Estrategia de Supertrend con pérdida de parada de seguimiento

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-11-28 14:56:59
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Resumen general

Esta estrategia diseña una línea de stop loss móvil y una línea de reversión basada en el indicador Average True Range (ATR). Seguirá la línea de stop loss basada en el movimiento del precio. Específicamente, si el movimiento del precio excede el 1%, la línea de stop loss se moverá hacia la dirección de la ganancia en una proporción fija. Cuando el precio rompe la línea de stop loss, la posición se cerrará automáticamente. Esto puede bloquear las ganancias y reducir las pérdidas.

Estrategia lógica

La estrategia utiliza el indicador ATR para calcular la línea de stop loss.

atr = multplierFactor * atr(barsBack)

longStop = hl2 - atr  
shortStop = hl2 + atr

Donde el factor multiplicador es el multiplicador de ATR y las barrasBack es el período de ATR.

Las líneas de stop-loss longStop y shortStop se calculan en función del valor ATR. Las señales de negociación se activan cuando el precio excede estas dos líneas.

Además, se introduce una variable de dirección para determinar la dirección de la tendencia:

direction = 1 
direction := nz(direction[1], direction)
direction := direction == -1 and close > shortStopPrev ? 1 : direction == 1 and close < longStopPrev ? -1 : direction

Si la dirección es 1, indica una tendencia alcista. Si la dirección es -1, indica una tendencia bajista.

Basándose en el valor de la variable de dirección, se trazarán líneas de stop loss de diferentes colores:

if (direction == 1)
    valueToPlot := longStop
    colorToPlot := color.green
else  
    valueToPlot := shortStop 
    colorToPlot := color.red

Esto muestra claramente la dirección de la tendencia actual y la posición de la línea de stop loss.

Pérdida de detención de seguimiento

El punto clave de esta estrategia es la introducción de un mecanismo de stop loss que puede ajustar la línea de stop loss en tiempo real en función del movimiento del precio.

La lógica específica es:

strategyPercentege = (close - updatedEntryPrice) / updatedEntryPrice * 100.00
rideUpStopLoss = hasOpenTrade() and strategyPercentege > 1 

if (rideUpStopLoss)
    stopLossPercent := stopLossPercent + strategyPercentege - 1.0
    newStopLossPrice = updatedEntryPrice + (updatedEntryPrice * stopLossPercent) / 100
    stopLossPrice := max(stopLossPrice, newStopLossPrice)
    updatedEntryPrice := stopLossPrice

Si el precio sube más del 1% en relación con el precio de entrada, el stop loss se verá arrastrado hacia arriba.

Esto puede asegurar más ganancias y reducir las pérdidas.

Análisis de ventajas

En comparación con las estrategias de stop loss móviles tradicionales, la mayor ventaja de esta estrategia es que puede ajustar dinámicamente la línea de stop loss de acuerdo con las condiciones del mercado.

Lograr un mayor bloqueo de ganancias en los mercados de tendencia

El mecanismo de stop loss de seguimiento permite que la línea de stop loss se mantenga en movimiento hacia la dirección de la ganancia. Esto bloquea mayores ganancias cuando el mercado continúa fortaleciéndose.
Reducir el riesgo de que se produzcan diferencias de stop loss en los mercados de rango

Cuando las tendencias del mercado cambian, las pérdidas de parada móvil fijas son propensas a saltarse, mientras que la línea de parada de pérdida de esta estrategia se calcula en función de la volatilidad del mercado, que puede rastrear razonablemente los cambios de precios y evitar saltarse en la consolidación.
Operación sencilla, fácil de automatizar

Esta estrategia se basa enteramente en el cálculo de indicadores sin una lógica compleja de juicio de tendencias.
Parámetros personalizables adecuados para diferentes productos

Los parámetros como el período ATR, el factor multiplicador, el porcentaje de stop loss se pueden personalizar.

