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Ichimoku-Breakout-Strategie auf Basis von Marktgefühlen

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-02-04 14:46:22
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Übersicht

Diese Strategie kombiniert Ichimoku Cloud-Indikatoren, um die Marktstimmung zu messen und potenzielle Ausbruchchancen zu identifizieren.

Strategie Logik

Es gibt zwei Kernkomponenten - Ichimoku Cloud-Signale, um Auf/Abwärtstrend zu bestimmen, und Strength Burst-Signale, um potenzielle Ausbrüche zu erfassen.

Das Trendsignal erfordert, dass die Konversionslinie über die Basislinie geht, um einen Aufwärtstrend zu signalisieren, dass der Lagging Span über den Preisbalken liegt, was auf eine starke Dynamik hinweist, und dass der Preis das oberste Band der Ichimoku Cloud durchbricht.

Die Strength-Burst-Signale für zusätzliche Einstiegsmöglichkeiten erfordern, dass der Preis die jüngsten Tiefs und Höchststände von Cloud für Ultra-Strength und Conversion/Base Line durchbricht, um sich auf eine bullische Stimmung zu einigen.

Lange Einträge werden ausgelöst, wenn ein Signal ausgeht. Ausgänge verfolgen Stopps basierend auf ATR, Prozent oder Ichimoku Regeln, um Gewinne zu erzielen.

Analyse der Vorteile

Der größte Vorteil ist die Verwendung der Ichimoku Cloud sowohl für die Trend- als auch für die Momentumanalyse, wodurch Signale genauer sind als einzelne Indikatoren wie gleitende Durchschnitte.

Das Risikomanagement durch ATR/Prozentsatz von Trailing Stops hält auch den Verlust pro Handel gering.

Risikoanalyse

Ichimoku Cloud hat einige Probleme mit der Verzögerung.

Um das Verzögerungsrisiko zu beheben, optimieren Sie Cloud-schneller Einstellungen.

Optimierungsrichtlinien

Zu den möglichen Verbesserungen gehören:

  1. Test auf mehr Marktdaten für die Robustheit.

  2. Optimierung der Cloud-Parameter für bestimmte Instrumente.

  3. Versuchen Sie ML wie LSTM für eine bessere Signalbewertung.

  4. Fügen Sie eine Volumenanalyse hinzu, um Fallen zu vermeiden.

Schlussfolgerung

Das Ichimoku-System misst effektiv die Marktstimmung für den Trendhandel. Die ausgewogene Konzentration auf die Aufnahme von Schwung und das Risikomanagement macht es auch praktisch. Es gibt Verbesserungsmöglichkeiten, aber insgesamt ein solider Trend-Folge-Rahmen.

/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mikul_se
//@version=5
strategy("mikul's Ichimoku Cloud Strategy v 2.0", shorttitle="mikul's Ichi strat", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)

// Strategy settings
strategySettingsGroup = "Strategy settings"
trailSource         = input.string(title="Trail Source", defval="Lows/Highs", options=["Lows/Highs", "Close", "Open"], confirm=true, group=strategySettingsGroup)
trailMethod         = input.string(title="Trail Method", defval="ATR", options=["ATR", "Percent", "Ichi exit"], confirm=true, tooltip="Ichi rules means it follows the rules of the Ichimoku cloud for exiting the trade.", group=strategySettingsGroup)
trailPercent        = input.float(title="Trail Percent", defval=10, minval=0.1, confirm=true, group=strategySettingsGroup)
swingLookback       = input.int(title="Lookback", defval=7, confirm=true, group=strategySettingsGroup)
atrPeriod           = input.int(title="ATR Period", defval=14, confirm=true, group=strategySettingsGroup)
atrMultiplier       = input.float(title="ATR Multiplier", defval=1.0, confirm=true, group=strategySettingsGroup)
addIchiExit         = input.bool(false, "Add Ichimoku exit", "You can use this to add Ichimoku cloud exit signals on top of Percent or ATR", group=strategySettingsGroup)
useTakeProfit       = input.bool(false, "Use Take Profit", confirm=true, group=strategySettingsGroup)
takeProfitPercent   = input.float(title="Take Profit Percentage", defval=5, minval=0.1, confirm=true, group=strategySettingsGroup)

// Ichimoku settings
ichimokuSettingsGroup = "Ichimoku settings"
conversionPeriods       = input.int(9, minval=1, title="Conversion Line Length", group=ichimokuSettingsGroup)
basePeriods             = input.int(26, minval=1, title="Base Line Length", group=ichimokuSettingsGroup)
laggingSpan2Periods     = input.int(52, minval=1, title="Leading Span B Length", group=ichimokuSettingsGroup)
displacement            = input.int(26, minval=1, title="Lagging Span", group=ichimokuSettingsGroup)
delta                   = input.int(26, minval=1, title="Delta", group=ichimokuSettingsGroup)

donchian(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine       = donchian(basePeriods)
leadLine1      = math.avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2      = donchian(laggingSpan2Periods)

uppercloud     = leadLine1[displacement-1]
bottomcloud    = leadLine2[displacement-1]

// Ichi exit variables and calculations 
delta2 = delta-3
average(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))

conversion_line = average(conversionPeriods)
base_line       = average(basePeriods)
lead_line_a     = math.avg(conversion_line, base_line)
lead_line_b     = average(laggingSpan2Periods)
lagging_span    = close
lead_line_a_delta = lead_line_a[delta]
lead_line_b_delta = lead_line_b[delta]
lagging_span_delta = lagging_span[delta]
prisgris = hlc3[delta]
prisgris2 = hlc3[delta2]

