Ichimoku Cloud Breakout-Strategie basierend auf Long- und Short-Kräften des Marktes
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie ist eine Trend-Tracking-Strategie und kombiniert die Konfiguration der Ichimoku-Wolken-Indikatoren, um die Mehrspannungsstärke des Marktes zu beurteilen, um potenzielle Durchbruchsmöglichkeiten zu entdecken. Die wichtigsten Komponenten sind die auf der Ichimoku-Wolke basierende Beurteilungsschnittstelle, der ATR-Stopp, der Prozentsatz-Stopp und die optionalen Stoppmechanismen.
Strategieprinzip
Die Kernbeurteilung der Strategie besteht aus zwei Teilen, einem Trendsignal für die Marktüberhangkraft basierend auf dem Ichimoku Cloud-Indikator und einem starken Signal basierend auf potenziellen Durchbrüchen.
Um einen Trend zu beurteilen, muss gleichzeitig die Bedingung erfüllt werden, dass das Durchschreiten der Conversion Line über die Base Line eine mehrköpfige Tendenz darstellt, dass der Lagging Span über der K-Linie-Einheit die derzeitige mehrköpfige Kraft darstellt, dass der Preis über dem höchsten Preis in der Wolke liegt, der einen Übergang auf die Bahn darstellt.
Für starke Signale müssen gleichzeitig die Bedingungen erfüllt werden, dass der Preis höher ist als der niedrigste Höchstpreis in der Wolke, der Superstar-Signal, die Conversion Line und die Base Line sind gleichermaßen mehrköpfig, um die Leistung zu zeigen.
Wenn eine beliebige Reihe von Bedingungen ausgelöst wird, wird der Marktpreis verwendet, um eine Position zu eröffnen. Danach wird ein Stop-Loss-Tracking basierend auf den Regeln des ATR, des Prozentsatzes oder des Ichimoku-Cloud-Indikators eingerichtet, um die Gewinne weiter zu sperren.
Analyse der Stärken
Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass die Ichimoku-Wolke sowohl die Trendentscheidung als auch die Mehrsprachige Kraftbeurteilung nutzt. Im Vergleich zu Indikatoren wie einem einzigen Moving Average ist die Ichimoku-Wolke besser in der Lage, die Kräfteverhältnisse der aktuellen Situation zu reflektieren, was die Genauigkeit der Signale verbessert.
Darüber hinaus ist die Kombination von ATR und Stop-Loss-Prozentsatz zur Risikomanagement geeignet, um einzelne Verluste zu kontrollieren. Zusätzlich macht die optionalen Stop-Mechanismen die strategischen Gewinne stabiler.
Risikoanalyse
Das Hauptrisiko der Strategie besteht darin, dass die Ichimoku-Wolke selbst eine gewisse Verzögerung aufweist. Darüber hinaus kann die Wahrscheinlichkeit, dass die Strategie eingeholt wird, durch die Eigenschaft des starken Signals als Nachfolger erhöht werden.
Um die Risiken durch Verzögerungen zu verringern, können die Parameterzyklen der Ichimoku-Wolke angemessen verkürzt werden. Die Risiken durch starke Signale erfordern eine stärkere Einstellung der Verlustverfolgung.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann in den folgenden Bereichen weiter optimiert werden:
Daten aus verschiedenen Märkten werden getestet, um die Robustheit und Anpassungsfähigkeit von Strategien zu beurteilen.
Optimierung der Parameter der Ichimoku Cloud für spezifische Marktbedingungen
Versuchen Sie mit Deep Learning-Algorithmen wie LSTM, um die Stärke des Durchbruchs zu bestimmen
Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Rückschlag verhindert wird, wird durch die Einbeziehung von Quantitätsindikatoren bestimmt.
Zusammenfassen
Die Strategie integriert die Nutzung der Ichimoku-Cloud-Konfiguration, um die Marktströmung zu beurteilen, und berücksichtigt das Risiko-Management, während potenzielle Trends erfasst werden. Die Strategie balanciert effektiv den Ertrag und die Kontrollierbarkeit. Obwohl noch ein gewisser Optimierungsraum besteht, ist es insgesamt eine sehr praktische Trendverfolgungsstrategie.
