Stratégie des bandes de Bollinger et des indicateurs RSI

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-10-25 à 14h47
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Résumé

Cette stratégie combine principalement les bandes de Bollinger et les indicateurs RSI pour juger des signaux de trading, ce qui est une stratégie typique de Frankenstein.

Principe de stratégie

Utilisez la bande moyenne, la bande supérieure et la bande inférieure des bandes de Bollinger pour juger de la tendance actuelle des prix. Lorsque le prix franchit la bande supérieure, il est considéré comme une tendance haussière.
La largeur des bandes de Bollinger (différence entre les bandes supérieures et inférieures) peut refléter la volatilité actuelle du marché.
L'indicateur RSI évalue les situations de surachat et de survente. Au-dessus de 70 est la zone de surachat et en dessous de 30 est la zone de survente. Évitez d'entrer dans des zones de surachat et de survente pour obtenir de meilleurs ratios risque-rendement.
Signaux de négociation spécifiques: (1) Signal haussier: le prix franchit la bande supérieure et le RSI n' est pas suracheté (RSI inférieur à 70) (2) Signal baissier: le prix franchit la bande inférieure et le RSI n'est pas survendu (RSI supérieur à 30)
Stop loss: Pour les transactions longues, stop loss lorsque le RSI dépasse 70. Pour les transactions courtes, stop loss lorsque le RSI dépasse 30.

Analyse des avantages

Les avantages de cette stratégie sont les suivants:

L'intégration de plusieurs indicateurs fournit des informations plus complètes et des signaux plus fiables.
Utiliser les bandes de Bollinger pour déterminer la tendance globale capte les grands mouvements.
L'indicateur RSI évite en outre les risques inutiles en détectant les niveaux locaux de surachat et de survente.
Le mécanisme de stop loss est assez strict, ce qui aide à réduire les pertes.

Analyse des risques

Cette stratégie comporte également les risques suivants:

Les bandes de Bollinger et le RSI peuvent échouer, ce qui entraîne des signaux de trading erronés.
Bien qu'il y ait un stop loss, des points de stop loss inappropriés peuvent toujours entraîner des pertes importantes.
Les échanges trop fréquents augmentent les coûts de transaction et les dérapages.
Une mauvaise optimisation des paramètres peut entraîner un surajustement.

Directions d'optimisation

Cette stratégie peut être optimisée dans les aspects suivants:

Testez différentes combinaisons de paramètres pour trouver les paramètres optimaux.
Augmenter la souplesse des méthodes d'arrêt des pertes, telles que l'arrêt des pertes ADDR/ATR, l'arrêt des pertes à la traîne, etc.
Ajouter des stratégies de dimensionnement des positions, telles que la fraction fixe, le Martingale, etc.
Incorporer plus d'indicateurs pour filtrer les signaux, tels que le volume, etc.
Utilisez l'apprentissage automatique pour l'optimisation adaptative des paramètres.
Optimisez le temps d'entrée, attendez les signaux de confirmation avant d'entrer.

Conclusion

En résumé, il s'agit d'une stratégie typique de Frankenstein combinant plusieurs indicateurs. Elle intègre les avantages des bandes de Bollinger et du RSI pour capturer les tendances tout en évitant les risques de surachat et de survente. Avec une bonne optimisation des paramètres et une bonne gestion des pertes, de bons résultats peuvent être obtenus. Mais elle comporte également certains risques et nécessite une optimisation supplémentaire pour améliorer la stabilité. Dans l'ensemble, l'idée de stratégie est raisonnable et a beaucoup de marge d'amélioration.

/*backtest
start: 2023-09-24 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © evillalobos1123

//@version=5
strategy("Villa Dinamic Pivot Supertrend Strategy", overlay=true, calc_on_every_tick = true, default_qty_type = strategy.fixed)

