Trendausbruchsstrategie durch Berechnung der Preisvolatilität

Überblick

Eine Trendbreaking-Strategie ist eine quantitative Strategie, bei der die Marktentwicklung beurteilt und Handel durch die Berechnung von Preisschwankungen getätigt wird. Die Strategie verwendet die Formel ((Höchster Preis - niedrigerer Preis) / Schlusskurs, um die Preisschwankungen der K-Linie zu berechnen, die dann durch eine Gleichungsgleichung behandelt wird, um zu beurteilen, ob eine Trendwende vorliegt. Wenn die Volatilität höher ist als der Durchschnitt der letzten bestimmten Periode, wird eine neue Tendenz angezeigt, bei der die Strategie ein Handelssignal auslöst.

Strategieprinzip

Der Kernindikator der Strategie ist der Höchstpreis-Legendpreis/Schlusskurs, der die Schwankungsbreite der K-Linie widerspiegelt. Die Strategie berechnet zuerst diesen Indikator, nimmt dann seinen absoluten Wert und berechnet einen einfachen Moving Average. Wenn der absolute Wert des Schwankungsbreitenindikators der aktuellen K-Linie höher ist als der Moving Average für einen bestimmten Zeitraum in der Vergangenheit, kann dies darauf hindeuten, dass ein neuer Trend entsteht.

Die Strategie umfasst folgende Schritte:

1. Berechnung des Höchst-Legendpreises/Schlusskurses als Volatilitätsindikator
2. Absolute Werte für Volatilitätsindikatoren und Berechnung eines einfachen Moving Averages
3. Vergleiche zwischen der aktuellen K-Linie-Volatilität und der Größe des beweglichen Durchschnitts für einen bestimmten Zeitraum in der Vergangenheit
4. Mehrkopfsignal, wenn der Strom schwankend ist und größer als der bewegliche Durchschnitt; Hoherkopfsignal, wenn der Strom schwankend ist und kleiner als der bewegliche Durchschnitt
5. Über- oder Unterlauf je nach Signalrichtung

Die Strategie beinhaltet auch visuelle Operationen wie die Diagrammierung von Indikatoren und die Änderung der K-Linienfarbe, um die Markttrends intuitiv zu beurteilen. Im Allgemeinen ist die Strategie einfach und direkt wirksam, um potenzielle Trendänderungen anhand der Preisfluktuation zu beurteilen.

Strategische Vorteile

Diese Strategie hat folgende Vorteile:

1. Prinzipien sind einfach, direkt und leicht zu verstehen.
2. Markttrendwechsel anhand von Preisschwankungen ohne festgelegte Kennzahlen
3. Anpassbare Parameter zur Beurteilung der Empfindlichkeit
4. Intuitive Beurteilung in Kombination mit Kennzeichnungs- und K-Linien-Farbe
5. Das Geräusch kann geschliffen werden, um die langen und mittleren Trends zu erfassen.

Insgesamt ist die Strategie eine Überwindung der Denkweise der herkömmlichen Kennzahlen, die sich nur auf die Volatilität der Preise selbst konzentrieren und die potenziellen Trendänderungen flexibel erfassen. Die Parameter sind stark anpassbar und einfach zu bedienen.

Strategisches Risiko

Die wichtigsten Risiken der Strategie sind:

1. Überempfindlich gegenüber Marktschwankungen, möglicherweise mit mehreren ungültigen Signalen
2. Nur Preisschwankungen berücksichtigt, andere Einflussfaktoren ignoriert
3. Unkorrekt eingestellte Parameter können Trends oder Fehleinschätzungen verursachen
4. Unmöglichkeit, zwischen langen und kurzen Trends zu unterscheiden

Diese Risiken hängen hauptsächlich damit zusammen, dass die Strategie zu sehr auf Preisfluktuation und Markttrends angewiesen ist. Zur Verringerung des Risikos kann die Wirksamkeit von Trendsignalen in Kombination mit anderen Indikatoren in Betracht gezogen werden.

Optimierungsrichtung

Die Strategie kann vor allem in folgenden Bereichen optimiert werden:

1. Indikatoren wie Handelsvolumen, um die Effektivität von Trends zu beurteilen
2. Erhöhung der Maschinellehrungsmodelle für Signalqualität
3. Optimierung der Parameter-Einstellungen für eine bessere Glättung
4. Langfristige Trends und Kurzfristige Anpassungen
5. Einmalige Verluste in Kombination mit Stop-Loss-Strategie

Diese Optimierungsmaßnahmen können die Wahrscheinlichkeit von Fehlgeschäften verringern und die Gewinnrate der Strategie erhöhen. Insbesondere die Erhöhung der Indikatoren und Modelle, die die Wirksamkeit von Signalen beurteilen, kann die Wirkungslosigkeit von Signalen erheblich reduzieren. Darüber hinaus ist eine Stop-Loss-Strategie notwendig, um einzelne Verluste zu kontrollieren und die Gesamterträge zu gewährleisten.

Zusammenfassen

Die Trendbreaking-Strategie beurteilt Markttrendänderungen durch die Berechnung von Preisschwankungen. Die Prinzipien sind einfach und direkt. Die Sensitivität wird anhand von flexiblen, anpassbaren Parametern beurteilt. Die Strategie hat den Vorteil, dass sie Trendänderungen erfasst, aber es gibt auch Risiken.