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mikul_se
//@version=5
strategy("mikul's Ichimoku Cloud Strategy v 2.0", shorttitle="mikul's Ichi strat", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
// Strategy settings
strategySettingsGroup = "Strategy settings"
trailSource = input.string(title="Trail Source", defval="Lows/Highs", options=["Lows/Highs", "Close", "Open"], confirm=true, group=strategySettingsGroup)
trailMethod = input.string(title="Trail Method", defval="ATR", options=["ATR", "Percent", "Ichi exit"], confirm=true, tooltip="Ichi rules means it follows the rules of the Ichimoku cloud for exiting the trade.", group=strategySettingsGroup)
trailPercent = input.float(title="Trail Percent", defval=10, minval=0.1, confirm=true, group=strategySettingsGroup)
swingLookback = input.int(title="Lookback", defval=7, confirm=true, group=strategySettingsGroup)
atrPeriod = input.int(title="ATR Period", defval=14, confirm=true, group=strategySettingsGroup)
atrMultiplier = input.float(title="ATR Multiplier", defval=1.0, confirm=true, group=strategySettingsGroup)
addIchiExit = input.bool(false, "Add Ichimoku exit", "You can use this to add Ichimoku cloud exit signals on top of Percent or ATR", group=strategySettingsGroup)
useTakeProfit = input.bool(false, "Use Take Profit", confirm=true, group=strategySettingsGroup)
takeProfitPercent = input.float(title="Take Profit Percentage", defval=5, minval=0.1, confirm=true, group=strategySettingsGroup)
// Ichimoku settings
ichimokuSettingsGroup = "Ichimoku settings"
conversionPeriods = input.int(9, minval=1, title="Conversion Line Length", group=ichimokuSettingsGroup)
basePeriods = input.int(26, minval=1, title="Base Line Length", group=ichimokuSettingsGroup)
laggingSpan2Periods = input.int(52, minval=1, title="Leading Span B Length", group=ichimokuSettingsGroup)
displacement = input.int(26, minval=1, title="Lagging Span", group=ichimokuSettingsGroup)
delta = input.int(26, minval=1, title="Delta", group=ichimokuSettingsGroup)
donchian(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = math.avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
uppercloud = leadLine1[displacement-1]
bottomcloud = leadLine2[displacement-1]
// Ichi exit variables and calculations
delta2 = delta-3
average(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
conversion_line = average(conversionPeriods)
base_line = average(basePeriods)
lead_line_a = math.avg(conversion_line, base_line)
lead_line_b = average(laggingSpan2Periods)
lagging_span = close
lead_line_a_delta = lead_line_a[delta]
lead_line_b_delta = lead_line_b[delta]
lagging_span_delta = lagging_span[delta]
prisgris = hlc3[delta]
prisgris2 = hlc3[delta2]
// Declare trailing price variable (stores our trail stop value)
var float trailPrice = na
float next_trailPrice = na
// Get required trailing stop variables
atrValue = ta.atr(atrPeriod) * atrMultiplier
swingLow = ta.lowest(low, swingLookback)
swingHigh = ta.highest(high, swingLookback)
// Ichi plotting
plot(conversionLine, color=#2962FF, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=#B71C1C, title="Base Line")
plot(close, offset=-displacement + 1, color=#43A047, title="Lagging Span")
p1 = plot(leadLine1, offset=displacement - 1, color=#A5D6A7, title="Leading Span A")
p2 = plot(leadLine2, offset=displacement - 1, color=#EF9A9A, title="Leading Span B")
fill(p1, p2, color=leadLine1 > leadLine2 ? color.rgb(67, 160, 71, 90) : color.rgb(244, 67, 54, 90))
// Plotting ichi crossover signals
ichiup = ta.crossover(conversionLine, baseLine)
ichidown = ta.crossover(baseLine, conversionLine)
plotshape(ichiup ? conversionLine : na, 'Ichi long 1', style=shape.circle, location=location.absolute, offset=0, color=#00ff00b0, size=size.tiny)
plotshape(ichidown ? conversionLine : na, 'Ichi short 1', style=shape.circle, location=location.absolute, offset=0, color=#ff1100c7, size=size.tiny)
