Automatische Trendfolgestrategie basierend auf T3 und ATR
ChaoZhang
Überblick
Der Kern dieser Strategie besteht darin, die T3-Indikator-Glattbewegungsmittel und die ATR-Indikator-Dynamik-Stopps zu verwenden, um die Richtung des Trends zu erkennen und den Trend zu verfolgen. Die Strategie kombiniert Trendverfolgung und Trendumkehr-Gelegenheiten, um mehr Profit aus dem Trend zu erzielen.
Strategieprinzip
Die Strategie verwendet den T3-Indikator, um einen glatten Moving Average des Preises zu berechnen, und verwendet den ATR-Indikator, um die durchschnittliche reale Bandbreite für die aktuelle Periode zu berechnen. Ein Handelssignal wird erzeugt, wenn der Preis den ATR-Dynamischen Stop durchbricht.
Um falsche Signale zu filtern, verlangt die Strategie zusätzlich, dass der Preis auch den T3-Moving Average durchbrechen muss, um das Signal zu bestätigen. Darüber hinaus berechnet die Strategie die Stop-Loss- und Stop-Out-Positionen durch die ATR-Werte, um das Risiko zu verwalten.
Analyse der Stärken
Im Vergleich zu herkömmlichen Moving Averages ist der T3-Indikator empfindlicher und verlässt weniger Zeit, wodurch die Veränderungen der Preisentwicklung schneller erfasst werden können. Außerdem hat der T3 die Vorteile, einen mathematisch berechneten Moving Average zu liefern, der genauer und glatter ist.
Die ATR-Werte spiegeln die derzeitige Marktvolatilität und das Risiko wider. ATR-Dynamische Tracking-Stopps und Stop-Stopps ermöglichen die dynamische Anpassung der Positionsgröße, um in trendigen Situationen mehr Gewinn zu erzielen und Verluste in bewegten Situationen zu reduzieren.
Risikoanalyse
Die Strategie ist auf die Berechnung von Indikatoren angewiesen und besteht die Gefahr, eingeschränkt zu werden. Darüber hinaus gibt es Probleme mit dem T3-Gleichlaufdurchschnitt und dem ATR-Dynamischen Stopp, wodurch eine schnelle Preisumkehr verpasst werden kann. Die Parameter können entsprechend angepasst oder in Kombination mit anderen Indikatoren optimiert werden.
Bei einer Trendschwankung kann der Stop-Loss durchbrochen werden, was zu einer Vergrößerung der Verluste führt. Der Stop-Loss-Bereich kann entsprechend gelockert werden oder andere Parameter wie die Handle-Werte können als Stop-Loss-Basis verwendet werden.
Optimierungsrichtung
Die T3-Indikatorparameter können angepasst werden, um die Sensitivität zu optimieren.
Verschiedene ATR-Zyklusparameter können getestet werden, um die besten Werte zu finden.
Versuchen Sie mit verschiedenen Risiko-Rendite-Faktoren, um die optimalen Parameter zu ermitteln.
Es können weitere Indikatoren hinzugefügt werden, z. B. der Money Flow Index.
Automatische Optimierung der Parameterkombinationen mit Hilfe von maschinellen Lernverfahren.
Zusammenfassen
Die Strategie kombiniert die Trend-Tracking-Fähigkeit des T3 Glatten Moving Averages mit der Dynamischen Stop-Loss-Anpassung der ATR. Es wird erwartet, dass eine gute Rendite erzielt wird, wenn die Parameter optimiert und die Risiken kontrolliert werden. Die Strategie berücksichtigt sowohl den Trend-Tracking als auch die Umkehrmöglichkeiten und ist eine allgemeine quantitative Handelsstrategie.
