Estrategia de negociación cuantitativa de DCA ponderada por elementos progresivos
Descripción general
La estrategia de comercio cuantitativa DCA ponderada por elementos progresivos es una estrategia de comercio cuantitativa que combina la señal de activación de los indicadores de medias móviles y el mecanismo de promedio de costo en dólares ponderado gradualmente. La estrategia tiene como objetivo obtener ganancias más estables en mercados con una fuerte orientación de tendencias mediante el cálculo de las tendencias en función de los costos.
El principio
La estrategia tiene tres partes principales:
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Juzga de señales de entrada
Utiliza una media móvil rápida y una media móvil lenta cruzada como señal de entrada. De acuerdo con la configuración del usuario, puede elegir SMA, EMA o HMA como media rápida. Cuando la media rápida se rompe desde abajo, genera una señal de compra; Cuando la media rápida se rompe desde arriba, genera una señal de venta.
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El aumento gradual de la DCA
Después de que se activa la señal de compra, la estrategia abre una posición de base inmediatamente. Si el precio continúa bajando, la estrategia aumentará la posición de seguridad posterior de manera gradual y ponderada. El precio de cada nueva posición de seguridad se reducirá un poco con respecto al precio de la posición de seguridad anterior.
De esta manera, se puede lograr una cierta tasación de costos a través de la acumulación gradual de posiciones, garantizando al mismo tiempo un precio de costo más favorable y un control de los riesgos de las transacciones.
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Cancelación de pérdidas
La estrategia elige el stop cuando el precio sube más allá de la línea de parada; la estrategia elige el stop cuando el precio baja más allá de la línea de parada.
La línea de parada se fija como la proporción fija de 1 + el precio promedio de transacción de la posición básica.
La línea de parada es la fluctuación del precio de la última posición segura. La señal de parada se confirma por debajo de una cierta proporción del precio de transacción basado en la última posición segura.
Las ventajas
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La estrategia es más estable, combinada con el juicio de tendencias y el reparto de costos
El juicio de tendencias evita que el mercado se agite sin dirección, y los costos pueden ser compartidos para obtener mejores costos en la tendencia.
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El aumento gradual de las posiciones puede controlar el riesgo
Cada posición equilibrada tiene una cierta amplitud, y las posiciones posteriores tienen ciertos requisitos de retirada para controlar el riesgo.
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Estrategias de monitoreo en tiempo real sobre el uso de fondos
El código incluye etiquetas de monitoreo en tiempo real, lo que permite al usuario conocer claramente el límite máximo de capital que ocupa la estrategia y evitar el uso excesivo que lleva a que las posiciones sean igualadas.
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Las posiciones de parada de pérdidas son flexibles.
Las posiciones de base y las posiciones de seguridad pueden detener los pérdidas, terminar los beneficios y controlar el riesgo, respectivamente.
Riesgo y optimización
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Las fuertes fluctuaciones en los precios podrían llevar a una serie de alzas de precios.
En el caso de una fuerte oscilación de los precios, puede desencadenarse una serie de alzas de posición que aumentan las pérdidas. Se puede reducir el número de alzas de posición mediante el aumento adecuado de los requerimientos de retiro entre las posiciones de seguridad posteriores.
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Optimizar la selección de los parámetros de la línea media
Los parámetros de la línea media influyen directamente en el tiempo de entrada, y las diferentes variedades requieren pruebas para determinar los parámetros adecuados.
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La proporción de frenado de deterioro necesita ser optimizada para las pruebas
El Stop Loss Stop Ratio está relacionado con la tasa de ganancias y el control de retiro, y necesita ajustes optimizados a través de datos de retroalimentación.
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Se puede establecer condiciones de cierre obligatorio en función de la retirada o el tiempo
Se puede probar la inclusión de condiciones de posición cerrada obligatoria con la máxima retirada o el tiempo de tenencia de la posición por encima de la brecha, para controlar aún más el riesgo.
Resumir
La estrategia de comercio cuantitativo de DCA ponderada por elementos progresivos combina las ventajas del juicio de tendencia y la compensación de los costos para obtener ganancias estables en situaciones de tendencia fuerte. Se puede lograr un comercio estable con control de riesgo mediante la configuración de parámetros optimizados, el ajuste del tamaño de la posición y los requisitos de retirada entre las posiciones. La estrategia se puede aplicar al diseño de fondos de cobertura, fondos CTA y algunas estrategias de resistencia.
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