// Pamp signal
signal5 = close > bottomcloud[displacement] and close > uppercloud[displacement] and close > high[displacement]
signal5b = close[1] <= bottomcloud[displacement+1] or close[1] <= uppercloud[displacement+1] or close <= high[displacement+1]
signal6 = close > bottomcloud and close > uppercloud and close > open
signal6b = close[1] <= bottomcloud[1] or close[1] <= uppercloud[1]
signal7 = leadLine1 > leadLine2
signal7b = leadLine1[1] <= leadLine2[1]
signal8 = conversionLine > baseLine
pamp = signal5 and signal6 and signal7 and signal8 and strategy.position_size == 0 and (signal5b or signal6b or signal7b)
// Trend signal
nsignal5 = close > close[displacement]
nsignal6 = close > bottomcloud and close > uppercloud and close > open
nsignal8 = ta.crossover(conversionLine, baseLine) and conversionLine > bottomcloud and conversionLine > uppercloud and baseLine > bottomcloud and baseLine > uppercloud
trend = nsignal5 and nsignal6 and nsignal8 and strategy.position_size == 0
plotshape(trend, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green)
if (trend or pamp)
trailPrice := na
strategy.entry(trend ? "Trend" : "Pamp", direction = strategy.long)
// Get trailing stop price
if trailMethod == "ATR"
next_trailPrice := switch trailSource
"Close" => strategy.position_size > 0 ? close - atrValue : close + atrValue
"Open" => strategy.position_size > 0 ? open - atrValue : open + atrValue
=> strategy.position_size > 0 ? swingLow - atrValue : swingHigh + atrValue
else if trailMethod == "Percent"
float percentMulti = strategy.position_size > 0 ? (100 - trailPercent) / 100 : (100 + trailPercent) / 100
next_trailPrice := switch trailSource
"Close" => close * percentMulti
"Open" => open * percentMulti
=> strategy.position_size > 0 ? swingLow * percentMulti : swingHigh * percentMulti
else
short_signal = (ta.crossunder(lagging_span, prisgris)) or ta.crossover(base_line, conversion_line) and ((close)) < ((lead_line_a)) or ta.crossunder(lagging_span, prisgris) or (ta.crossover(base_line, conversion_line) and ((lagging_span) < (lead_line_a)) and ((lagging_span) < (lead_line_b)))
if short_signal
strategy.close("Trend", "Ichi trend over")
strategy.close("Pamp", "Ichi pamp over")
alert("Sell")
if (addIchiExit)
short_signal = (ta.crossunder(lagging_span, prisgris)) or ta.crossover(base_line, conversion_line) and ((close)) < ((lead_line_a)) or ta.crossunder(lagging_span, prisgris) or (ta.crossover(base_line, conversion_line) and ((lagging_span) < (lead_line_a)) and ((lagging_span) < (lead_line_b)))
if short_signal
strategy.close("Trend", "Ichi trend over")
strategy.close("Pamp", "Ichi pamp over")
alert("Sell")
// Check for trailing stop update
if strategy.position_size != 0 and barstate.isconfirmed
if (next_trailPrice > trailPrice or na(trailPrice)) and strategy.position_size > 0
trailPrice := next_trailPrice
alert(message="Trailing Stop updated for " + syminfo.tickerid + ": " + str.tostring(trailPrice, "#.#####"), freq=alert.freq_once_per_bar_close)
if (next_trailPrice < trailPrice or na(trailPrice)) and strategy.position_size < 0
trailPrice := next_trailPrice
alert(message="Trailing Stop updated for " + syminfo.tickerid + ": " + str.tostring(trailPrice, "#.#####"), freq=alert.freq_once_per_bar_close)
// Draw data to chart
plot(strategy.position_size != 0 ? trailPrice : na, color=color.red, title="Trailing Stop")
// Take Profit
float profitTarget = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent / 100)
// Exit trade if stop is hit
strategy.exit(id="trend Exit", from_entry="Trend", stop=trailPrice, limit=useTakeProfit ? profitTarget : na)
strategy.exit(id="pamp Exit", from_entry="Pamp", stop=trailPrice, limit=useTakeProfit ? profitTarget : na)
if strategy.position_size == 0
trailPrice = 0