Trailing-Stop-Loss-Strategie basierend auf der Preislücke


Erstellungsdatum: 2023-11-28 13:53:16 zuletzt geändert: 2023-11-28 13:53:16
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Trailing-Stop-Loss-Strategie basierend auf der Preislücke

Überblick

Die Strategie nutzt das Preisintervallprinzip und kauft bei einem Breakout von Tiefstständen und setzt Stop-Loss- und Stop-Sell-Orders, um die niedrigsten Stop-Loss-Preise zu verfolgen und zu profitieren.

Strategieprinzip

Wenn der Preis den niedrigsten Punkt der letzten N Stunden erreicht hat, wird die Positionierungsintervalle nach dem eingestellten Prozentsatz eingegeben, während die Stop-Loss- und Stop-Off-Anweisungen eingestellt werden. Die Stop-Loss- und Stop-Off-Linien werden dann entsprechend der Marktlage bewegt.

  1. Berechnen Sie den niedrigsten Punkt innerhalb von N Stunden als Bindungspreis
  2. Realzeitpreis unter Bindungspreis, multipliziert mit Kaufprozentsatz
  3. Setz-Stop-Tipp als Einstiegspreis multipliziert mit dem Setz-Sell-Prozentsatz
  4. Setzen Sie den Stop-Loss auf den Einstiegspreis minus den Einstiegspreis multipliziert mit dem Stop-Loss-Prozentsatz
  5. Prozentsatz der Mehrfachzahl als Strategieinteresse
  6. Das ist der Fall, wenn Sie eine Stop-Loss-Linie folgen.
  7. Stop-Loss oder Stop-Plating

Strategische Stärkenanalyse

Diese Strategie hat folgende Vorteile:

  1. Mit Price Gap Thinking können Sie bei Breaking Lows an den Start gehen und Ihre Gewinnquote erhöhen.
  2. Automatische Stop-Loss-Verfolgung, die den Großteil der Gewinne einbezieht
  3. Konfigurierbarer Stop-Loss-Prozentsatz für verschiedene Märkte
  4. Für Sorten mit deutlichen Rücklaufmerkmalen
  5. Einfache Bedienung und einfache Umsetzung

Strategische Risikoanalyse

Die Strategie birgt auch einige Risiken:

  1. Ein Durchbruch der Lücke ist nicht immer erfolgreich, es könnte erneut versucht werden
  2. Eine falsche Einstellung des Stopps oder Stopps kann zu einem vorzeitigen Stopp oder zu einem größeren Verlust des Stopps führen
  3. Regelmäßige Optimierung der Parameter zur Anpassung an Marktveränderungen
  4. Einschränkte Anwendungsmöglichkeiten, möglicherweise nicht wirksam für bestimmte Sorten
  5. Es besteht ein gewisser Bedarf an einer künstlichen Intervention

Richtung der Strategieoptimierung

Die Strategie kann auch in folgenden Bereichen optimiert werden:

  1. Erweiterung der Algorithmen zur automatischen Optimierung der Parameter
  2. Erweiterung der Schadenstop-Methoden, wie beispielsweise der Schadenstop-Methode, der Schadenstop-Methode und der Schadenstop-Methode
  3. Optimierung der Stop-Loss-Logik für eine intelligentere und reibungslosere Stop-Loss-Logik
  4. Mehr Indikatoren zur Signalsicherheit, um Fehlsignale zu filtern
  5. Erweiterung auf weitere Sorten und Erhöhung der Allgemeingültigkeit der Strategie

Zusammenfassen

Die Strategie ist insgesamt eine einfache und effektive Tracking-Stopp-Strategie, die auf dem Preis-Gap-Gedanken basiert. Sie reduziert die Wahrscheinlichkeit von Fehlintritten und kann effektiv Gewinne sperren. Es gibt noch viel Optimierungsmöglichkeiten in Bezug auf Parameteroptimierung und Filterung, die weitere Forschung und Verbesserung wert sind.

