Estrategia de tendencia del dragón volador
Fecha de creación:
2023-11-07 14:57:23
Última modificación:
2023-11-07 14:57:23
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ChaoZhang
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Descripción general
La estrategia de tendencia de los dragones permite la determinación de tendencias y la generación de señales de negociación mediante el ajuste del tipo, la longitud y el desplazamiento de las medias móviles, el dibujo de bandas de tendencia de diferentes colores. La estrategia puede encontrar la combinación de parámetros óptima en diferentes períodos de tiempo, logrando un equilibrio entre la precisión de la determinación de tendencias y el riesgo de negociación.
Principio de estrategia
La estrategia utiliza dos medias móviles para trazar bandas de tendencia, numeradas MA1 y MA4. MA1 es una media móvil rápida, MA4 es una media móvil lenta. Al mismo tiempo, MA1 establece 3 valores de desplazamiento (Offset1, Offset2, Offset3) para formar MA2 y MA3.
El usuario puede elegir entre 5 niveles de riesgo, con diferentes niveles de riesgo, cruzar diferentes medias móviles para formar una señal de negociación, el riesgo de alto a bajo es: MA1 Offset1, MA2, MA3, MA4, todos los colores de la barra de tendencia son uniformes. El color de la barra de tendencia indica la dirección de la tendencia actual, el verde es la tendencia alcista, el rojo es la tendencia bajista.
Además, la estrategia permite el uso de stop losses y la opción de posiciones largas, cortas o bidireccionales.
Análisis de las ventajas
- Puede encontrar la combinación óptima de parámetros en diferentes períodos de tiempo para adaptarse a un entorno de mercado más amplio
- Ofrece varios tipos de promedios móviles opcionales que se pueden optimizar para diferentes variedades
- La desviación ajustable es el núcleo de la estrategia, lo que permite un juicio más preciso de las tendencias.
- Niveles de riesgo opcionales para encontrar un equilibrio entre riesgo y retorno
- Los múltiples parámetros se pueden combinar con flexibilidad, con un mayor espacio de optimización.
- Las bandas de tendencia intuitivas, que forman una señal de comercio visual clara
- Apoyo a la función de deterioro para controlar el riesgo
Análisis de riesgos
- En un nivel de riesgo alto, es fácil generar señales erróneas, se debe reducir el nivel de riesgo o ajustar los parámetros
- El riesgo de una suspensión de pérdidas consecutivas en el caso de una reversión de la tendencia
- Los parámetros de prueba y optimización de las diferentes variedades no se pueden aplicar a todos
- Cuando se trata de operaciones de alta frecuencia, se necesita un ajuste a una media móvil rápida para llevar una media móvil lenta.
- La optimización incorrecta de los parámetros puede resultar en una optimización demasiado sensible o lenta para varias pruebas
Se puede controlar y reducir el riesgo mediante la reducción gradual de los grados de riesgo, el aumento de las pruebas de combinación de parámetros y la optimización de los parámetros para las diferentes variedades.
Dirección de optimización
- Intentar diferentes tipos de combinaciones de medias móviles
- Prueba más parámetros de longitud para encontrar la longitud óptima
- La clave de la optimización es ajustar cuidadosamente el desplazamiento.
- Parámetros de optimización por segmento según las diferentes variedades
- Optimización de los puntos de parada y consideración de la necesidad de detener el bloqueo
- Prueba diferentes combinaciones de reglas para abrir una posición
- Evaluar si los filtros necesitan ser optimizados
- Considerar la inclusión de indicadores de fuerza de tendencia para ayudar
Resumir
La estrategia de tendencias de Fibonacci diseña un sistema de comercio de tendencias visuales a través de una combinación ingeniosa de medias móviles. Los parámetros de la estrategia son ajustables y se pueden optimizar minuciosamente para diferentes variedades y entornos de mercado, encontrando el equilibrio óptimo entre estabilidad y sensibilidad.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2022-10-31 00:00:00
end: 2023-02-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © MarkoP010 2023
//@version=5
//The basic idea of the strategy is to select the best set of MAs, types, lenghts and offsets, which draws red trend bands for downtrend (and green for uptrend).