Análisis de riesgos

Aunque la estrategia tiene muchas ventajas, hay que tener en cuenta los siguientes riesgos:

No se pueden determinar los puntos de reversión de la tendencia, existe el riesgo de comprar alto y vender bajo

No hay lógica en esta estrategia para determinar si la tendencia ha terminado. Es propenso a comprar alto y vender bajo al final de un mercado alcista.
La configuración incorrecta de los parámetros puede amplificar las pérdidas

Si el parámetro del período ATR se establece demasiado corto, la línea de stop loss será demasiado sensible y puede desencadenarse con frecuencia por los mercados oscilantes.
Riesgo de ser excluido de los rebotes de pesca de fondo

Esta estrategia no considera puntos significativos como soporte de stop loss, por lo que también puede ser expulsada del mercado durante retrocesos a corto plazo.

Para hacer frente a los riesgos anteriores, la optimización puede realizarse en los siguientes aspectos:

Incorporar indicadores de filtración de tendencias para predecir de antemano la inversión de tendencias
Pruebas de optimización de parámetros para seleccionar la combinación óptima de parámetros
Ampliar el rango de stop loss cerca de ciertos niveles de soporte

Direcciones de optimización

Hay margen para una mayor optimización de esta estrategia:

Incorporar el reconocimiento de patrones de velas

Identifique algunos patrones típicos de velas como la divergencia y la estrella fugaz para juzgar la posibilidad de una inversión de tendencia.
Optimización dinámica de los parámetros de retención

Permitir que los parámetros como el período ATR y el factor multiplicador cambien dinámicamente.
Incorporar modelos de aprendizaje automático

Utilice LSTM, RNN y otros modelos de aprendizaje profundo para predecir posibles rangos de precios futuros y ajustar dinámicamente las distancias de stop loss.

Resumen de las actividades

En resumen, esta estrategia utiliza el indicador ATR para diseñar una línea de stop loss móvil e introduce un mecanismo de stop loss trasero que puede ajustar la posición de stop loss en tiempo real en función de los cambios del mercado. Esto logra un mayor bloqueo de ganancias al tiempo que reduce los riesgos.

/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 
//  -----------------------------------------------------------------------------
//  Copyright 2019 Mauricio Pimenta | exit490
//  SuperTrend with Trailing Stop Loss script may be freely distributed under the MIT license.
//
//  Permission is hereby granted, free of charge, 
//  to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), 
//  to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, 
//  publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, 
//  subject to the following conditions:
//
//  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
//
//  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, 
//  EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, 
//  FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, 
//  DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, 
//  OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
//
//  -----------------------------------------------------------------------------
//
//  Authors:  @exit490
//  Revision: v1.0.0
//  Date:     5-Aug-2019
//
//  Description
//  ===========
//  SuperTrend is a moving stop and reversal line based on the volatility (ATR).
//  The strategy will ride up your stop loss when price moviment 1%.
//  The strategy will close your operation when the market price crossed the stop loss.
//  The strategy will close operation when the line based on the volatility will crossed
//
//  The strategy has the following parameters:
//
//  INITIAL STOP LOSS - Where can isert the value to first stop.
//  POSITION TYPE - Where can to select trade position.
//  ATR PERIOD - To select number of bars back to execute calculation
//  ATR MULTPLIER - To add a multplier factor on volatility
//  BACKTEST PERIOD - To select range.
//  
//  -----------------------------------------------------------------------------
//  Disclaimer:
//    1. I am not licensed financial advisors or broker dealers. I do not tell you 
//       when or what to buy or sell. I developed this software which enables you 
//       execute manual or automated trades multplierFactoriplierFactoriple trades using TradingView. The 
//       software allows you to set the criteria you want for entering and exiting 
//       trades.
//    2. Do not trade with money you cannot afford to lose.
//    3. I do not guarantee consistent profits or that anyone can make money with no 
//       effort. And I am not selling the holy grail.
//    4. Every system can have winning and losing streaks.
//    5. Money management plays a large role in the results of your trading. For 
//       example: lot size, account size, broker leverage, and broker margin call 
//       rules all have an effect on results. Also, your Take Profit and Stop Loss 
//       settings for individual pair trades and for overall account equity have a 
//       major impact on results. If you are new to trading and do not understand 
//       these items, then I recommend you seek education materials to further your
//       knowledge.
//
//    YOU NEED TO FIND AND USE THE TRADING SYSTEM THAT WORKS BEST FOR YOU AND YOUR 
//    TRADING TOLERANCE.
//
//    I HAVE PROVIDED NOTHING MORE THAN A TOOL WITH OPTIONS FOR YOU TO TRADE WITH THIS PROGRAM ON TRADINGVIEW.
//    
//    I accept suggestions to improve the script.
//    If you encounter any problems I will be happy to share with me.
//  -----------------------------------------------------------------------------
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //

strategy(title = "SUPERTREND ATR WITH TRAILING STOP LOSS",
         shorttitle = "SUPERTREND ATR WITH TSL",
         overlay = true,
         precision = 8,
         calc_on_order_fills = true,
         calc_on_every_tick = true,
         backtest_fill_limits_assumption = 0,
         default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
         default_qty_value = 100,
         initial_capital = 1000,
         currency = currency.USD,
         linktoseries = true)

//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //

// === BACKTEST RANGE ===
backTestSectionFrom = input(title = "═══════════════ FROM ═══════════════", defval = true, type = input.bool)

FromMonth       = input(defval = 1, title = "Month", minval = 1)
FromDay         = input(defval = 1, title = "Day", minval = 1)
FromYear        = input(defval = 2019, title = "Year", minval = 2014)

backTestSectionTo = input(title = "════════════════ TO ════════════════", defval = true, type = input.bool)
ToMonth         = input(defval = 31, title = "Month", minval = 1)
ToDay           = input(defval = 12, title = "Day", minval = 1)
ToYear          = input(defval = 9999, title = "Year", minval = 2014)

backTestPeriod() => (time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)) and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59))

//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //

parameterSection = input(title = "═════════════ STRATEGY ═════════════", defval = true, type = input.bool)
// === INPUT TO SELECT POSITION ===
positionType = input(defval="LONG", title="Position Type", options=["LONG", "SHORT"])

// === INPUT TO SELECT INITIAL STOP LOSS
initialStopLossPercent = input(defval = 3.0, minval = 0.0, title="Initial Stop Loss")

// === INPUT TO SELECT BARS BACK
barsBack = input(title="ATR Period", defval=1)

// === INPUT TO SELECT MULTPLIER FACTOR 
multplierFactor = input(title="ATR multplierFactoriplier", step=0.1, defval=3.0)

//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //

// LOGIC TO FIND DIRECTION WHEN THERE IS TREND CHANGE ACCORDING VOLATILITY
atr = multplierFactor * atr(barsBack)

longStop = hl2 - atr
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := close[1] > longStopPrev ? max(longStop, longStopPrev) : longStop

shortStop = hl2 + atr
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := close[1] < shortStopPrev ? min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop

direction = 1
direction := nz(direction[1], direction)
direction := direction == -1 and close > shortStopPrev ? 1 : direction == 1 and close < longStopPrev ? -1 : direction

longColor = color.blue
shortColor = color.blue

var valueToPlot = 0.0
var colorToPlot = color.white

if (direction == 1)
    valueToPlot := longStop
    colorToPlot := color.green
else
    valueToPlot := shortStop
    colorToPlot := color.red

//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //
//
// === GLOBAL VARIABLES AND FUNCTIONS TO STORE IMPORTANT CONDITIONALS TO TRAILING STOP
hasEntryLongConditional() => direction == 1
hasCloseLongConditional() => direction == -1

hasEntryShortConditional() => direction == -1
hasCloseShortConditional() => direction == 1

stopLossPercent = positionType == "LONG" ? initialStopLossPercent * -1 : initialStopLossPercent

var entryPrice = 0.0
var updatedEntryPrice = 0.0
var stopLossPrice = 0.0

hasOpenTrade() => strategy.opentrades != 0
notHasOpenTrade() => strategy.opentrades == 0

strategyClose() =>
    if positionType == "LONG"
        strategy.close("LONG", when=true)
    else 
        strategy.close("SHORT", when=true)

strategyOpen() =>
    if positionType == "LONG"
        strategy.entry("LONG", strategy.long, when=true)
    else 
        strategy.entry("SHORT", strategy.short, when=true)

isLong() => positionType == "LONG" ? true : false
isShort() => positionType == "SHORT" ? true : false


