EMA-Crossover-Strategie basierend auf Ziel-Stop-Loss-Verhältnis und fester Position

Überblick

Die Strategie ist eine Handelsstrategie, die auf der Kreuzung von schnellen und langsamen Index-Moving Averages (EMA) basiert. Wenn schnelle EMAs von unten nach oben durch langsame EMAs gehen, werden mehrere Geschäfte getätigt; wenn schnelle EMAs von oben nach unten durch langsame EMAs gehen, werden Leerstände getätigt. Die Strategie verwendet die Zielstop-Ratio, um die Stop-Loss- und Stop-Stop-Preise zu berechnen, und handelt mit einer festen Positionsgröße.

Strategieprinzip

Die Hauptprinzip der Strategie ist die Verwendung von zwei verschiedenen Zyklen EMA, um die Veränderung der Preis-Trend zu erfassen. Wenn die schnelle EMA mit der langsamen EMA kreuzen, bedeutet dies in der Regel, dass die Preis-Trend geändert hat.

Die Strategie führte auch das Konzept der Zielstop-Ratio ein, um den Stop- und Stop-Price pro Handel zu berechnen. Der Stop-Price wird durch Multiplikation des durchschnittlichen Eröffnungspreises mit 1 (Zielstop-Ratio) und der Stop-Price durch Multiplikation des durchschnittlichen Eröffnungspreises mit 1 (Zielstop-Ratio) ermittelt. Diese Methode kann die Stop- und Stop-Level an die Dynamik der Risikopräferenz anpassen.

Darüber hinaus handelt die Strategie mit einer festen Positionsgröße, d. h. die Höhe der Mittel pro Transaktion ist fest und wird nicht an den Kontostand oder anderen Faktoren angepasst. Dies hilft, das Risiko zu kontrollieren und die Strategie zu vereinheitlichen.

Strategische Vorteile

1. Einfach und effektiv: Die Strategie basiert auf dem klassischen EMA-Kreuzungsprinzip und ist einfach zu verstehen und zu implementieren, während sie die Veränderungen der Preisentwicklung effektiv erfasst.

2. Dynamische Stop-Loss-Einstellung: Durch die Einführung einer Ziel-Stop-Rate kann die Strategie die Stop-Loss- und Stop-Loss-Ebene dynamisch an die Risikopräferenz anpassen, was die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit der Strategie erhöht.

3. Risikokontrolle: Der Einsatz einer festen Positionsgröße hilft bei der Kontrolle der Risikogrenze für jeden Handel und verringert das Gesamtrisiko des Kontos.

4. Breite Anwendbarkeit: Die Strategie kann auf verschiedene Finanzmärkte und Handelsarten wie Aktien, Futures, Devisen usw. angewendet werden und hat eine breite Anwendbarkeit.

Strategisches Risiko

1. Parameter-Sensitivität: Die Performance der Strategie hängt von der Parameterwahl der EMA ab, wie z. B. der Periodizität der schnellen EMA und der langsamen EMA. Verschiedene Parameterkombinationen können zu großen Unterschieden in der Strategieperformance führen, so dass die Parameter sorgfältig optimiert und getestet werden müssen.

2. Risiko der Unteroptimierung: Wenn die Strategie-Parameter überoptimiert sind, kann dies dazu führen, dass die Strategie nicht gut auf den außerhalb der Stichprobe erfassten Daten abschneidet. Daher ist eine umfassende Rückmeldung und Prognose-Testung der Strategie erforderlich, um ihre Robustheit zu gewährleisten.

3. Marktrisiko: Die Strategie wird von Markttrends und -schwankungen beeinflusst. In einem bewegten Markt oder bei unklaren Trends kann die Strategie mehr Fehlsignale erzeugen, was zu häufigen Transaktionen und Verlusten von Geldern führt.

4. Black Swan-Ereignisse: Die Strategie ist möglicherweise weniger an extreme Marktereignisse angepasst (z. B. Finanzkrisen, geopolitische Konflikte usw.), die zu einem größeren Rückzug der Strategie führen können.

Richtung der Strategieoptimierung

1. Dynamische Parameter-Optimierung: Die Periodiparameter der EMA werden dynamisch angepasst, um sie an die verschiedenen Marktumgebungen anzupassen. Dies kann durch die Einführung eines Marktzustands- oder Volatilitätsindikators erreicht werden.

2. Signalfilterung: Auf der Grundlage von EMA-Kreuzsignalen wird das Signal durch die Einführung anderer Technik- oder Marktinformationen gefiltert, um die Zuverlässigkeit und Genauigkeit des Signals zu erhöhen. Zum Beispiel können Verkehrsmassen-, Dynamik- oder Marktstimmungsindicatoren kombiniert werden.

3. Optimierung des Positionsmanagements: Berücksichtigung der Möglichkeit, die Größe der Handelspositionen dynamisch an die Marktrisikostellung oder die persönlichen Risikopräferenzen anzupassen, anstatt feste Positionen zu verwenden. Dies kann durch die Einführung eines Risikokontrollmodells oder von Geldverwaltungsregeln erreicht werden.

4. Multiple-Head-Hedging: Es kann in Betracht gezogen werden, sowohl Multi-Head- als auch Null-Head-Positionen zu halten, um eine marktneutrale Portfolio zu erstellen, um Marktrisiken zu verringern und die strategische Stabilität zu verbessern.

Zusammenfassen

Die Strategie ist eine Trendverfolgungsstrategie, die auf dem EMA-Kreuzprinzip basiert und die Preisentwicklung durch die Einführung eines Ziel-Stopp-Verhältnisses und einer festen Positionsgröße erfasst, während die Risiken kontrolliert werden. Die Vorteile der Strategie liegen in der einfachen Wirksamkeit, der dynamischen Stop-Loss-Stopp und der breiten Anwendbarkeit, aber gleichzeitig mit Herausforderungen wie Parameter-Sensitivität, Unteroptimierungsrisiken und Marktrisiken. In Zukunft können die Strategien verbessert und verbessert werden, um ihre Stabilität und Profitabilität zu verbessern.