Multi-Time-Frame-Trendstrategie basierend auf Bollinger Band Breakout und RSI-Indikator
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie kombiniert Bollinger Bands, RSI-Indikatoren und Multi-Time-Frame-Analysen, um die Richtung der mittleren und langen Trends zu erfassen. Durch Bollinger Bands Auf- und Abtriebsbrechen kombiniert mit RSI-Über-Kauf- und Verkaufssignalen, um Trendwendepunkte zu ermitteln und einen risikoarmen Einstieg zu ermöglichen. Gleichzeitig wird ein Hochzeit-Frame-Filter für die Erschütterung von Schwankungen angewendet, um zu vermeiden, dass sie eingeschaltet werden.
Strategieprinzip
Der Brin-Band-Indikator wird verwendet, um einen Preisbruch zu bestimmen. Der Brin-Band-Mittelkurs ist der Moving Average für den N-Tage-Schlusskurs, wobei die oberen und unteren Bahnen jeweils eine Standardabweichung zwischen den mittleren und unteren Bahnen darstellen.
In Kombination mit dem RSI-Indikator wird ein Überkauf-Überverkauf beurteilt. RSI größer als 70 ist eine Überkaufzone, kleiner als 30 ist eine Überverkaufszone. Wenn der RSI von unten nach oben über 70 geht, wird er als überkauft angesehen, und Brin nimmt einen Aufschlag als Bestätigung der Trendwende.
Die Anwendung von höheren Zeitrahmen filtert falsche Durchbrüche. Wenn ein Durchbruchsignal am selben Tag auftritt, benötigen Sie 4 Stunden oder höhere Zeitrahmen als Bestätigung, um eine Verstrickung zu vermeiden.
Strategische Vorteile
Die Integration von mehreren Indikatoren erhöht die Stabilität und die Rentabilität der Strategien.
Der RSI-Indikator beurteilt die Wendepunkte und reduziert die Verluste durch falsche Durchbrüche.
Die Analyse von mehreren Zeitrahmen filtert die Schwingung und verhindert, dass sie eingeschlossen wird.
Optimierung der Durchbruchsignale (drei K-Linien müssen die Brin-Band überschreiten, um auf und abzugreifen), um sicherzustellen, dass die Entwicklung des Trends reif ist und dann eingegeben wird.
Der Vortex-Indikator beurteilt die Richtung der Trends und kann neue Trends erfassen, die sich bilden.
Strategisches Risiko
Eine falsche Einstellung der Brin-Band-Parameter kann zu einem Überkauf-Überverkaufssignal führen.
Die Einstellung der RSI-Parameter erfordert die Festlegung eines vernünftigen Wertes für verschiedene Sorten.
Bei einem Durchbruch kann es zu False-Breakings kommen. Die Stop-Loss-Differenz sollte entsprechend erhöht werden.
Das Unternehmen hat eine ausreichende Stop-Loss-Marge, d.h. drei Mal so hoch wie der ATR-Wert.
Richtung der Strategieoptimierung
Die Anwendung von Machine-Learning-Algorithmen zur Echtzeit-Optimierung von Brin-Band- und RSI-Parametern.
Optimierung der Stop-Loss-Differenz mit Hilfe von Volatilitätsindikatoren.
Die Erweiterung des Moduls zur Steuerung des Handelsvolumens und die Anpassung der Positionen an die Marktveränderungen.
In Verbindung mit den Prinzipien der Kapitalverwaltung, Einschränkung des Verlustes pro Einzeltranche.
Beurteilung der Stabilität von Durchbruchsignalen in verschiedenen Handelszeiten.
Zusammenfassen
Diese Strategie berücksichtigt mehrere technische Indikatoren wie Trendbeurteilung, Überkauf-Überverkauf und Multi-Zeitrahmen-Analyse, um unter Risikokontrolle die richtigen Einstiegsmomente zu wählen, die Qualitätstrends der mittleren und langen Linie zu erfassen und eine bessere Gewinn- und Verlustquote zu erzielen. Außerdem gibt es Raum für weitere Optimierungen, um durch Parameter-Optimierung und Verbesserung der Stop-Loss-Mechanismen eine bessere Anlageergebnis zu erzielen.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Noway0utstorm
//@version=5
strategy(title='Vortex0.71.3 + bb 3bar breakout + rsi - close hit upper or lower', shorttitle='truongphuthinh', format=format.price, precision=4,overlay = true)
length = input(20, title="Length")
mult = input(2.0, title="Multiplier")
source = close
basis = ta.sma(source, length)
dev = mult * ta.stdev(source, length)
upperBand = basis + dev
lowerBand = basis - dev
isClosedBar = ta.change(time("15"))
var bool closeAboveUpperBand = false
var bool closeBelowLowerBand = false
// Vortex Indicator Settings
period_ = input.int(14, title='Period', minval=2)
VMP = math.sum(math.abs(high - low[1]), period_)
VMM = math.sum(math.abs(low - high[1]), period_)
STR = math.sum(ta.atr(1), period_)
VIP = VMP / STR
VIM = VMM / STR
//
lengthrsi = input(14, title="RSI Length")
overboughtLevel = input(70, title="Overbought Level")
oversoldLevel = input(30, title="Oversold Level")
sourcersi = close
rsiValue = ta.rsi(sourcersi, lengthrsi)
shouldShort = rsiValue > overboughtLevel
shouldLong = rsiValue < oversoldLevel
if bool(isClosedBar[1]) and bool(isClosedBar[2]) and bool(isClosedBar[3])
if close[1] > upperBand[1] and close[2] > upperBand[2] and close[3] > upperBand[3] and VIP > 1.25 and VIM < 0.7 and rsiValue > overboughtLevel
strategy.entry("Short", strategy.short)
closeAboveUpperBand := false // Reset the condition when entering a new Short position
if close[1] < lowerBand[1] and close[2] < lowerBand[2] and close[3] < lowerBand[3] and VIP < 0.7 and VIM > 1.25 and rsiValue < oversoldLevel
strategy.entry("Long", strategy.long)
closeBelowLowerBand := false // Reset the condition when entering a new Long position
if strategy.position_size > 0 // Check if there is an open Long position
closeAboveUpperBand := close > upperBand // Update the condition based on close price
if closeAboveUpperBand
strategy.close("Long",disable_alert=true) // Close the Long position if close price is above upper band
if strategy.position_size < 0 // Check if there is an open Short position
closeBelowLowerBand := close < lowerBand // Update the condition based on close price
if closeBelowLowerBand
strategy.close("Short",disable_alert=true) // Close the Short position if close price is below lower band
// Plots
plot(basis, color=color.orange, title="Basis")
p1 = plot(upperBand, color=color.blue, title="Upper Band")
p2 = plot(lowerBand, color=color.blue, title="Lower Band")
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))