Zeitlich und räumlich optimierte Multi-Time-Frame-MACD-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie ermöglicht einen hohen Gewinn durch die Optimierung der Parameter des MACD-Indikators in Kombination mit Moving Averages, Price Action und spezifischen Handelszeiten.
Strategieprinzip
Der Preis wird anhand der 3 K-Linien bestimmt. Wenn die letzten 3 K-Linien über dem Börsenkurs liegen, wird der Kurs als Aufwärtstrend bezeichnet. Wenn die letzten 3 K-Linien über dem Börsenkurs liegen, wird der Kurs als Abwärtstrend bezeichnet.
Berechnen Sie die Differenz zwischen Schnell-, Lang- und MACD-Werte. Die Schnell- und Langleiterparameter sind 12, die Langleiterparameter sind 26 und die Signal- und Signalleiterparameter sind 9.
Die Handelszeiten sind täglich von 09:00 bis 09:15 Uhr festgelegt.
- Aufwärtstrend und MACD-Differenz bei 0
- Abwärtstrend während der MACD-Differenz durchläuft
Die Stop-Loss-Einstellung beträgt 0,3 Punkte und die Stop-Loss-Einstellung 100 Punkte.
Von 21.00 bis 21.15 Uhr sind alle Positionen leer.
Strategische Vorteile
Mit einer Kombination aus mehreren Zeitrahmen-Indikatoren kann die Richtung der Trends analysiert und die Entscheidungsgenauigkeit verbessert werden.
Die Optimierung der Handelszeiträume verhindert unnötige Verlustrisiken bei starken Marktschwankungen.
Setzen Sie ein angemessenes Stop-Loss-Verhältnis, um die Gewinne maximal zu lockern und die Verluste zu vermeiden.
Insgesamt hat die Strategie eine hohe Gewinnrate und eignet sich für den häufigen Handel mit kurzen Linien.
Strategisches Risiko
Strategie ist ein fester Handelsplatz, und wenn man nicht rechtzeitig in den Markt kommt, kann man einen Handel verpassen.
Die MACD-Indikatoren sind leicht zu fehlerhaften Signalen und sollten mit Vorsicht gehandhabt werden, wenn keine eindeutigen Auf- oder Abwärtstrends erkannt werden können.
Die Einstellung der Stop-Loss-Punkte ist unvernünftig und kann zu einer Ungleichgewichtung der Gewinn- und Verlustquote führen. Die Parameter müssen je nach Sorte angepasst werden.
Insgesamt ist das Risiko für die Strategie gering, aber bei hoher Hebelwirkung kann eine zu große Position zu hohen Verlusten führen.
Richtung der Strategieoptimierung
Trends können in Kombination mit anderen Indikatoren beurteilt werden, um MACD-Fehler zu vermeiden.
Die optimale Parameter können durch Rückmessdaten berechnet werden, um die Stop-Loss-Rate zu optimieren.
Die Handelsarten, für die die Strategie angewendet wird, können erweitert werden, um die Effekte der Parameteranpassung für verschiedene Arten zu bewerten.
Es können maschinelle Lernalgorithmen eingeführt werden, die die optimalen Parameter für verschiedene Marktbedingungen auswählen und dynamische Anpassungen vornehmen.
Zusammenfassen
Diese Strategie ist für Anfänger sehr geeignet. Die Strategie ist klar, die Parameter können optimiert werden, das Risiko ist kontrolliert. Durch die Anpassung der Positionsöffnungszeit und die vernünftige Einstellung des Verlust- und Verlustanteils kann eine höhere Gewinnquote erzielt werden.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=4
strategy("Very high win rate strategy", overlay=true)
//
fast_length =12
slow_length= 26
src = close
signal_length = 9
sma_source = false
sma_signal = false
// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src, fast_length) : ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
//ma
len=10
srca = input(close, title="Source")
out = hma(srca, len)
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2000, title = "From Year", minval = 1970)
//monday and session
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2021, title = "To Year", minval = 1970)
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
timeinrange(res, sess) => time(res, sess) != 0
// = input('0900-0915', type=input.session, title="My Defined Hours")
myspecifictradingtimes = '0900-0915'
exittime = '2100-2115'
optionmacd=true
entrytime = time(timeframe.period, myspecifictradingtimes) != 0
exit = time(timeframe.period, exittime) != 0
if(time_cond and optionmacd )
if(close > open and close[1] > open[1] and close[2] > open[2] and entrytime and crossover(hist,0))
strategy.entry("long",1)
if(close< open and close[1] < open[1] and close[2] < open[2] and entrytime and crossunder(hist,0))
strategy.entry("short",0)
tp = input(0.0003, title="tp")
//tp = 0.0003
sl = input(1.0 , title="sl")
//sl = 1.0
strategy.exit("closelong", "long" , profit = close * tp / syminfo.mintick, loss = close * sl / syminfo.mintick, alert_message = "closelong")
strategy.exit("closeshort", "short" , profit = close * tp / syminfo.mintick, loss = close * sl / syminfo.mintick, alert_message = "closeshort")