Strategiequellcode 
/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

strategy(title="Squeeze Backtest by Shaqi v1.0", overlay=true, pyramiding=0, currency="USD", process_orders_on_close=true, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=100, backtest_fill_limits_assumption=0)
strategy.risk.allow_entry_in(strategy.direction.long)

R0 = "6 Hours"
R1 = "12 Hours"
R2 = "24 Hours"
R3 = "48 Hours"
R4 = "1 Week"
R5 = "2 Weeks"
R6 = "1 Month"
R7 = "Maximum"


buyPercent = input( title="Buy, %",         type=input.float,   defval=3,       minval=0.01,                        step=0.01,  inline="Percents",  group="Squeeze Settings") * 0.01
sellPercent = input(title="Sell, %",        type=input.float,   defval=1,       minval=0.01,                        step=0.01,  inline="Percents",  group="Squeeze Settings") * 0.01
stopPercent = input(title="Stop Loss, %",   type=input.float,   defval=1,       minval=0.01,        maxval=100,     step=0.01,  inline="Percents",  group="Squeeze Settings") * 0.01
isMaxBars = input(  title="Max Bars To Sell",               type=input.bool,    defval=true ,                                   inline="MaxBars",   group="Squeeze Settings")
maxBars = input(    title="",       type=input.integer, defval=2,     minval=0,           maxval=1000, step=1,                  inline="MaxBars",   group="Squeeze Settings")
bind = input(       title="Bind",           type=input.source,  defval=close,                                                                       group="Squeeze Settings")
isRange = input(    title="Fixed Range",               type=input.bool,    defval=true,                                         inline="Range",     group="Backtesting Period")
rangeStart = input( title="",                       defval=R4,      options=[R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7],                   inline="Range",     group="Backtesting Period")
periodStart = input(title="Backtesting Start", type=input.time,    defval=timestamp("01 Aug 2021 00:00 +0000"),                                     group="Backtesting Period")
periodEnd = input(  title="Backtesting End",   type=input.time,    defval=timestamp("01 Aug 2022 00:00 +0000"),                                     group="Backtesting Period")

int startDate = na
int endDate = na
if isRange
    if rangeStart == R0
        startDate := timenow - 21600000
        endDate := timenow
    else if rangeStart == R1
        startDate := timenow - 43200000
        endDate := timenow
    else if rangeStart == R2
        startDate := timenow - 86400000
        endDate := timenow
    else if rangeStart == R3
        startDate := timenow - 172800000
        endDate := timenow
    else if rangeStart == R4
        startDate := timenow - 604800000
        endDate := timenow
    else if rangeStart == R5
        startDate := timenow - 1209600000
        endDate := timenow
    else if rangeStart == R6
        startDate := timenow - 2592000000
        endDate := timenow
    else if rangeStart == R7
        startDate := time
        endDate := timenow
else 
    startDate := periodStart
    endDate := periodEnd

afterStartDate = (time >= startDate)
beforeEndDate = (time <= endDate)
notInTrade = strategy.position_size == 0
inTrade = strategy.position_size > 0

barsFromEntry = barssince(strategy.position_size[0] > strategy.position_size[1])
entry = strategy.position_size[0] > strategy.position_size[1]
entryBar = barsFromEntry == 0
notEntryBar = barsFromEntry != 0
buyLimitPrice = bind - bind * buyPercent
buyLimitFilled = low <= buyLimitPrice
sellLimitPriceEntry = buyLimitPrice * (1 + sellPercent)
sellLimitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + sellPercent)

stopLimitPriceEntry = buyLimitPrice - buyLimitPrice * stopPercent
stopLimitPrice = strategy.position_avg_price - strategy.position_avg_price * stopPercent

if afterStartDate and beforeEndDate and notInTrade
    strategy.entry("BUY", true, limit = buyLimitPrice)
    strategy.exit("INSTANT", limit = sellLimitPriceEntry, stop = stopLimitPriceEntry)
strategy.cancel("INSTANT", when = inTrade)
if isMaxBars
    strategy.close("BUY", when = barsFromEntry >= maxBars, comment = "Don't Sell")
strategy.exit("SELL", limit = sellLimitPrice, stop = stopLimitPrice)

showStop = stopPercent <= 0.03

plot(showStop ? stopLimitPrice : na, title="Stop Loss Limit Order", style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=1)
plot(sellLimitPrice, title="Take Profit Limit Order", style=plot.style_linebr, color=color.purple, linewidth=1)
plot(strategy.position_avg_price, title="Buy Order Filled Price", style=plot.style_linebr, color=color.blue, linewidth=1)
plot(buyLimitPrice, title="Trailing Buy Limit Order", style=plot.style_stepline, color=color.new(color.blue, 30), offset=1)
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