Estrategia de seguimiento de tendencias con cruce de media móvil dual y RSI estocástico
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia combina el uso de dos medias móviles y el indicador StochRSI para identificar la dirección de la tendencia y los puntos de entrada. La característica principal es que se puede entrar en el mercado en la etapa inicial de la tendencia, mientras que se utiliza la característica de sobrecompra y sobreventa del indicador StochRSI para filtrar las falsas rupturas.
Principio de estrategia
La estrategia utiliza el promedio móvil rápido EMA ((12) y el promedio móvil lento EMA ((25) para construir un sistema de promedio móvil doble, que genera una señal de compra cuando la línea rápida atraviesa la línea lenta y una señal de venta cuando la línea rápida atraviesa la línea lenta, para determinar la dirección de la tendencia general.
Al mismo tiempo, la estrategia se combina con el cruce del indicador StochRSI para identificar aún más el momento de entrada. El indicador StochRSI se combina con los indicadores aleatorios KDJ y RSI, generando una señal de compra cuando la línea K cruza la línea D desde la zona de sobreventa y una señal de venta cuando la línea K cruza la línea D desde la zona de sobreventa.
La estrategia abre una posición solo cuando se produce una señal de la media móvil doble y el StochRSI produce una señal correspondiente. De esta manera, se puede filtrar eficazmente algunos casos de brechas falsas y evitar operaciones no válidas.
Análisis de las ventajas
La mayor ventaja de esta estrategia es la capacidad de determinar la dirección de la tendencia y los puntos de entrada potenciales con anticipación. El sistema de promedios móviles puede generar señales en el inicio de la tendencia, mientras que la inclusión del indicador StochRSI puede filtrar eficazmente las falsas rupturas y evitar transacciones erróneas.
Además, la estrategia combina el análisis de tendencias y el juicio sobre sobreventa, con las ventajas de seguir la tendencia y invertir el comercio. La estrategia puede capturar todas las oportunidades, ya sea que siga la tendencia o compre y venda a la baja.
Análisis de riesgos
El principal riesgo de esta estrategia reside en el retraso del sistema de medias móviles en sí mismo. Cuando la situación cambia drásticamente, los sistemas de medias móviles duales suelen tardar un poco en generar señales, lo que hace que sea fácil que la estrategia pierda el mejor momento de entrada.
Además, el StochRSI también puede generar señales erróneas, lo que provoca operaciones innecesarias. Especialmente en tiempos de crisis, las líneas K y D pueden cruzarse con frecuencia, lo que conlleva el riesgo de que la estrategia opere demasiado ineficaz.
Dirección de optimización
La optimización de la estrategia se centra en los siguientes aspectos:
Ajustar los parámetros de las medias móviles dobles para usar un ciclo de medias que sea más favorable para capturar tendencias;
Optimizar los parámetros del StochRSI para desarrollar criterios más razonables para el juicio de sobrecompra y sobreventa;
Aumentar el volumen de las órdenes o ajustar el nivel de los paradas de pérdidas para lograr una mayor rentabilidad;
En combinación con otros indicadores como condiciones de filtración, se reduce aún más la señal de invalidez.
