Ichimoku Moving Average Crossover-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Ichimoku-Gleichgewichts-Kreuzungsstrategie wird durch die Berechnung einer Reihe von Gleichgewichten und die Identifizierung von Aktienpreis-Kreuzungssignalen verwendet, um Short- und Long-Line-Operationen durchzuführen. Die Strategie kombiniert mehrere technische Indikatoren, ist solide und zuverlässig und eignet sich für Mittel-Lang-Line-Operationen.
Strategieprinzip
Die Ichimoku-Gleichgewichts-Kreuzungsstrategie verwendet ein spezielles Indikatorsystem, das aus 5 Gleichgewichten besteht. Insbesondere enthält es die Wechselkurve, die Benchmark, die Vorreiter 1, die Vorreiter 2 und die Verzögerungslinie. Die Wechselkurve ist die Durchschnittskurve der aktuellen Preisbewegung.
Strategische Vorteile
Das Ichimoku Linear-Cross-Strategiesystem kombiniert mehrere technische Indikatoren. Es kombiniert mehrere Strategieideen wie beispielsweise Moving Averages, Preiskanäle und Quantitative Preisbestätigung zu einem systematischen System von Methoden. Dies garantiert die Genauigkeit und Richtung der Handelssignale.
Strategisches Risiko
Ichimoku-Gleichgewichts-Kreuzung als Trend-Following-Strategie, deren Handelsinterval länger ist. Das bedeutet, dass die Strategie nicht in der Lage ist, kurzfristige Preisschwankungen zu erfassen. Außerdem wird der Gleichgewichtsindikator bei starken Kursschwankungen ausfallen. In diesen Fällen kann es zu falschen Signalen und verlustreichen Geschäften kommen.
Optimierungsrichtung
Die Ichimoku-Gehaltslinie-Kreuzung-Strategie kann optimiert werden durch: 1) Anpassung der Gehaltslinie-Parameter an die verschiedenen Perioden und Sorten; 2) Kombination von Energieindikatoren, um die Preis- und Transaktionsvolumen-Beziehung zu bestätigen; 3) Einführung von maschinellen Lernmodellen, um die Signalentscheidung zu verbessern; 4) Hinzufügen von weiteren Bedingungen und Filtern, um die Wahrscheinlichkeit von Fehlgeschäften zu verringern.
Zusammenfassen
Die Ichimoku Linear-Cross-Strategie ist stabil und zuverlässig, eignet sich als Kernstrategie und kann in Kombination mit anderen Algorithmen verwendet werden. Sie bietet eine klare Trend-Handelsrichtung, während die Parameteranpassung und die Multi-Meter-Optimierung die Strategie intelligenter und flexibler machen.
/*backtest
start: 2023-11-18 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=3
strategy(title = "Noro's Ichimoku Strategy v1.0", shorttitle = "Ichimoku str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
conversionPeriods = input(9, minval = 1, title = "Conversion Periods")
basePeriods = input(26, minval = 1, title = "Base Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval = 1, title = "Lagging Span")
usebf = input(true, defval = true, title = "Use body filter")
usecf = input(true, defval = true, title = "Use color filter")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Ichimoku
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
//Lines
plot(conversionLine, color=red, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=blue, title="Base Line")
plot(close, offset = -basePeriods, color=green, title="Lagging Span")
p1 = plot(leadLine1, offset = basePeriods, color=green, title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2, offset = basePeriods, color=red, title="Lead 2")
fill(p1, p2)
//Body Filter
nbody = abs(close - open)
abody = sma(nbody, 10)
body = nbody > abody / 3 or usebf == false
//Color Filter
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
gb = bar == 1 or usecf == false
rb = bar == -1 or usecf == false
//Signals
up = low > baseLine and rb and body
dn = high < baseLine and gb and body
//Trading
if up
//if strategy.position_size < 0
// strategy.close_all()
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if dn
//if strategy.position_size > 0
// strategy.close_all()
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()