Trendstrategien basierend auf Preis- und Volumenänderungen

Überblick

Die Strategie bezeichnet sich als Trend-Strategie, die auf Preisveränderungen basiert. Die Strategie dient dem Zweck, Trends zu verfolgen, indem sie die kumulierten Veränderungen von Preisen und Transaktionsvolumen berechnet und in Kombination mit einem Moving Average eine Long-Shorte-Position erstellt.

Strategieprinzip

Der Hauptindikator dieser Strategie ist der Preis-Kumulativ-Veränderungs-Indikator (MPVT). Dieser Indikator spiegelt die Marktbeliebtheit und die Kapitalzuflüsse durch die Veränderung von Preisen und Transaktionsvolumen wider. Die spezifische Berechnungsformel lautet wie folgt:

rV = 交易量 / 50000
xCumPVT = 昨日xCumPVT + (rV * (最新收盘价 - 昨日收盘价) / 昨日收盘价)

Dann werden die Parameter Level und Scale kombiniert, um die Residence-Indikatoren für die Preisänderung zu erstellen:

nRes = Level + Scale * xCumPVT

Der Residence-Indikator spiegelt die kombinierte Veränderung von Preisen und Transaktionsvolumen wider. Wenn er über seinen N-Tage-Simple Moving Average geht, macht er mehr; wenn er unter seinen N-Tage-Simple Moving Average geht, macht er weniger.

Analyse der Stärken

Diese Strategie hat folgende Vorteile:

1. Durch die Bewertung der Marktbeliebtheit und des Kapitalflusses anhand von Preisindikatoren können die Trendwendepunkte rechtzeitig erfasst werden.
2. In Kombination mit Parameteroptimierung können die Parameter der Strategie flexibel an unterschiedliche Marktbedingungen angepasst werden.
3. Die Strategie kann durch die Eingabe von Reverse-Parametern umgesetzt und die Einsatzszenarien erweitert werden.

Risikoanalyse

Die Strategie birgt auch einige Risiken:

1. Die Preis- und Werteindikatoren sind anfällig für Fehlsignale und können nicht durchbrochen werden. Die Parameter können entsprechend angepasst oder in Kombination mit anderen Indikatoren gefiltert werden.
2. Trends sind besser anwendbar, und die Zusammenstellung von Trends kann zu Fehlsignalen führen. Eine Kombination mit Trends und Volatilitätsindikatoren kann in Betracht gezogen werden.
3. Die Effektivität der Parameteroptimierung hängt vom historischen Zyklus ab und kann zu einem Risiko der Überpassung führen. Die Parameter sollten entsprechend angepasst werden oder eine Schritt-für-Schritt-Optimierung angewendet werden.

Optimierungsrichtung

Die Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:

1. Verschiedene Moving Averages, wie beispielsweise ein gewichteter Moving Average oder EMA, können kombiniert getestet werden, um zu sehen, welcher besser funktioniert.

2. Filtersignale können in Kombination mit anderen Indikatoren wie RSI, KD usw. verwendet werden, um die Wahrscheinlichkeit eines Fehlsignals zu verringern.

3. Es können verschiedene Parameterkombinationen getestet werden, um die besten Parameterpaare zu finden. Es kann auch eine schrittweise Optimierungsmethode verwendet werden, um die Parameter in Echtzeit zu aktualisieren.

4. Die Stabilität der Strategie kann durch eine Kombination mit tendenziellen Indikatoren, wie z. B. Brin-Bands, verbessert werden.

Zusammenfassen

Die Strategie ist eine typische Preis-COMBO-Strategie, die durch die Berechnung der kumulierten Werte der Preis- und Transaktionsvolumenänderungen einen Preis-Residenz-Indikator entwickelt, der die Ein- und Ausflüsse des Marktes effektiv widerspiegelt. Die Strategie ist einfach und praktisch, eignet sich für Trendsituationen und bietet viel Raum für die Optimierung von Parametern und einer Kombination von Indikatoren.