// Declare trailing price variable (stores our trail stop value)
var float trailPrice    = na
float next_trailPrice   = na

// Get required trailing stop variables
atrValue       = ta.atr(atrPeriod) * atrMultiplier
swingLow       = ta.lowest(low, swingLookback)
swingHigh      = ta.highest(high, swingLookback)

// Ichi plotting
plot(conversionLine, color=#2962FF, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=#B71C1C, title="Base Line")
plot(close, offset=-displacement + 1, color=#43A047, title="Lagging Span")
p1 = plot(leadLine1, offset=displacement - 1, color=#A5D6A7, title="Leading Span A")
p2 = plot(leadLine2, offset=displacement - 1, color=#EF9A9A, title="Leading Span B")
fill(p1, p2, color=leadLine1 > leadLine2 ? color.rgb(67, 160, 71, 90) : color.rgb(244, 67, 54, 90))

// Plotting ichi crossover signals
ichiup = ta.crossover(conversionLine, baseLine)
ichidown = ta.crossover(baseLine, conversionLine)

plotshape(ichiup ? conversionLine : na, 'Ichi long 1', style=shape.circle, location=location.absolute, offset=0, color=#00ff00b0, size=size.tiny)
plotshape(ichidown ? conversionLine : na, 'Ichi short 1', style=shape.circle, location=location.absolute, offset=0, color=#ff1100c7, size=size.tiny)

// Pamp signal
signal5 = close > bottomcloud[displacement] and close > uppercloud[displacement] and close > high[displacement]
signal5b = close[1] <= bottomcloud[displacement+1] or close[1] <= uppercloud[displacement+1] or close <= high[displacement+1]
signal6 = close > bottomcloud and close > uppercloud and close > open
signal6b = close[1] <= bottomcloud[1] or close[1] <= uppercloud[1]
signal7 = leadLine1 > leadLine2
signal7b = leadLine1[1] <= leadLine2[1]
signal8 = conversionLine > baseLine

pamp = signal5 and signal6 and signal7 and signal8 and strategy.position_size == 0 and (signal5b or signal6b or signal7b)

// Trend signal
nsignal5 = close > close[displacement]
nsignal6 = close > bottomcloud and close > uppercloud and close > open
nsignal8 = ta.crossover(conversionLine, baseLine) and conversionLine > bottomcloud and conversionLine > uppercloud and baseLine > bottomcloud and baseLine > uppercloud

trend = nsignal5 and nsignal6 and nsignal8 and strategy.position_size == 0

plotshape(trend, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green)

if (trend or pamp)
    trailPrice := na
    strategy.entry(trend ? "Trend" : "Pamp", direction = strategy.long)

// Get trailing stop price
if trailMethod == "ATR"
    next_trailPrice := switch trailSource
        "Close" => strategy.position_size > 0 ? close - atrValue : close + atrValue
        "Open" => strategy.position_size > 0 ? open - atrValue : open + atrValue
        => strategy.position_size > 0 ? swingLow - atrValue : swingHigh + atrValue
else if trailMethod == "Percent"
    float percentMulti = strategy.position_size > 0 ? (100 - trailPercent) / 100 : (100 + trailPercent) / 100
    next_trailPrice := switch trailSource
        "Close" => close * percentMulti
        "Open" => open * percentMulti
        => strategy.position_size > 0 ? swingLow * percentMulti : swingHigh * percentMulti
else
    short_signal = (ta.crossunder(lagging_span, prisgris)) or ta.crossover(base_line, conversion_line) and ((close)) < ((lead_line_a)) or ta.crossunder(lagging_span, prisgris) or (ta.crossover(base_line, conversion_line) and ((lagging_span) < (lead_line_a)) and ((lagging_span) < (lead_line_b)))

    if short_signal
        strategy.close("Trend", "Ichi trend over")
        strategy.close("Pamp", "Ichi pamp over")
        alert("Sell")

if (addIchiExit)
    short_signal = (ta.crossunder(lagging_span, prisgris)) or ta.crossover(base_line, conversion_line) and ((close)) < ((lead_line_a)) or ta.crossunder(lagging_span, prisgris) or (ta.crossover(base_line, conversion_line) and ((lagging_span) < (lead_line_a)) and ((lagging_span) < (lead_line_b)))

    if short_signal
        strategy.close("Trend", "Ichi trend over")
        strategy.close("Pamp", "Ichi pamp over")
        alert("Sell")

// Check for trailing stop update
if strategy.position_size != 0 and barstate.isconfirmed
    if (next_trailPrice > trailPrice or na(trailPrice)) and strategy.position_size > 0
        trailPrice := next_trailPrice
        alert(message="Trailing Stop updated for " + syminfo.tickerid + ": " + str.tostring(trailPrice, "#.#####"), freq=alert.freq_once_per_bar_close)

    if (next_trailPrice < trailPrice or na(trailPrice)) and strategy.position_size < 0
        trailPrice := next_trailPrice
        alert(message="Trailing Stop updated for " + syminfo.tickerid + ": " + str.tostring(trailPrice, "#.#####"), freq=alert.freq_once_per_bar_close)

// Draw data to chart
plot(strategy.position_size != 0 ? trailPrice : na, color=color.red, title="Trailing Stop")

// Take Profit
float profitTarget = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent / 100)

// Exit trade if stop is hit
strategy.exit(id="trend Exit", from_entry="Trend", stop=trailPrice, limit=useTakeProfit ? profitTarget : na)
strategy.exit(id="pamp Exit", from_entry="Pamp", stop=trailPrice, limit=useTakeProfit ? profitTarget : na)

if strategy.position_size == 0
    trailPrice = 0
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