Handelsstrategien basierend auf dem Peak-to-Peak-Muster
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie, die als Peak-Based-Trading-Strategie bezeichnet wird, nutzt die K-Linie, um zu entscheiden, wann man kauft und verkauft. Die Strategie gehört zu den Strategien der technischen Analyse.
Strategieprinzip
Die Strategie beurteilt die Spitzenform der K-Linien-Grafik durch die Definition von aufsteigenden und absteigenden Spitzen.
Die Logik für den Aufstiegspitze ist, dass der höchste Punkt der aktuellen K-Linie der höchste Punkt der jüngsten n-radikalen K-Linie ist, und dass keine der nachfolgenden K-Linie-Höchstpunkte den höchsten Punkt der aktuellen K-Linie überschreitet.
Die Logik der Abwärtsspitze lautet: Der Tiefpunkt der aktuellen K-Linie ist der Tiefpunkt der jüngsten n-radikalen K-Linie, und die folgenden Tiefpunkte der K-Linie sind nicht niedriger als die Tiefpunkte der aktuellen K-Linie.
Hier wird die Beziehung zwischen der vorderen und der nachfolgenden n-Wurzeln der K-Linie und den Höhen und Tiefen der aktuellen K-Linie anhand von Boolean-Variablen und Kreisläufen beurteilt, um schließlich die Aufstiegspitzen und die Abstiegspitzen zu bestimmen.
Die Kernlogik der Strategie lautet also:
- Beurteilen Sie die Höhe und die Tiefe der Spitzen
- Wenn die Spitze steigt, mach mehr, wenn die Spitze fällt, mach nichts.
Analyse der Stärken
Diese Strategie hat folgende Vorteile:
- Einfach zu erkennen und zu bedienen
- Technologie ohne grundlegende Auswirkungen
- Rücktritte sind eher gering.
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch einige Risiken:
- Der Spieler hat die beste Einstiegszeit verpasst.
- Es kann schwierig sein, einen Stop-Loss zu ermitteln, wenn sich die Situation stark verändert.
- Nur Form, andere Faktoren ignoriert
Gegenmaßnahmen:
- Anpassung der Parameter für die Spitzenform und Optimierung der Urteilslogik
- In Kombination mit anderen Indikatoren die Stop-Loss-Position bestimmen
- In Kombination mit Fundamentalanalysen oder anderen Strategien
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann auch in folgenden Richtungen optimiert werden:
- Hinzufügen von Parameter-Anpassungsraum und Optimierung der Peak-Peak-Formentscheidung
- Stop Loss Logik hinzugefügt
- Berücksichtigen Sie andere Indikatoren wie Handelsvolumen oder Volatilität
- Kombination verschiedener Zeitzyklen
Zusammenfassen
Diese Strategie basiert auf dem Peak-Peak-Form-Prinzip und ist einfach zu bedienen, und die Rücknahme ist möglicherweise gering. Es besteht jedoch ein gewisses Risiko, das in Kombination mit anderen Analysemethoden verwendet werden muss, um die maximale Wirkung zu erzielen. Im nächsten Schritt werden Verbesserungen in Bezug auf die Genauigkeit der Beurteilung, die Stop-Loss- und die Optimierung der Kennzahlen vorgenommen.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("sanju parmar", shorttitle="sanju trading empire", overlay=true)
// Define "n" as the number of periods and keep a minimum value of 2 for error handling.
n = input.int(title="Periods", defval=2, minval=2)
// UpFractal
bool upflagDownFrontier = true
bool upflagUpFrontier0 = true
bool upflagUpFrontier1 = true
bool upflagUpFrontier2 = true
bool upflagUpFrontier3 = true
bool upflagUpFrontier4 = true
for i = 1 to n
upflagDownFrontier := upflagDownFrontier and (high[n-i] < high[n])
upflagUpFrontier0 := upflagUpFrontier0 and (high[n+i] < high[n])
upflagUpFrontier1 := upflagUpFrontier1 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+i + 1] < high[n])
upflagUpFrontier2 := upflagUpFrontier2 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+2] <= high[n] and high[n+i + 2] < high[n])
upflagUpFrontier3 := upflagUpFrontier3 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+2] <= high[n] and high[n+3] <= high[n] and high[n+i + 3] < high[n])
upflagUpFrontier4 := upflagUpFrontier4 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+2] <= high[n] and high[n+3] <= high[n] and high[n+4] <= high[n] and high[n+i + 4] < high[n])
flagUpFrontier = upflagUpFrontier0 or upflagUpFrontier1 or upflagUpFrontier2 or upflagUpFrontier3 or upflagUpFrontier4
upFractal = (upflagDownFrontier and flagUpFrontier)
// downFractal
bool downflagDownFrontier = true
bool downflagUpFrontier0 = true
bool downflagUpFrontier1 = true
bool downflagUpFrontier2 = true
bool downflagUpFrontier3 = true
bool downflagUpFrontier4 = true
for i = 1 to n
downflagDownFrontier := downflagDownFrontier and (low[n-i] > low[n])
downflagUpFrontier0 := downflagUpFrontier0 and (low[n+i] > low[n])
downflagUpFrontier1 := downflagUpFrontier1 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+i + 1] > low[n])
downflagUpFrontier2 := downflagUpFrontier2 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+2] >= low[n] and low[n+i + 2] > low[n])
downflagUpFrontier3 := downflagUpFrontier3 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+2] >= low[n] and low[n+3] >= low[n] and low[n+i + 3] > low[n])
downflagUpFrontier4 := downflagUpFrontier4 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+2] >= low[n] and low[n+3] >= low[n] and low[n+4] >= low[n] and low[n+i + 4] > low[n])
flagDownFrontier = downflagUpFrontier0 or downflagUpFrontier1 or downflagUpFrontier2 or downflagUpFrontier3 or downflagUpFrontier4
downFractal = (downflagDownFrontier and flagDownFrontier)
plotshape(downFractal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, offset=-n, color=#18f523, size = size.small)
plotshape(upFractal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, offset=-n, color=#cf3d11, size = size.small)
// Strategy Conditions
longCondition = upFractal
shortCondition = downFractal
// Strategy Entry and Exit
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)