//Strategy executes by selected risk level either when there is MA crossover with price (MA1 Offset1 on Highest risk level, MA2 on Low risk level) or three bands with the same color on at the same time (on Lowest risk level).
//Strategy plots user selectable Moving Average lines and a colored trend band between the MA lines. The trend bands can be turned off individually if required.
//The Offset option shifts the selected MA with the set number of steps to the right. That is where the Magic happens and the Dragon roars!
//Strategy version 1.0
strategy("Flying Dragon Trend Strategy", shorttitle="FD Trend Strategy", overlay=true, pyramiding=3, initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=5, commission_type=strategy.commission.cash_per_order, commission_value=10, calc_on_order_fills=false, process_orders_on_close=true)
strDirection = input.string(defval="Both", title="Strategy Direction", options=["Both", "Long", "Short"], group="Strategy") //Strategy direction selector by DashTrader
strSelection = strDirection == "Long" ? strategy.direction.long : strDirection == "Short" ? strategy.direction.short : strategy.direction.all //Strategy direction selector by DashTrader
strategy.risk.allow_entry_in(strSelection)
riskLevel = input.string(defval="Medium", title="Risk Level", options=["Highest", "High", "Medium", "Low", "Lowest"], tooltip="Strategy execution criteria. When Highest then MA1 Offset1 crossover with price, when Low then MA2 Offset crossover, when Lowest then all the Bands are the same color.", group="Strategy")
useStop = input(defval=false, title="Use Stop Loss", inline="SL", group="Strategy")
stopPrct = input.int(defval=10, title=" %", minval=0, maxval=100, step=1, inline="SL", group="Strategy") / 100
//Moving Averages function
MA(source, length, type) =>
type == "EMA" ? ta.ema(source, length) :
type == "HMA" ? ta.hma(source, length) :
type == "RMA" ? ta.rma(source, length) :
type == "SMA" ? ta.sma(source, length) :
type == "SWMA" ? ta.swma(source) :
type == "VWMA" ? ta.vwma(source, length) :
type == "WMA" ? ta.wma(source, length) :
na
//Inputs
ma1Type = input.string(defval="HMA", title="", inline="MA1", options=["EMA", "HMA", "RMA", "SMA","SWMA", "VWMA", "WMA"], group="Leading Moving Average")
ma1Length = input.int(defval=35, title="",minval=1, inline="MA1", group="Leading Moving Average")
ma1Source = input(defval=close, title="", tooltip="For short timeframes, minutes to hours, instead of Default values try Lowest risk level and HMA75 with Offsets 0,1,4 and SMA12 with Offset 6.", inline="MA1", group="Leading Moving Average")
ma1Color = input(defval=color.purple, title="", inline="MA-1", group="Leading Moving Average")
//useMa1Offset = input(defval=false, title="Use offset to MA-1", inline="MA1", group="Leading Moving Average")
ma1Offset = input.int(defval=0, title="Offset1 Steps", minval=0, maxval=10, step=1, tooltip="The Magic happens here! The offset to move the line to the right.", inline="MA-1", group="Leading Moving Average")
ma1 = MA(ma1Source, ma1Length, ma1Type)[ma1Offset]
ma2Color = input(defval=color.lime, title="", inline="MA-2", group="Leading Moving Average")
//useMa2Offset = input(defval=true, title="Use offset to MA2", inline="MA-2", group="Leading Moving Average")
ma2Offset = input.int(defval=4, title="Offset2 Steps", minval=0, maxval=10, step=1, tooltip="The Magic happens here! The offset to move the line to the right.", inline="MA-2", group="Leading Moving Average")
ma2 = ma1[ma2Offset]
