Estrategias de trading institucional basadas en la acción del precio
ChaoZhang
Descripción general
Esta estrategia se llama estrategia de negociación institucional basada en el comportamiento de los precios. Attempts to exploit certain trading patterns of institutional traders, in particular, their tendency to place orders near a specific block of orders. La estrategia combina elementos de valor justo, liquidez y comportamiento de los precios para determinar el momento de entrar y salir del mercado.
Principio de estrategia
El núcleo de esta estrategia es identificar las pilas de bloques de pedidos - es decir, las zonas de precios en las que se ha producido una gran cantidad de actividad de negociación institucional en el pasado. Estas zonas están asociadas con una notable liquidez. Los bloques de pedidos se determinan mediante el uso de estructuras de precios, y generalmente están asociados con niveles de precios tecnológicos clave.
El valor justo se define como el precio razonable de un instrumento basado en indicadores como las medias móviles. Cuando el precio actual se aleja del valor justo, esto se considera una señal de desequilibrio en el mercado.
La liquidez también es un factor clave, ya que los operadores institucionales tienden a realizar operaciones en zonas de alta liquidez.
La estrategia determina el valor justo mediante el cálculo de una media móvil simple. Luego, identifica un bloque de órdenes potencial con una longitud de 20 períodos. Se determina un bloque de órdenes si la diferencia entre el precio de cierre y el valor justo es inferior al 38.2% de la altura total de los bloques de órdenes.
Los bloques de orden múltiple son considerados como una señal de compra. Los bloques de orden en blanco son considerados como una señal de venta.
Análisis de las ventajas
La principal ventaja de esta estrategia es que utiliza el modelo de negociación de los operadores institucionales, lo que puede hacer que supere a las estrategias basadas en indicadores más mecanizados. Al centrarse en el flujo de órdenes y las zonas de valor, combina varios tipos diferentes de análisis.
Otras ventajas incluyen:
- Aprovechar la liquidez para obtener una mejor ejecución
- Depende de conceptos fáciles de visualizar y entender, como el flujo de pedidos
- Bloques de pedidos fáciles de visualizar en el gráfico
- Parámetros de ajuste flexibles como la longitud del bloque
Análisis de riesgos
La estrategia también tiene algunos riesgos potenciales, como:
- Basado en juicios sobre el comportamiento de precios pasado
- Puede no funcionar en un mercado sin flujo de pedidos
- Puede generar señales falsas
- Puede perderse las tendencias a corto plazo
Para mitigar estos riesgos, se recomienda considerar:
- En combinación con otros indicadores para filtrar falsas señales
- Ajustar parámetros como la longitud del bloque
- Filtración de las señales de transacción
Dirección de optimización
Estas son algunas de las posibles mejoras de esta estrategia:
- Prueba y optimiza los valores de los parámetros clave, como la longitud del bloque y el porcentaje de desviación del precio justo.
- Añadir otros indicadores y filtros para mejorar la calidad
- Mecanismos para detener las pérdidas y obtener ganancias
- Combinación de más fuentes de datos como la actividad de la libreta de pedidos
- Pruebas de robustez en diferentes períodos (días, días, etc.) y en diferentes mercados
- Añadir predicciones de aprendizaje automático para filtrar señales
Resumir
En resumen, la estrategia ofrece una forma única de aprovechar el comportamiento de los operadores institucionales. Combina varios elementos y tiene ciertas ventajas. Sin embargo, como la mayoría de las estrategias de negociación, también se enfrenta a riesgos en caso de cambios en el mercado y comportamientos de precios inesperados.
/*backtest
start: 2024-01-23 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("ICT Strategy", overlay=true)
// Input variables
length = input.int(20, minval=1, title="Order Block Length")
fairValuePeriod = input.int(60, minval=1, title="Fair Value Period")
// Calculate fair value
fairValue = ta.sma(close, fairValuePeriod)
// Determine order blocks
isOrderBlock(high, low) =>
highestHigh = ta.highest(high, length)
lowestLow = ta.lowest(low, length)
absHighLowDiff = highestHigh - lowestLow
absCloseFairValueDiff = (close - fairValue)
(absCloseFairValueDiff <= 0.382 * absHighLowDiff)
isBuyBlock = isOrderBlock(high, low) and close > fairValue
isSellBlock = isOrderBlock(high, low) and close < fairValue
// Plot fair value and order blocks
plot(fairValue, color=color.blue, title="Fair Value")
plotshape(isBuyBlock, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(isSellBlock, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)
// Strategy logic
if (isBuyBlock)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (isSellBlock)
strategy.entry("Sell", strategy.short)