//INPUTS

ema_b = input.bool(false, "Use Simple EMA Filter", group = "Strategy Inputs")
ema_b_ang = input.bool(true, "Use DEMA Angle Filter", group = "Strategy Inputs")
dema_b = input.bool(true, "Use DEMA Filter", group = "Strategy Inputs")
st_sig = input.bool(false, "Take Every Supertrend Signal" , group = "Strategy Inputs")
take_p = input.bool(true, "Stop Loss at Supertrend", group = "Strategy Inputs")
din_tp = input.bool(false, "2 Steps Take Profit", group = "Strategy Inputs")
move_sl = input.bool(true, "Move SL", group = "Strategy Inputs")
sl_atr = input.float(2.5, "Stop Loss ATR Multiplier", group = "Strategy Inputs")
tp_atr = input.float(4, "Take Profit ATR Multiplier", group = "Strategy Inputs")
din_tp_qty = input.int(50, "2 Steps TP qty%", group = "Strategy Inputs")
dema_a_filter = input.float(0, "DEMA Angle Threshold (+ & -)", group = "Strategy Inputs")
dema_a_look = input.int(1, "DEMA Angle Lookback", group = "Strategy Inputs")
dr_test = input.string("Backtest", "Testing", options = ["Backtest", "Forwardtest", "All"], group = "Strategy Inputs")

not_in_trade = strategy.position_size == 0

//Backtesting date range

start_year = input.int(2021, "Backtesting start year", group = "BT Date Range")
start_month = input.int(1, "Backtesting start month", group = "BT Date Range")
start_date = input.int(1, "Backtesting start day", group = "BT Date Range")
end_year = input.int(2021, "Backtesting end year", group = "BT Date Range")
end_month = input.int(12, "Backtesting end month", group = "BT Date Range")
end_date = input.int(31, "Backtesting end day", group = "BT Date Range")

bt_date_range = (time >= timestamp(syminfo.timezone, start_year,
         start_month, start_date, 0, 0)) and
     (time < timestamp(syminfo.timezone, end_year, end_month, end_date, 0, 0))
     

//Forward testing date range

start_year_f = input.int(2022, "Forwardtesting start year", group = "FT Date Range")
start_month_f = input.int(1, "Forwardtesting start month", group = "FT Date Range")
start_date_f = input.int(1, "Forwardtesting start day", group = "FT Date Range")
end_year_f = input.int(2022, "Forwardtesting end year", group = "FT Date Range")
end_month_f = input.int(03, "Forwardtesting end month", group = "FT Date Range")
end_date_f = input.int(26, "Forwardtesting end day", group = "FT Date Range")

ft_date_range = (time >= timestamp(syminfo.timezone, start_year_f,
         start_month_f, start_date_f, 0, 0)) and
     (time < timestamp(syminfo.timezone, end_year_f, end_month_f, end_date_f, 0, 0))


//date condition
date_range_cond = if dr_test == "Backtest"
    bt_date_range
else if dr_test == "Forwardtest"
    ft_date_range
else
    true
    

//INDICATORS

//PIVOT SUPERTREND
prd = input.int(2, "PVT ST Pivot Point Period", group = "Pivot Supertrend")
Factor=input.float(3, "PVT ST ATR Factor", group = "Pivot Supertrend")
Pd=input.int(9 ,  "PVT ST ATR Period", group = "Pivot Supertrend")

// get Pivot High/Low
float ph = ta.pivothigh(prd, prd)
float pl = ta.pivotlow(prd, prd)

// calculate the Center line using pivot points
var float center = na
float lastpp = ph ? ph : pl ? pl : na
if lastpp
    if na(center)
        center := lastpp
    else
        //weighted calculation
        center := (center * 2 + lastpp) / 3

// upper/lower bands calculation
Up = center - (Factor * ta.atr(Pd))
Dn = center + (Factor * ta.atr(Pd))

// get the trend
float TUp = na
float TDown = na
Trend = 0
TUp := close[1] > TUp[1] ? math.max(Up, TUp[1]) : Up
TDown := close[1] < TDown[1] ? math.min(Dn, TDown[1]) : Dn
Trend := close > TDown[1] ? 1: close < TUp[1]? -1: nz(Trend[1], 1)
Trailingsl = Trend == 1 ? TUp : TDown

// check and plot the signals
bsignal = Trend == 1 and Trend[1] == -1
ssignal = Trend == -1 and Trend[1] == 1

//get S/R levels using Pivot Points
float resistance = na
float support = na
support := pl ? pl : support[1]
resistance := ph ? ph : resistance[1]

//DEMA

dema_ln = input.int(200, "DEMA Len", group = 'D-EMAs')
dema_src = input.source(close, "D-EMAs Source", group = 'D-EMAs')
ema_fd = ta.ema(dema_src, dema_ln)
dema = (2*ema_fd)-(ta.ema(ema_fd,dema_ln))