ma3Color = input(defval=color.aqua, title="", inline="MA-3", group="Leading Moving Average")
//useMa3Offset = input(defval=false, title="Use offset to MA3", inline="MA-3", group="Leading Moving Average")
ma3Offset = input.int(defval=6, title="Offset3 Steps", minval=0, maxval=10, step=1, tooltip="The Magic happens here! The offset to move the line to the right.", inline="MA-3", group="Leading Moving Average")
ma3 = ma1[ma3Offset]
ma4Type = input.string(defval="SMA", title="", inline="MA4", options=["EMA", "HMA", "RMA", "SMA","SWMA", "VWMA", "WMA"], group="Lagging Moving Average")
ma4Length = input.int(defval=22, title="",minval=1, inline="MA4", group="Lagging Moving Average")
ma4Source = input(defval=close, title="", inline="MA4", group="Lagging Moving Average")
ma4Color = input(defval=color.yellow, title="", inline="MA-4", group="Lagging Moving Average")
//useMa4Offset = input(defval=true, title="Use offset to MA4", inline="MA-4", group="Lagging Moving Average")
ma4Offset = input.int(defval=2, title="Offset Steps", minval=0, maxval=10, step=1, tooltip="The Magic happens here! The offset to move the line to the right.", inline="MA-4", group="Lagging Moving Average")
ma4 = MA(ma4Source, ma4Length, ma4Type)[ma4Offset]
bandTransp = input.int(defval=60, title="Band Transparency", minval=20, maxval=80, step=10, group="Banding")
useBand1 = input(defval=true, title="Band 1", inline="Band", group="Banding")
band1Transp = useBand1 ? bandTransp : 100
band1clr = ma1 > ma2 ? color.new(#00ff00, transp=band1Transp) : color.new(#ff0000, transp=band1Transp)
useBand2 = input(defval=true, title="Band 2", inline="Band", group="Banding")
band2Transp = useBand2 ? bandTransp : 100
band2clr = ma1 > ma3 ? color.new(#00ff00, transp=band2Transp) : color.new(#ff0000, transp=band2Transp)
useBand3 = input(defval=true, title="Band 3", tooltip="Up trend green, down trend red. Colors get reversed if MA1 lenght is greater than MA2 lenght, or they are different type and MA2 quicker. In that case, just reverse your selections for MA1 and MA2, or let it be as is.", inline="Band", group="Banding")
band3Transp = useBand3 ? bandTransp : 100
band3clr = ma1 > ma4 ? color.new(#00ff00, transp=band3Transp) : color.new(#ff0000, transp=band3Transp)
//Graphs
piirto1 = plot(ma1, color = ma1Color, title="MA1")
piirto2 = plot(ma2, color = ma2Color, title="MA2")
piirto3 = plot(ma3, color = ma3Color, title="MA3")
piirto4 = plot(ma4, color = ma4Color, title="MA4")
fill(piirto1, piirto2, color=band1clr)
fill(piirto1, piirto3, color=band2clr)
fill(piirto1, piirto4, color=band3clr)
//Strategy entry and stop conditions
longCondition = riskLevel == "Highest" ? ma1Source > ma1 : riskLevel == "High" ? ma1Source > ma2 : riskLevel == "Medium" ? ma1Source > ma3 : riskLevel == "Low" ? ma1Source > ma4 : riskLevel == "Lowest" ? ma1 > ma2 and ma1 > ma3 and ma1 > ma4 : na
shortCondition = riskLevel == "Highest" ? ma1Source < ma1 : riskLevel == "High" ? ma1Source < ma2 : riskLevel == "Medium" ? ma1Source < ma3 : riskLevel == "Low" ? ma1Source < ma4 : riskLevel == "Lowest" ? ma1 < ma2 and ma1 < ma3 and ma1 < ma4 : na
stopLprice = useStop == true ? strategy.position_avg_price * (1-stopPrct) : na
stopSprice = useStop == true ? strategy.position_avg_price * (1+stopPrct) : na
if (longCondition)
strategy.entry("Long",strategy.long)
strategy.exit("Long Stop", "Long", stop=stopLprice)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short",strategy.short)
strategy.exit("Short Stop", "Short", stop=stopSprice)
//End