Estrategia bursátil con oscilador de media móvil suavizada doble
ChaoZhang
Descripción general
Esta estrategia utiliza el índice de oscilación de la línea de media doble para determinar los puntos de compra y venta de las acciones. El índice de oscilación de la línea de media doble se compone de promedios móviles de dos índices de dos parámetros diferentes de largo y largo, y mide el fenómeno de sobreventa y sobreventa mediante el cálculo de la dinámica del cambio de precio.
Principio de estrategia
El indicador central de esta estrategia es el índice de osciladores de línea uniforme doble (TSI). El método de cálculo del índice es:
Calcula el cambio de precio pc=close-preclose
El proceso de suavización de la PC es doble, tomando el promedio de los índices de 12 días de período largo y 9 días de período corto. Se obtiene doble suavización.
El mismo proceso de suavización binomial de los valores absolutos de la base de datos de la base de datos de la base de datos de la base de datos de la base de datos de la base de datos de la base de datos de la base de datos de la base de datos de la base de datos de la base de datos de la base de datos de la base de datos de la base de datos de la base de datos de la base de datos de la base de datos de la base de datos de la base de datos de la base de datos de la base de datos de la base de datos de la base de datos de la base de datos de la base de datos de la base de datos de la base de datos de la base de datos de la base de datos de la base de datos de la base de datos de la base de datos de la base de datos de la base de datos de la base de datos de la base de datos
El índice TSI final es 100*(double_smoothed_pc/double_smoothed_abs_pc)
Calcular la relación entre el valor del TSI y su línea de señales tsi_signal para determinar la zona de sobrecompra y sobreventa en la que se encuentra y así decidir si se compra o se vende.
Señal de compra: el valor del TSI cruza su línea de señal, indicando que el precio de las acciones se invierte, y entra en la zona de venta excesiva, para comprar.
La señal de venta: el valor del TSI debajo de la línea de señal, que indica que el precio de las acciones se ha invertido y que la zona de venta excesiva ha terminado, debe ser vendida.
Análisis de las ventajas
La mayor ventaja de esta estrategia reside en el uso de dos indicadores de medias lisas para identificar las características periódicas en los precios de las acciones. El uso simultáneo de dos períodos largos y cortos en los indicadores de medias lisas permite capturar la tendencia de los cambios de precios de manera más sensible y precisa, y tiene una ventaja más fuerte que una sola mediana para determinar el punto de compra y ventaja.
Además, esta estrategia utiliza el índice TSI en lugar de otros indicadores técnicos comunes, ya que el índice TSI se centra más en la información sobre la dinámica de los cambios en los precios. Esto permite determinar con mayor precisión los fenómenos de sobreventa y sobrecompra, lo que permite una mejor selección de puntos de compra y venta.
Análisis de riesgos
El mayor riesgo de esta estrategia reside en que las medias dobles son más sensibles a los cambios de precios, y pueden generar señales erróneas cuando los precios de las acciones oscilan. Además, el índice TSI sigue siendo un criterio subjetivo para juzgar las zonas de sobreventa y sobrecompra, y la configuración incorrecta de los parámetros también puede afectar la precisión del juicio.
Para controlar estos riesgos, se recomienda optimizar adecuadamente los parámetros, ajustar la longitud de la línea media larga y corta; al mismo tiempo, en combinación con otros indicadores para verificar la señal y evitar abrir posiciones en situaciones de crisis. Además, es muy necesario optimizar las estrategias de parada de pérdidas y establecer medidas de control de riesgo para eventos inesperados.
Dirección de optimización
El enfoque de optimización de esta estrategia se centra en dos aspectos:
Optimización de parámetros. Se puede probar la combinación óptima de parámetros de la línea media larga y de la línea de señal con más retroalimentación, lo que aumenta la sensibilidad del indicador.
Configurar indicadores de filtración. Por ejemplo, en combinación con otros indicadores como el Brin Belt, KDJ para verificar las señales de compra y venta, para evitar posiciones erróneas. O configurar un filtro de volumen de transacción para abrir posiciones solo si el volumen de transacción es grande.
Aumentar las estrategias de stop loss. Establecer un stop loss móvil y temporal para controlar las pérdidas individuales. Al mismo tiempo, también se puede suspender la negociación en función de la situación de la bolsa, para controlar el riesgo sistemático.
Optimización de la gestión de posiciones. Establecer el tamaño y la proporción de posiciones que se ajustan dinámicamente, lo que permite controlar el margen de riesgo de cada operación en función de las condiciones del mercado.
Resumir
Esta estrategia utiliza el método de cálculo del índice de oscilador de línea de equilibrio doble, al mismo tiempo que combina dos períodos de análisis de la dinámica de los precios para determinar las zonas de sobreventa y sobreventa y decidir el momento de comprar y vender. En comparación con una sola línea de equilibrio, tiene la ventaja de un juicio más preciso y sensible.
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start: 2023-01-29 00:00:00
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// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © shankardey7310
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strategy("TSI STOCKS", shorttitle="TSI", overlay=true)
initialCapital = input(10000, title="Initial Capital")
riskPercent = input(1, title="Risk Percentage") / 100
longLength = input(12, title="Long Length")
shortLength = input(9, title="Short Length")
signalLength = input(12, title="Signal Length")
price = close
pc = ta.change(price)
double_smooth(src, long, short) =>
first_smooth = ta.ema(src, long)
ta.ema(first_smooth, short)
double_smoothed_pc = double_smooth(pc, longLength, shortLength)
double_smoothed_abs_pc = double_smooth(math.abs(pc), longLength, shortLength)
tsi_value = 100 * (double_smoothed_pc / double_smoothed_abs_pc)
tsi_signal = ta.ema(tsi_value, signalLength)
riskAmount = (initialCapital * riskPercent) / close
if (tsi_value > tsi_signal and tsi_value[1] <= tsi_signal[1])
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (tsi_value < tsi_signal and tsi_value[1] >= tsi_signal[1])
strategy.close("Long")
plot(tsi_value, title="True Strength Index", color=#2962FF)
plot(tsi_signal, title="Signal", color=#E91E63)
hline(0, title="Zero", color=#787B86)