Resumir
La estrategia en su conjunto es muy adecuada para capturar tendencias de línea media y larga, y tiene un gran potencial de ganancias al inicio de la tendencia. Al mismo tiempo, en combinación con el indicador StochRSI como juicio auxiliar, puede filtrar eficazmente las señales engañosas y evitar pérdidas innecesarias.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © btc_charlie / @TheParagonGrp
//@version=5
strategy('BlackBit Trader XO Macro Trend Scanner', overlay=true)
// Variables
var ok = 0
var countBuy = 0
var countSell = 0
src = input(close, title='OHLC Type')
i_fastEMA = input(12, title='Fast EMA')
i_slowEMA = input(25, title='Slow EMA')
i_defEMA = input(25, title='Consolidated EMA')
// Allow the option to show single or double EMA
i_bothEMAs = input(title='Show Both EMAs', defval=true)
// Define EMAs
v_fastEMA = ta.ema(src, i_fastEMA)
v_slowEMA = ta.ema(src, i_slowEMA)
v_biasEMA = ta.ema(src, i_defEMA)
// Color the EMAs
emaColor = v_fastEMA > v_slowEMA ? color.green : v_fastEMA < v_slowEMA ? color.red : #FF530D
// Plot EMAs
plot(i_bothEMAs ? na : v_biasEMA, color=emaColor, linewidth=3, title='Consolidated EMA')
plot(i_bothEMAs ? v_fastEMA : na, title='Fast EMA', color=emaColor)
plot(i_bothEMAs ? v_slowEMA : na, title='Slow EMA', color=emaColor)
// Colour the bars
buy = v_fastEMA > v_slowEMA
sell = v_fastEMA < v_slowEMA
if buy
countBuy += 1
countBuy
if buy
countSell := 0
countSell
if sell
countSell += 1
countSell
if sell
countBuy := 0
countBuy
buysignal = countBuy < 2 and countBuy > 0 and countSell < 1 and buy and not buy[1]
sellsignal = countSell > 0 and countSell < 2 and countBuy < 1 and sell and not sell[1]
barcolor(buysignal ? color.green : na)
barcolor(sellsignal ? color.red : na)
bull = countBuy > 1
bear = countSell > 1
barcolor(bull ? color.green : na)
barcolor(bear ? color.red : na)
// Set Alerts
// alertcondition(ta.crossover(v_fastEMA, v_slowEMA), title='Bullish EMA Cross', message='Bullish EMA crossover')
// alertcondition(ta.crossunder(v_fastEMA, v_slowEMA), title='Bearish EMA Cross', message='Bearish EMA Crossover')
// Stoch RSI code
smoothK = input.int(3, 'K', minval=1)
smoothD = input.int(3, 'D', minval=1)
lengthRSI = input.int(14, 'RSI Length', minval=1)
lengthStoch = input.int(14, 'Stochastic Length', minval=1)
rsi1 = ta.rsi(src, lengthRSI)
k = ta.sma(ta.stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)
bandno0 = input.int(80, minval=1, title='Upper Band', group='Bands (change this instead of length in Style for Stoch RSI colour to work properly)')
bandno2 = input.int(50, minval=1, title='Middle Band', group='Bands (change this instead of length in Style for Stoch RSI colour to work properly)')
bandno1 = input.int(20, minval=1, title='Lower Band', group='Bands (change this instead of length in Style for Stoch RSI colour to work properly)')
// Alerts
crossoverAlertBgColourMidOnOff = input.bool(title='Crossover Alert Background Colour (Middle Level) [ON/OFF]', group='Crossover Alerts', defval=false)
crossoverAlertBgColourOBOSOnOff = input.bool(title='Crossover Alert Background Colour (OB/OS Level) [ON/OFF]', group='Crossover Alerts', defval=false)
crossoverAlertBgColourGreaterThanOnOff = input.bool(title='Crossover Alert >input [ON/OFF]', group='Crossover Alerts', defval=false)
crossoverAlertBgColourLessThanOnOff = input.bool(title='Crossover Alert <input [ON/OFF]', group='Crossover Alerts', defval=false)
maTypeChoice = input.string('EMA', title='MA Type', group='Moving Average', options=['EMA', 'WMA', 'SMA', 'None'])
maSrc = input.source(close, title='MA Source', group='Moving Average')
maLen = input.int(200, minval=1, title='MA Length', group='Moving Average')
maValue = if maTypeChoice == 'EMA'
ta.ema(maSrc, maLen)
else if maTypeChoice == 'WMA'
ta.wma(maSrc, maLen)
else if maTypeChoice == 'SMA'
ta.sma(maSrc, maLen)
else
0
crossupCHECK = maTypeChoice == 'None' or open > maValue and maTypeChoice != 'None'
crossdownCHECK = maTypeChoice == 'None' or open < maValue and maTypeChoice != 'None'
crossupalert = crossupCHECK and ta.crossover(k, d) and (k < bandno2 or d < bandno2)
crossdownalert = crossdownCHECK and ta.crossunder(k, d) and (k > bandno2 or d > bandno2)
