Dynamische Durchbruchsstrategie für Kanäle

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-02-27 15:15:07
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Übersicht

Diese Strategie verwendet den Keltner-Kanal-Indikator in Kombination mit gleitenden Durchschnittslinien, um dynamische Ausbruchkäufe und -verkaufspreise festzulegen, um Durchbruchstransaktionen mit niedrigem Kauf-hohem Verkauf zu erzielen.

Strategieprinzip

Berechnung des Kanalmedians: Verwenden Sie den exponentiellen gleitenden Durchschnitt, um den Preismedian des Kanals zu berechnen
Berechnen Sie die Kanalbandbreite: Verwenden Sie den gleitenden Durchschnitt der wahren Volatilität, der durchschnittlichen wahren Volatilität oder der Preisamplitude zur Berechnung der Kanalbandbreite
Ober- und Unterschiene des Kanals: Median ± N mal Bandbreite des Kanals
Eintrittsanordnung: Wenn der Preis die obere Schiene berührt, setzen Sie den Durchbruch Kaufpreis und warten auf den Durchbruch; wenn der Preis die untere Schiene berührt, setzen Sie den Durchbruch Verkaufspreis und warten auf den Durchbruch
Exit-Order: Stop-Loss, wenn der Preis nach dem Kauf wieder auf den Median fällt oder wenn der höchste Preis den Einstiegspreis übersteigt; Stop-Loss, wenn der Preis nach dem Verkauf wieder auf den Median fällt oder wenn der niedrigste Preis unter dem Einstiegspreis liegt

Analyse der Vorteile

Die Verwendung dynamischer Kanäle kann Veränderungen der Marktentwicklung schnell erfassen
Die Verwendung des Medians ist für die Beurteilung der Kursentwicklung günstig
N mal Bandbreiten-Einstellung macht den Kanalbereich vernünftig, um häufige Positionsanpassungen zu vermeiden
Durchbruchmechanismen entsprechen der Trendtheorie und folgen dem Trend
Die Festlegung von Stop-Loss-Bedingungen kontrolliert die Risiken streng

Risikoanalyse

Die Auswahl der Methode zur Berechnung der Medianlinie beeinflusst den Matching-Effekt des Kanalbereichs und der Preise
Zu große oder zu kleine N-Multiplikatoren beeinflussen die Rendite der Strategie
Durchbruchskäufe und -verkäufe bilden in der Regel falsche Signale und sollten strikt ausgeschlossen werden

Optimierungsrichtlinien

Versuchen Sie verschiedene Medianlinie Berechnungsmethoden die optimalen Parameter zu finden
Versuche verschiedene N-Werte, um den optimalen Multiplikator zu finden
Erhöhen Sie die Durchbruch Amplitude, um falsche Signale zu vermeiden
Optimierung der Stop-Loss-Logik zur strikten Kontrolle einzelner Verluste

Zusammenfassung

Die Gesamtstrategie verwendet wissenschaftliche und vernünftige Methoden, um Preistrends und -richtungen durch dynamische Kanalindikatoren zu beurteilen, legt angemessene Parameter fest, um Durchbruchssignale zu erfassen, erzielt niedrigen Kauf-hohen Verkauf und erzielt überschüssige Renditen. Gleichzeitig optimieren Sie kontinuierlich die Risiken der Strategie, damit sie in verschiedenen Märkten stabil ablaufen kann.

/*backtest
start: 2024-01-27 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="Keltner Strategy", overlay=true)
length = input.int(20, minval=1)
mult = input.float(2.0, "Multiplier")
src = input(close, title="Source")
exp = input(true, "Use Exponential MA")
BandsStyle = input.string("Average True Range", options = ["Average True Range", "True Range", "Range"], title="Bands Style")
atrlength = input(10, "ATR Length")
esma(source, length)=>
	s = ta.sma(source, length)
	e = ta.ema(source, length)
	exp ? e : s
ma = esma(src, length)
rangema = BandsStyle == "True Range" ? ta.tr(true) : BandsStyle == "Average True Range" ? ta.atr(atrlength) : ta.rma(high - low, length)
upper = ma + rangema * mult
lower = ma - rangema * mult
crossUpper = ta.crossover(src, upper)
crossLower = ta.crossunder(src, lower)
bprice = 0.0
bprice := crossUpper ? high+syminfo.mintick : nz(bprice[1])
sprice = 0.0
sprice := crossLower ? low -syminfo.mintick : nz(sprice[1])
crossBcond = false
crossBcond := crossUpper ? true
     : na(crossBcond[1]) ? false : crossBcond[1]
crossScond = false
crossScond := crossLower ? true
     : na(crossScond[1]) ? false : crossScond[1]
cancelBcond = crossBcond and (src < ma or high >= bprice )
cancelScond = crossScond and (src > ma or low <= sprice )
if (cancelBcond)
	strategy.cancel("KltChLE")
if (crossUpper)
	strategy.entry("KltChLE", strategy.long, stop=bprice, comment="KltChLE")
if (cancelScond)
	strategy.cancel("KltChSE")
if (crossLower)
	strategy.entry("KltChSE", strategy.short, stop=sprice, comment="KltChSE")

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