//EMA

ema1_l = input.int(21, "EMA 1 Len", group = 'D-EMAs')
ema2_l = input.int(50, "EMA 2 Len", group = 'D-EMAs')
ema3_l = input.int(200, "EMA 3 Len", group = 'D-EMAs')

ema1 = ta.ema(dema_src, ema1_l)
ema2 = ta.ema(dema_src, ema2_l)
ema3 = ta.ema(dema_src, ema3_l)

//Supertrend
Periods = input.int(21, "ST ATR Period", group = "Normal Supertrend")
src_st = input.source(hl2, "ST Supertrend Source", group = "Normal Supertrend")
Multiplier = input.float(2.0 , "ST ATR Multiplier", group = "Normal Supertrend")
changeATR= true
atr2 = ta.sma(ta.tr, Periods)
atr3= changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2
up=src_st-(Multiplier*atr3)
up1 = nz(up[1],up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up,up1) : up
dn=src_st+(Multiplier*atr3)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1

//ATR

atr = ta.atr(14)

///CONDITIONS

//BUY 
/// ema simple
ema_cond_b = if ema_b
    ema1 > ema2 and ema2 > ema3
else
    true

///ema angle

dema_angle_rad = math.atan((dema - dema[dema_a_look])/0.0001)
dema_angle = dema_angle_rad * (180/math.pi)

dema_ang_cond_b = if ema_b_ang
    if dema_angle >= dema_a_filter
        true
    else
        false
else
    true
    


///ema distance

dema_cond_b = if dema_b
    close > dema
else 
    true
    

//supertrends
///if pivot buy sig or (st buy sig and pivot. trend = 1)

pvt_cond_b = bsignal

st_cond_b = if st_sig
    buySignal and Trend == 1
else
    false

st_entry_cond = pvt_cond_b or st_cond_b

///stop loss tp

sl_b = if take_p
    if trend == 1
        up
    else
        close - (atr * sl_atr)
else
    close - (atr * sl_atr)

tp_b = if take_p
    if trend == 1
        close + ((close - up) * (tp_atr / sl_atr))
    else
        close + (atr * tp_atr)
else
    close + (atr * tp_atr)
    
//position size 
init_cap = strategy.equity
pos_size_b = math.round((init_cap * .01) / (close - sl_b))
ent_price = strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1)
var sl_b_n = 0.0
var tp_b_n = 0.0
longCondition = (ema_cond_b and dema_cond_b and dema_ang_cond_b and st_entry_cond and date_range_cond and not_in_trade)
if (longCondition)
    
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty = pos_size_b)
    sl_b_n := sl_b
    tp_b_n := tp_b
    ent_price := strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1)

if (up[1] < ent_price and up >= ent_price and trend[0] == 1)
    if din_tp
        strategy.close("Long", qty_percent = din_tp_qty)
    if move_sl
        sl_b_n := ent_price

strategy.exit("Exit", "Long", stop =sl_b_n, limit = tp_b_n)   


    

//sell

///ema simple
ema_cond_s = if ema_b
    ema1 < ema2 and ema2 < ema3
else
    true

//ema distance
dema_cond_s = if dema_b
    close < dema
else 
    true

//dema angle
dema_ang_cond_s = if ema_b_ang
    if dema_angle <= (dema_a_filter * -1)
        true
    else
        false
else
    true

//supertrends
///if pivot buy sig or (st buy sig and pivot. trend = 1)

pvt_cond_s = ssignal

st_cond_s = if st_sig
    sellSignal and Trend == -1
else
    false

st_entry_cond_s = pvt_cond_s or st_cond_s

///stop loss tp


sl_s = if take_p
    if trend == -1
        dn
    else
        close + (atr * sl_atr)
else
    close + (atr * sl_atr)

tp_s = if take_p
    if trend == -1
        close - ((dn - close) * (tp_atr / sl_atr))
    else
        close - (atr * tp_atr)
else
    close - (atr * tp_atr)


shortCondition = (ema_cond_s and dema_cond_s and dema_ang_cond_s and st_entry_cond_s and not_in_trade)

pos_size_s = math.round((init_cap * .01) / (sl_s - close))
var sl_s_n = 0.0
var tp_s_n = 0.0
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty = pos_size_s)
    sl_s_n := sl_s
    tp_s_n := tp_s
    
if (dn[1] > ent_price and dn <= ent_price and trend[0] == -1)
    if din_tp
        strategy.close("Short", qty_percent = din_tp_qty)
    if move_sl
        sl_s_n := ent_price

strategy.exit("Exit", "Short", stop = sl_s_n, limit = tp_s_n)

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