crossupOSalert = crossupCHECK and ta.crossover(k, d) and (k < bandno1 or d < bandno1)
crossdownOBalert = crossdownCHECK and ta.crossunder(k, d) and (k > bandno0 or d > bandno0)
aboveBandalert = ta.crossunder(k, bandno0)
belowBandalert = ta.crossover(k, bandno1)
bgcolor(color=crossupalert and crossoverAlertBgColourMidOnOff ? #4CAF50 : crossdownalert and crossoverAlertBgColourMidOnOff ? #FF0000 : na, title='Crossover Alert Background Colour (Middle Level)', transp=70)
bgcolor(color=crossupOSalert and crossoverAlertBgColourOBOSOnOff ? #fbc02d : crossdownOBalert and crossoverAlertBgColourOBOSOnOff ? #000000 : na, title='Crossover Alert Background Colour (OB/OS Level)', transp=70)
bgcolor(color=aboveBandalert and crossoverAlertBgColourGreaterThanOnOff ? #ff0014 : crossdownalert and crossoverAlertBgColourMidOnOff ? #FF0000 : na, title='Crossover Alert - K > Upper level', transp=70)
bgcolor(color=belowBandalert and crossoverAlertBgColourLessThanOnOff ? #4CAF50 : crossdownalert and crossoverAlertBgColourMidOnOff ? #FF0000 : na, title='Crossover Alert - K < Lower level', transp=70)
// alertcondition(crossupalert or crossdownalert, title='Stoch RSI Crossover', message='STOCH RSI CROSSOVER')
// Calculate start/end date and time condition
startDate = input(timestamp('2000-12-24T00:00:00'),group = "---------TIME RANGE SETTINGS---------")
finishDate = input(timestamp('2029-02-26T00:00:00'),group = "---------TIME RANGE SETTINGS---------")
time_cond = true
//ema filter
emalen = input(200,"EMA Filter Length",group = "EMA FILTER SETTINGS")
emasource = input(close,"EMA Filter Source",group = "EMA FILTER SETTINGS")
ema_fil = ta.ema(emasource,emalen)
plot(ema_fil,"EMA Filter")
//macd
fast_length = input(title="Fast Length", defval=26,group = "MACD FILTER SETTINGS")
slow_length = input(title="Slow Length", defval=100,group = "MACD FILTER SETTINGS")
src_macd = input(title="Source", defval=close,group = "MACD FILTER SETTINGS")
signal_length = input.int(title="Signal Smoothing", minval = 1, maxval = 50, defval = 9,group = "MACD FILTER SETTINGS")
sma_source = input.string(title="Oscillator MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"],group = "MACD FILTER SETTINGS")
sma_signal = input.string(title="Signal Line MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"],group = "MACD FILTER SETTINGS")
// Calculating
fast_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src_macd, fast_length) : ta.ema(src_macd, fast_length)
slow_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src_macd, slow_length) : ta.ema(src_macd, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd, signal_length) : ta.ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
//tpsl
takeprofit=input.float(defval=0.3,title="Enter The Take Profit %",group="TP/SL CONDITION INPUTS HERE")/100
stoploss=input.float(defval=0.16,title="Enter The Stop %",group="TP/SL CONDITION INPUTS HERE")/100
tp = strategy.opentrades.entry_price(0)*takeprofit/syminfo.mintick
sl = strategy.opentrades.entry_price(0)*stoploss/syminfo.mintick
lg_rule = buysignal and hist > 0 and close > ema_fil
sh_rule = sellsignal and hist < 0 and close < ema_fil
// Plot Bull/Bear
plotshape(lg_rule, title='Bull', text='Bull', style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.black, 0), size=size.tiny)
plotshape(sh_rule, title='Bear', text='Bear', style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.black, 0), size=size.tiny)
//alert
lg_entryal = input("Long entry","Long entry alert",group = "ALERT MESSAGE SETTINGS")
sh_entryal = input("Short entry","Short entry alert",group = "ALERT MESSAGE SETTINGS")
if lg_rule and time_cond and barstate.isconfirmed
strategy.entry("LONG",strategy.long)
alert(lg_entryal,alert.freq_once_per_bar_close)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("LONG EX","LONG",loss = sl,profit = tp,comment_loss = "LONG SL",comment_profit = "LONG TP")
if sh_rule and time_cond and barstate.isconfirmed
strategy.entry("SHORT",strategy.short)
alert(sh_entryal,alert.freq_once_per_bar_close)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("SHORT EX","SHORT",loss = sl,profit = tp,comment_loss = "SHORT SL",comment_profit = "SHORT TP")
//end