Estrategia de revisión del centro más alto y más bajo
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de retrocesión del centro máximo y mínimo es una estrategia de seguimiento de tendencias. Su idea principal es calcular el precio medio de los precios más altos y más bajos en el pasado durante un período determinado como precio de referencia, y luego calcular la zona de estabilidad y la zona de estabilidad de la zona de estabilidad de la zona de estabilidad de la zona de estabilidad de la zona de estabilidad.
Principio de estrategia
La estrategia se lleva a cabo principalmente a través de los siguientes pasos:
- Calcula el precio más alto h y el precio más bajo l en el período de lookback_length pasado, y utiliza el suavizado EMA
- Calcula el precio medio de los precios más altos y más bajos como precio de referencia
- La volatilidad calculada en función del ATR y el multiplicador ATR
- Calculación de la zona de almacenaje upper y la zona de almacenaje lower según el centro y la vola
- Cuando el precio sube, hace más; cuando el precio baja, hace menos
Con este método, se puede seguir la tendencia en el momento en que el precio entra en un estado de tendencia; al mismo tiempo, se puede controlar el riesgo a través de la volatilidad.
Análisis de las ventajas
Esta estrategia tiene las siguientes ventajas:
- El sistema de monitoreo de precios permite el seguimiento de las tendencias y la captura de los cambios en los precios en tiempo real.
- El uso del precio medio del precio más bajo como precio de referencia reduce la probabilidad de falsas rupturas
- La volatilidad puede ajustarse automáticamente para controlar el riesgo
- Tiempo de tenencia corto para obtener oportunidades de negociación de mayor frecuencia
- Hacerlo simple, fácil de entender y optimizar
Análisis de riesgos
La estrategia también tiene sus riesgos:
- En un momento de crisis, puede haber más transacciones sin sentido.
- Los ajustes de tamaño y multiplicador de ATR afectan el rendimiento de la estrategia y requieren una prueba y optimización cuidadosas
- Una corrección puede ocurrir después de la ruptura del precio medio y causar un stop loss.
- Si la tendencia se invierte demasiado rápido, las pérdidas serán mayores
Para controlar estos riesgos, se puede optimizar en los siguientes aspectos:
- Ajuste de los parámetros ATR para reducir la volatilidad y filtrar las oscilaciones
- Aumentar las condiciones de filtración para evitar transacciones sin sentido
- La adopción de un stop loss móvil para bloquear las ganancias
- Indicadores de tendencia para determinar el comienzo y el final de una tendencia real
Dirección de optimización
La estrategia también tiene margen para una mayor optimización:
- Se puede probar el efecto de los parámetros en diferentes mercados y en diferentes períodos
- Parámetros de optimización automática que pueden combinarse con algoritmos de aprendizaje automático
- Se pueden combinar más indicadores para determinar el comienzo y el final de una tendencia
- Se puede considerar el ajuste dinámico de la proporción de la construcción de la posición
- La combinación de indicadores emocionales puede evitar que las personas se vean influenciadas por las emociones extremas.
A través de estas optimizaciones, se puede esperar una mayor estabilidad y rentabilidad de la estrategia.
Resumir
La estrategia de revisión del centro máximo y mínimo es una estrategia de seguimiento de tendencias sencilla y práctica. Puede capturar cambios en los precios y seguir la tendencia a tiempo, pero también puede controlar el riesgo a través de la volatilidad. La estrategia es fácil de implementar y es adecuada para que los principiantes aprendan y practiquen el comercio cuantitativo. La optimización de parámetros y la optimización de reglas pueden mejorar aún más la eficacia de la estrategia.
/*backtest
start: 2023-11-27 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Highest/Lowest Center Lookback Strategy", overlay=true)
lookback_length = input(200, type=input.integer, minval=1, title="Lookback Length")
smoother_length = input(5, type=input.integer, minval=1, title="Smoother Length")
atr_length = input(10, type=input.integer, minval=1, title="ATR Length")
atr_multiplier = input(1.5, type=input.float, minval=0.5, title="ATR Multiplier")
vola = atr(atr_length) * atr_multiplier
price = sma(close, 3)
l = ema(lowest(low, lookback_length), smoother_length)
h = ema(highest(high, lookback_length), smoother_length)
center = (h + l) * 0.5
upper = center + vola
lower = center - vola
trend = price > upper ? true : (price < lower ? false : na)
bull_cross = crossover(price, upper)
bear_cross = crossunder(price, lower)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=bull_cross)
strategy.close("Buy", when=bear_cross)
plot(h, title="High", color=color.red, transp=75, linewidth=2)
plot(l, title="Low", color=color.green, transp=75, linewidth=2)
pc = plot(center, title="Center", color=color.black, transp=25, linewidth=2)
pu = plot(upper, title="Upper", color=color.green, transp=75, linewidth=2)
pl = plot(lower, title="Lower", color=color.red, transp=75, linewidth=2)
fill(pu, pc, color=color.green, transp=85)
fill(pl, pc, color=color.red, transp=85)
bgcolor(trend == true ? color.green : (trend == false ? color.red : color.gray), transp=85)