MACD-Histogramm-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie basiert auf der MACD des RSI-Indikators für die Erzeugung von Handelssignalen. Sie kombiniert die Eigenschaften des RSI-Indikators, der den Markt überkauft und überverkauft, und die Vorteile des MACD, der die Markttrends und -dynamiken beurteilt, um eine Strategie zu entwickeln, die die Handelssignale mit mehreren Indikatoren kombiniert.
Strategieprinzip
Die Strategie berechnet zuerst den RSI und dann den MACD auf Basis des RSI. Der RSI beurteilt den Überkauf und den Überverkauf des Marktes, während der MACD die Veränderungen der Markttrends und -dynamik erfasst.
Konkret berechnet die Strategie zunächst den RSI-Indikator für 14 Zyklen. Dann wird der MACD-Indikator auf der Grundlage des RSI-Indikators berechnet, einschließlich der 12-Zyklen- und 26-Zyklen-EMA-Mittellinie sowie der Signallinie für 9 Zyklen.
Wenn der MACD-Pillar-Chart die 0-Achse durchläuft, wird ein Kaufsignal erzeugt. Wenn der MACD-Pillar-Chart die 0-Achse durchläuft, wird ein Verkaufssignal erzeugt. So wird ein Handelssignal erzeugt, indem der RSI verwendet wird, um den Markt zu überkaufen und zu überkaufen, während der MACD verwendet wird, um den Markttrend und die Dynamik zu bestimmen.
Strategische Vorteile
Diese Strategie kombiniert die Vorteile der beiden Indikatoren RSI und MACD, um den Zustand des Marktes umfassender zu beurteilen, und die Signale sind zuverlässiger.
Der RSI wird verwendet, um Überkaufe und Überverkäufe zu ermitteln, um die Aktienwahl zu unterstützen und falsche Durchbrüche zu verhindern.
Der MACD-Indikator beurteilt Trends und Dynamikveränderungen, und die Handelssignale sind klarer.
Der RSI in Kombination mit dem MACD, der mehrere Faktoren zusammenfasst, filtert falsche Signale.
Strategisches Risiko
RSI und MACD-Parameter beeinflussen die Strategie-Performance und erfordern eine Anpassung der Optimierung.
Eine Kombination aus mehreren Indikatoren erhöht die Komplexität der Strategie und erhöht die Fehlerwahrscheinlichkeit.
MACD-Handelssignale können nachlässig sein und müssen in Kombination mit anderen Indikatoren unterstützt werden.
Strategieoptimierung
Optimierung der RSI- und MACD-Parameter, um die optimale Kombination von Parametern zu finden
Hinzufügen anderer Indikatoren, wie KDJ, Brinband usw., um Indikatorcluster zu bilden und die Signalgenauigkeit zu verbessern.
Ein Stop-Loss-Strategie, um einzelne Verluste zu kontrollieren.
Optimierung der Logik für die Eröffnung und Befreiung von Lagerstätten, um Konfliktsignale zu verhindern.
Zusammenfassen
Die Strategie nutzt die Vorteile der beiden Indikatoren RSI und MACD, um ein Handelssignal zu bilden. Sie beurteilt Überkauf und Überverkauf und berücksichtigt gleichzeitig die Trends und Dynamikfaktoren, um falsche Signale zu filtern. Die Signalqualität ist höher.
/*backtest
start: 2022-12-18 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "MACD of RSI", overlay = false)
//////////////////////// RSI ///////////////////////////
src = close, len = input(14, minval=1, title="Length")
up = sma(max(change(src), 0), len)
down = sma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//////////////////////// RSI //////////////////////////
//////////////// MACD ////////////////////////////
sourcemacd = rsi
fastLength = input(12, minval=1), slowLength=input(26,minval=1)
signalLength=input(9,minval=1)
fastMA = ema(sourcemacd, fastLength)
slowMA = ema(sourcemacd, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
signal = ema(macd, signalLength)
delta=macd-signal
swap1 = delta>0?green:red
plot(delta,color=swap1,style=columns,title='Histo',histbase=0,transp=20)
p1 = plot(macd,color=blue,title='MACD Line')
p2 = plot(signal,color=red,title='Signal')
fill(p1, p2, color=blue)
hline(0)
/////////////////////////MACD //////////////////////////
// Conditions
longCond = na
sellCond = na
longCond := crossover(delta,0)
sellCond := crossunder(delta,0)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( longCond )
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( sellCond )
strategy.close("BUY")