Quantitative Handelsstrategie basierend auf dem RSI-Indikator und inklusiven Höhen und Tiefen

Überblick

Der Name dieser Strategie lautet “Quantifizierte Handelsstrategie mit RSI-Indikatoren und Engagement-Formen”. Die Hauptidee dieser Strategie besteht darin, die RSI-Indikatoren und Engagement-Formen gleichzeitig zu verwenden, um Markttrends zu erkennen und Kauf- und Verkaufssignale zu senden.

Wenn der RSI-Indikator mehrere leere Extreme aufweist und eine Auf- oder Abwärts-Umhüllungsform auftritt, sehen wir dies als eine Gelegenheit, eine Position aufzubauen. Der RSI-Indikator kann Überkaufe und Überverkäufe effektiv identifizieren, während die Umhüllungsform die Zuverlässigkeit des Trends weiter überprüfen kann.

Strategieprinzip

Zuerst setzen wir die Parameter des RSI-Indikators ein, einschließlich der Länge des RSI-Zyklus (normalerweise 9 oder 14), des Überkaufs (normalerweise 70) und des Überverkaufs (normalerweise 30).

Dann erkennen wir die Abdeckung und entscheiden, ob eine große Y-Linie nach oben oder nach unten oder eine große Y-Linie die vorherige K-Linie umschließt. Dies bedeutet, dass der aktuelle Trend eine Umkehrung vollzieht.

Wenn der RSI danach eine Überverkaufszone anzeigt (überkauft oder überverkauft) und ein Aufwärts-Yank- oder Abwärts-Yank-Paket auftritt, wird ein Kauf- oder Verkaufssignal erzeugt. Schließlich werden die RSI-Gold- und Diebstahl-Forsche verwendet, um den Stop-Loss zu bestimmen.

Strategische Vorteile

Diese Strategie kombiniert die Trendindikator RSI und die charakteristische technische Indikator-Inklusion, um die Marktentwicklung in einer Gesamtheit zu beurteilen, die eine stärkere Bestätigungseffekt als einzelne Indikatoren hat und die Noise-Trading-Signale effektiv filtern kann.

Der RSI-Indikator ist sehr genau und klar in der Beurteilung von mehrfachen Leerköpfen, die in den Märkten auftreten, und die in der Abdeckung enthaltenen Quantitätsmerkmale können die Zuverlässigkeit der Trendwende weiter bestätigen.

Diese Strategie ermöglicht es, die Umkehrchancen von Überkäufen und Überverkaufen rechtzeitig zu ergreifen und unnötige Verluste bei der Bilanzierung zu vermeiden.

Strategisches Risiko

Das größte Risiko dieser Strategie besteht darin, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der RSI-Indikator und die Umschließungsform ein falsches Signal erzeugen, nicht gering ist. Der RSI-Indikator ist leicht zu verfälschen und abzuweichen. Die Identifizierung der Umschließungsform kann durch Anpassung von Parametern wie der Größe der K-Linie-Fenster manipuliert werden.

Darüber hinaus kann bei Auftreten eines Umkehrsignals nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass ein Schokkorrekturen stattfindet. Nach dem Aufbau einer Position kann es kurzfristig zu einer Rückführung oder sogar Umkehr des Marktes kommen. Dies kann zu Stop-Losses und Verlusten führen.

Um das Risiko zu verringern, müssen wir die Einstellungsparameter des RSI optimieren und nach der besten Kombination von Parametern suchen. Darüber hinaus ist es wichtig, eine Handelsvariante zu wählen, die repräsentativ und liquid ist. Nach dem Aufbau einer Position ist es notwendig, die Größe der Position zu kontrollieren und den Verlust rechtzeitig zu stoppen.

Richtung der Strategieoptimierung

Diese Strategie kann in folgenden Bereichen weiter optimiert werden:

1. In Kombination mit mehreren Indikatoren, wie KDJ, MACD usw., entsteht ein Mehrindikator-Verifizierungssystem, das die Genauigkeit der Signale verbessert.

2. Es ist wichtig, die Liquidität, die Dynamik und die Kosten der Handelsvarianten zu berücksichtigen, um die besten Sorten zu wählen und die Handelskosten und das Risiko von Schlupfpunkten zu verringern.

3. Die Parameter werden durch Methoden wie maschinelles Lernen trainiert und optimiert. Deep Learning wird beispielsweise verwendet, um RSI-Abweichungen zu erkennen.

4. Erhöhung der Stop-Loss-Strategie, um die Gewinne durch bewegliche Stop-Losses und durch lineare Stop-Losses zu schützen.

Zusammenfassen

Diese Strategie nutzt die Vorteile des RSI-Indikators und der inklusiven Form, um ein quantitatives Handelssystem zu entwickeln, das sowohl Trendurteile als auch Merkmale überprüft. Dies ermöglicht die effektive Nutzung von Umkehrmöglichkeiten und hat eine starke Zuverlässigkeit. Durch kontinuierliche Optimierung kann diese Strategie zu einer stabilen und zuverlässigen quantitativen Strategie werden.