Estrategia de cruce de medias móviles siguiendo tendencias

Descripción general

La estrategia utiliza el principio de la cruz dorada y la horca muerta de las medias móviles, en combinación con el criterio auxiliar del indicador RSI, para permitir la identificación y el seguimiento de la tendencia. La estrategia de seguimiento de tendencias más típica es hacer más cuando se cruza la media a corto plazo por encima de la media a largo plazo y hacer un vacío cuando se cruza la media a largo plazo por debajo de la media a corto plazo.

Principio de estrategia

La estrategia se basa principalmente en los siguientes principios:

1. Utiliza la línea media EMA: es más sensible a los cambios de precios más recientes que la SMA y reacciona más rápidamente a las rupturas.

2. El cruce de dos líneas de mediano: la línea de mediano de corto período atraviesa la línea de mediano de largo período como una señal de compra, y la línea de mediano de corto período atraviesa la línea de mediano de largo período como una señal de venta, utilizando el principio de cruce dorado y la horca muerta de la línea de mediano para juzgar el cambio de tendencia.

3. El indicador RSI ayuda a juzgar: Vender cuando el RSI baja, comprar cuando el RSI baja, evitar falsas rupturas.

4. Las líneas medias de diferentes períodos se superponen: las líneas de 55 períodos son líneas de señal para determinar el cambio de tendencia a corto plazo, las líneas de 100 períodos son líneas de señal para determinar la tendencia a medio plazo y las líneas de 200 períodos son líneas de señal para determinar la tendencia a largo plazo.

5. Establecer paradas de pérdidas: establecer un parador y un parador razonables para controlar el riesgo.

La lógica de negociación de esta estrategia es la siguiente:

1. Cuando el EMA de 55 ciclos es superior al EMA de 100 ciclos, y el EMA de 12 ciclos es superior al EMA de 200 ciclos, se hace una entrada adicional.

2. Cuando el EMA de 100 ciclos cruza el EMA de 200 ciclos, se hace una entrada en blanco.

3. Después de la entrada de la operación, establezca condiciones de stop loss y stop loss para optimizar los beneficios.

4. Cuando el indicador RSI muestre una señal de sobrecompra y sobreventa, cierre las órdenes extras y las órdenes en blanco correspondientes a tiempo para evitar el riesgo de reversión.

5. Mediante la superposición de EMA de diferentes períodos, la estrategia permite tanto el juicio de tendencias como la confirmación inversa, y al mismo tiempo sigue las tendencias a medio y largo plazo, evitando ser ajustada.

Ventajas estratégicas

Las principales ventajas de esta estrategia son:

1. La estrategia es clara, fácil de entender y de implementar, y la dirección de la tendencia se determina por el simple principio de la cruz de la línea recta.

2. Utilizando la línea media de la EMA, se puede responder más rápidamente a los cambios en los precios y capturar los cambios de tendencia a tiempo.

3. El uso de superposición de EMA de ciclo múltiple, que tiene en cuenta el seguimiento de tendencias y la identificación de reversiones.

4. El uso del indicador RSI evita falsas rupturas y mejora la precisión de la señal.

5. La configuración de los parámetros de parada de pérdidas por defecto es razonable y permite controlar eficazmente el riesgo de las operaciones.

6. Escalable, puede optimizar las estrategias de acuerdo con los parámetros de línea media y parámetros de parada de pérdidas ajustados por el mercado.

Análisis de riesgos

El principal riesgo de esta estrategia es:

1. Las estrategias de línea media son sensibles a las fluctuaciones del mercado y son susceptibles de ser manipuladas. En caso de un mercado con una volatilidad prolongada, se producen demasiadas transacciones no válidas.

2. Los parámetros predeterminados pueden no adaptarse a las características del mercado de todas las variedades y ciclos, por lo que se requiere una optimización específica.

3. Los indicadores puramente tecnológicos son fácilmente manipulables sin tener en cuenta los fundamentos y el impacto de los acontecimientos importantes en las condiciones del mercado.

4. Esta estrategia puede no ser rentable cuando el índice está en alza pero el mercado de valores se diversifica.

5. Hay un riesgo de perder la mayor parte de los beneficios de la bolsa por “salir demasiado pronto de la bolsa”.

Los riesgos pueden ser optimizados y mejorados de la siguiente manera:

1. En combinación con filtros como el indicador de volumen de transacciones, evita pérdidas por brechas falsas.

2. Optimización de los parámetros de retroalimentación para que se ajusten mejor a las características de la variedad específica.

3. Reducir adecuadamente el tiempo de mantenimiento de las posiciones, detener el stop loss a tiempo y evitar el riesgo de una tendencia de oscilación prolongada.

4. Combinado con los indicadores básicos, evitará ser golpeado en el momento de un gran evento de déficit.

Dirección de optimización de la estrategia

La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:

1. Optimización de los parámetros del sistema de medianería para encontrar la combinación de ciclos de medianería más adecuada a corto, medio y largo plazo. Se pueden probar métodos de optimización de parámetros como el aprendizaje automático.

2. Comparación entre el precio de cierre y el precio típico para probar el efecto de la estrategia.

3. Intentar usar el volumen de transacciones como filtro para generar una señal de transacción en caso de una gran cantidad de volúmenes.

4. Optimiza las condiciones de parada de pérdidas para que sean más específicas. También se puede configurar una parada de pérdidas dinámica para ajustar proporcionalmente el punto de parada.

5. Construir estrategias combinadas en combinación con otros indicadores, como Stoch, MACD y Brinbelt, para mejorar la eficacia de las estrategias.

6. Se realizan evaluaciones en diferentes variedades, ciclos y fases del mercado para evaluar la eficacia de la estrategia y mejorar aún más.

7. Se puede considerar la optimización de parámetros multidimensionales con la ayuda de algoritmos de aprendizaje automático.

Resumir

La estrategia general es clara y fácil de entender, y la dirección de la tendencia se determina a través de un simple principio de cruce uniforme. La estrategia tiene ventajas como la facilidad de implementación, la fiabilidad predeterminada y la capacidad de expansión. Pero también existe un cierto riesgo de mercado, que requiere una optimización continua de los parámetros y módulos en función de los resultados de la retroalimentación, para que la estrategia sea más estable e inteligente.