/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title='NinjaView Example 1 (UTBA "QuantNomad" Strategy)', overlay=true)
T3 = input(100)//600
// Input for Long Settings
// Input for Long Settings
xPrice3 = close
xe1 = ta.ema(xPrice3, T3)
xe2 = ta.ema(xe1, T3)
xe3 = ta.ema(xe2, T3)
xe4 = ta.ema(xe3, T3)
xe5 = ta.ema(xe4, T3)
xe6 = ta.ema(xe5, T3)
b3 = 0.7
c1 = -b3*b3*b3
c2 = 3*b3*b3+3*b3*b3*b3
c3 = -6*b3*b3-3*b3-3*b3*b3*b3
c4 = 1+3*b3+b3*b3*b3+3*b3*b3
nT3Average = c1 * xe6 + c2 * xe5 + c3 * xe4 + c4 * xe3
//plot(nT3Average, color=color.white, title="T3")
// Buy Signal - Price is below T3 Average
buySignal3 = xPrice3 < nT3Average
sellSignal3 = xPrice3 > nT3Average
// Inputs
a = input(1, title='Key Value. "This changes the sensitivity"')
c = input(50, title='ATR Period')
h = input(true, title='Signals from Heikin Ashi Candles')
riskRewardRatio = input(1, title='Risk Reward Ratio')
xATR = ta.atr(c)
nLoss = a * xATR
src = h ? request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close, lookahead=barmerge.lookahead_off) : close
xATRTrailingStop = 0.0
iff_1 = src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? src - nLoss : src + nLoss
iff_2 = src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStop[1]), src + nLoss) : iff_1
xATRTrailingStop := src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStop[1]), src - nLoss) : iff_2
pos = 0
iff_3 = src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? -1 : nz(pos[1], 0)
pos := src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? 1 : iff_3
xcolor = pos == -1 ? color.red : pos == 1 ? color.green : color.blue
ema = ta.ema(src, 1)
above = ta.crossover(ema, xATRTrailingStop)
below = ta.crossunder(ema, xATRTrailingStop)
buy = src > xATRTrailingStop and above
sell = src < xATRTrailingStop and below
barbuy = src > xATRTrailingStop
barsell = src < xATRTrailingStop
plotshape(buy, title='Buy', text='Buy', style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny)
plotshape(sell, title='Sell', text='Sell', style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny)
barcolor(barbuy ? color.new(color.green, 90) : na)
barcolor(barsell ? color.new(color.red, 90) : na)
var float entryPrice = na
var float takeProfitLong = na
var float stopLossLong = na
var float takeProfitShort = na
var float stopLossShort = na
if buy and buySignal3
entryPrice := src
takeProfitLong := entryPrice + nLoss * riskRewardRatio
stopLossLong := entryPrice - nLoss
takeProfitShort := na
stopLossShort := na
if sell and sellSignal3
entryPrice := src
takeProfitShort := entryPrice - nLoss * riskRewardRatio
stopLossShort := entryPrice + nLoss
takeProfitLong := na
stopLossLong := na
// Strategy order conditions
acct = "Sim101"
ticker = "ES 12-23"
qty = 1
OCOMarketLong = '{ "alert": "OCO Market Long", "account": "' + str.tostring(acct) + '", "ticker": "' + str.tostring(ticker) + '", "qty": "' + str.tostring(qty) + '", "take_profit_price": "' + str.tostring(takeProfitLong) + '", "stop_price": "' + str.tostring(stopLossLong) + '", "tif": "DAY" }'
OCOMarketShort = '{ "alert": "OCO Market Short", "account": "' + str.tostring(acct) + '", "ticker": "' + str.tostring(ticker) + '", "qty": "' + str.tostring(qty) + '", "take_profit_price": "' + str.tostring(takeProfitShort) + '", "stop_price": "' + str.tostring(stopLossShort) + '", "tif": "DAY" }'
CloseAll = '{ "alert": "Close All", "account": "' + str.tostring(acct) + '", "ticker": "' + str.tostring(ticker) + '" }'
strategy.entry("Long", strategy.long, when=buy and buySignal3, alert_message=OCOMarketLong)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=sell and sellSignal3, alert_message=OCOMarketShort)
// Setting the take profit and stop loss for long trades
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong,alert_message=CloseAll)
// Setting the take profit and stop loss for short trades
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort,alert_message=CloseAll)
// Plot trade setup boxes
bgcolor(buy ? color.new(color.green, 90) : na, transp=0, offset=-1)
bgcolor(sell ? color.new(color.red, 90) : na, transp=0, offset=-1)
// longCondition = buy and not na(entryPrice)
// shortCondition = sell and not na(entryPrice)
// var line longTakeProfitLine = na
// var line longStopLossLine = na
// var line shortTakeProfitLine = na
// var line shortStopLossLine = na
// if longCondition
// longTakeProfitLine := line.new(bar_index, takeProfitLong, bar_index + 1, takeProfitLong, color=color.green, width=2)
// longStopLossLine := line.new(bar_index, stopLossLong, bar_index + 1, stopLossLong, color=color.red, width=2)
// label.new(bar_index + 1, takeProfitLong, str.tostring(takeProfitLong, "#.#####"), color=color.green, style=label.style_none, textcolor=color.green, size=size.tiny)
// label.new(bar_index + 1, stopLossLong, str.tostring(stopLossLong, "#.#####"), color=color.red, style=label.style_none, textcolor=color.red, size=size.tiny)
// if shortCondition
// shortTakeProfitLine := line.new(bar_index, takeProfitShort, bar_index + 1, takeProfitShort, color=color.green, width=2)
// shortStopLossLine := line.new(bar_index, stopLossShort, bar_index + 1, stopLossShort, color=color.red, width=2)
// label.new(bar_index + 1, takeProfitShort, str.tostring(takeProfitShort, "#.#####"), color=color.green, style=label.style_none, textcolor=color.green, size=size.tiny)
// label.new(bar_index + 1, stopLossShort, str.tostring(stopLossShort, "#.#####"), color=color.red, style=label.style_none, textcolor=color.red, size=size.tiny)
alertcondition(buy, 'UT Long', 'UT Long')
alertcondition(sell, 'UT Short', 'UT Short')