//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //
//
// === LOGIC TO TRAILING STOP IN LONG POSITION

if (isLong() and backTestPeriod())

    crossedStopLoss = close <= stopLossPrice
    terminateOperation = hasOpenTrade() and (crossedStopLoss or hasCloseLongConditional())

    if (terminateOperation)
        entryPrice := 0.0
        updatedEntryPrice := entryPrice
        stopLossPrice := 0.0
        strategyClose()
    
    startOperation = notHasOpenTrade() and hasEntryLongConditional()

    if(startOperation)
        entryPrice := close
        updatedEntryPrice := entryPrice
        stopLossPrice := entryPrice + (entryPrice * stopLossPercent) / 100
        strategyOpen()
        
    strategyPercentege = (close - updatedEntryPrice) / updatedEntryPrice * 100.00
    rideUpStopLoss = hasOpenTrade() and strategyPercentege > 1

    if (isLong() and rideUpStopLoss)
        stopLossPercent := stopLossPercent + strategyPercentege - 1.0
        newStopLossPrice = updatedEntryPrice + (updatedEntryPrice * stopLossPercent) / 100  
        stopLossPrice := max(stopLossPrice, newStopLossPrice)
        updatedEntryPrice := stopLossPrice

//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //
//
// === LOGIC TO TRAILING STOP IN SHORT POSITION

if (isShort() and backTestPeriod())

    crossedStopLoss = close >= stopLossPrice
    terminateOperation = hasOpenTrade() and (crossedStopLoss or hasCloseShortConditional())

    if (terminateOperation)
        entryPrice := 0.0
        updatedEntryPrice := entryPrice
        stopLossPrice := 0.0
        strategyClose()
    
    startOperation = notHasOpenTrade() and hasEntryShortConditional()

    if(startOperation)
        entryPrice := close
        updatedEntryPrice := entryPrice
        stopLossPrice := entryPrice + (entryPrice * stopLossPercent) / 100
        strategyOpen()
        
    strategyPercentege = (close - updatedEntryPrice) / updatedEntryPrice * 100.00
    rideDownStopLoss = hasOpenTrade() and strategyPercentege < -1

    if (rideDownStopLoss)
        stopLossPercent := stopLossPercent + strategyPercentege + 1.0
        newStopLossPrice = updatedEntryPrice + (updatedEntryPrice * stopLossPercent) / 100  
        stopLossPrice := min(stopLossPrice, newStopLossPrice)
        updatedEntryPrice := stopLossPrice

//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 
//
// === DRAWING SHAPES     

entryPricePlotConditinal = entryPrice == 0.0 ? na : entryPrice
trailingStopLossPlotConditional = stopLossPrice == 0.0  ? na : stopLossPrice

plotshape(entryPricePlotConditinal, title= "Entry Price", color=color.blue, style=shape.circle, location=location.absolute, size=size.tiny)
plotshape(trailingStopLossPlotConditional, title= "Stop Loss", color=color.red, style=shape.circle, location=location.absolute, size=size.tiny)

plot(valueToPlot == 0.0 ? na : valueToPlot, title="BuyLine", linewidth=2, color=colorToPlot)
plotshape(direction == 1 and direction[1] == -1 ? longStop : na, title="Buy", style=shape.labelup, location=location.absolute, size=size.normal, text="Buy", transp=0, textcolor = color.white, color=color.green, transp=0)
plotshape(direction == -1 and direction[1] == 1 ? shortStop : na, title="Sell", style=shape.labeldown, location=location.absolute, size=size.normal, text="Sell", transp=0, textcolor = color.white, color=color.red, transp=0)

alertcondition(direction == 1 and direction[1] == -1 ? longStop : na, title="Buy", message="Buy!")
alertcondition(direction == -1 and direction[1] == 1 ? shortStop : na, title="Sell", message="Sell!")

Más.