preis größer ist als der vorherige Preis, und den Short_condition, wenn der aktuelle Preis kleiner ist als der vorherige Preis.
Strategische Stärkenanalyse
Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass sie die Denkweise des Rückwärtsbetriebs nutzt. Das Gewinnpotenzial ist sehr groß, wenn der Markt systematisch fehlschlägt. Außerdem erhöht sich die Gewinnfähigkeit durch die Reinvestitionsmechanismen. Wenn Sie glücklich sind und eine Reihe von Geschäften profitabel sind, können Sie durch Reinvestitionen schnell einen Kapitalvorteil aufbauen.
Es ist eine sehr wichtige Rolle, die der Staat in der Welt spielt, um die Menschen zu unterstützen.
Mit der Umkehrung des Marktmechanismus kann man bei systematischen Fehlern in der Marktentscheidung große Gewinne erzielen.
Die Reinvestitionsmechanismen erhöhen den Gewinn, und wenn man Glück hat, wächst das Geld schnell.
Die Logik der Strategie ist einfach, leicht zu verstehen und zu verfolgen.
Die Erfahrung mit verschiedenen Transaktionsergebnissen kann durch Parameter-Anpassungen erweitert werden.
Risikoanalyse
Das größte Risiko dieser Strategie liegt in der Eigenschaft des Rückwärtsbetriebs, bei dem es zu großen Verlusten kommt, wenn man sich an falsche Marktrechnungen hält. Zusätzlich wird der Leverage-Effekt durch Reinvestitionsmechanismen verstärkt.
Zu den spezifischen Risikopunkten gehören:
Wenn die Marktentwicklung falsch beurteilt wird, werden die Verluste bei der Platzierung verstärkt.
Leveraging ist zu riskant und kann zu Verlusten bei einem einzigen Handel führen.
“Wir haben keine Zeit mehr, um zu handeln, um zu handeln, um zu handeln, um zu handeln.
Die falsche Einstellung der Parameter kann zu unerwarteten Verlusten führen.
Entsprechende Lösungen umfassen:
Es ist wichtig, Risiken zu kontrollieren, Verluste zu vermeiden und Lagerstätten zu bauen.
Verwenden Sie Leverage mit Vorsicht und kontrollieren Sie Ihre Einzelschäden.
Die Regierung hat sich dazu entschlossen, den Handel zu verhindern und die psychologische Kontrolle zu stärken.
Nach der Testdurchführung wird die Anlage wieder in Betrieb genommen.
Richtung der Strategieoptimierung
Der Optimierungsraum für diese Strategie konzentriert sich hauptsächlich auf die Reinvestitionsmechanismen und die Anpassung der Parameter.
Die Reinvestment-Mechanismen können Teil-Reinvestitionen statt vollständiger Reinvestitionen vorsehen, um die Einmaleffekte von Verlusten zu kontrollieren.
Die Parameter-Anpassung ermöglicht das Ausprobieren verschiedener Periodenlängen und Schräggrößen, um die optimale Parameterkombination zu finden.
Es wird auch empfohlen, Verluste in Verbindung mit Stop-Loss-Mechanismen zu kontrollieren. Die folgenden Optimierungsvorschläge sind spezifisch:
Die Investitionsquote soll so eingestellt werden, dass die Verluste nicht zu hoch sind.
Verschiedene Parameter der Periode werden getestet, um die optimale Parameter zu finden.
Die Einführung von Stop-Logik. In der Anfangsphase kann ein fester Stop-Location eingestellt werden, in der späteren Phase kann ein dynamischer ATR-Stop kombiniert werden.
Um die Häufigkeit des Handels zu kontrollieren, können Zeit- oder Technik-Konditionen für die Eröffnung von Positionen in Betracht gezogen werden.
Zusammenfassen
Die Strategie, die als “Rollback Las Vegas Quantitative Trading Strategie” bezeichnet wird, versucht durch eine rückwärtsgeführte Denkweise, in Verbindung mit einem Reinvestitionsmechanismus, zu profitieren, wenn der Markt fehlschlägt. Die Strategie bietet einen Vorteil, der einen hohen Gewinnraum bietet, aber auch ein großes Risiko birgt.
/*backtest
start: 2023-11-16 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Estrategia Las Vegas Long/Short Invertida con Reinversión de Ganancias", shorttitle="Las Vegas LS-Invertida-Reinversion", overlay=true)
// Parámetros
length = input(14, title="Longitud de comparación")
offset = input(1, title="Desplazamiento")
// Capital inicial
capital_inicial = input(100, title="Capital Inicial")
// Variables para el seguimiento de las ganancias
var float capital_actual = capital_inicial
var float ganancias_acumuladas = 0.0
// Calcular el precio actual y el precio anterior
current_price = close
previous_price = security(syminfo.tickerid, "D", close[1])
// Lógica de la estrategia invertida
long_condition = current_price > previous_price
short_condition = current_price < previous_price
// Calcular el tamaño de la posición en función de las ganancias acumuladas y reinvertir
if (long_condition or short_condition)
position_size = capital_actual / current_price
ganancias = position_size * (previous_price - current_price) // Invertir la dirección
capital_actual := capital_actual + ganancias
ganancias_acumuladas := ganancias_acumuladas + ganancias
// Reinvertir las ganancias en la próxima orden
position_size_reinvested = capital_actual / current_price
// Sumar las ganancias de los trades al monto de operación
if (long_condition or short_condition)
capital_actual := capital_actual + ganancias_acumuladas
// Colocar una orden SHORT (venta) cuando se cumpla la condición Long invertida
strategy.entry("Short", strategy.short, when=long_condition)
// Colocar una orden LONG (compra) cuando se cumpla la condición Short invertida
strategy.entry("Long", strategy.long, when=short_condition)
// Etiquetas para mostrar las condiciones en el gráfico
plotshape(series=long_condition, title="Condición LONG", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=short_condition, title="Condición SHORT", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
// Mostrar el capital actual y las ganancias acumuladas en el gráfico
plot(capital_actual, title="Capital Actual", color=color.blue, linewidth=2)
plot(ganancias_acumuladas, title="Ganancias Acumuladas", color=color.green, linewidth=2)