Stratégie de croisement de moyennes mobiles RSI sur plusieurs périodes
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de suivi de la tendance sur plusieurs périodes est une stratégie de suivi de la tendance sur plusieurs périodes. La stratégie utilise simultanément l’indicateur RSI sur plusieurs périodes et traite les moyennes mobiles pondérées du RSI pour chaque période, qui finissent par fusionner en deux indicateurs de signaux intégrés.
Le principe
La stratégie commence par calculer l’indicateur RSI sur plusieurs périodes (une minute, cinq minutes, quinze minutes, etc.), puis traite le RSI de chaque période avec une moyenne mobile pondérée de 15 minutes (VMA) pour obtenir la moyenne du RSI pour chaque période.
Ensuite, la moyenne RSI de toutes les périodes est combinée avec un poids égal pour former une EMA de 100 et une EMA de 150 cycles respectivement.
Il génère des signaux d’achat lorsque la ligne rapide franchit la ligne lente de bas en haut et des signaux de vente lorsque la ligne rapide franchit la ligne lente de haut en bas. Ainsi, le signal croisé composite du RSI sur plusieurs périodes permet de suivre efficacement la tendance tout en filtrant le bruit du marché à court terme.
Les avantages
Le système de synthèse multi-cadres permet d’aplanir la courbe des prix et de filtrer efficacement les fausses percées.
L’indicateur RSI peut refléter une tendance à l’achat et à la vente, et évite de suivre les hauts et les bas.
Le système de double équilibre est plus efficace que le système de simple équilibre.
L’utilisation d’une VMA plutôt que d’une SMA peut réduire l’effet des fluctuations à court terme sur la moyenne.
Les risques
La stratégie multi-cadres de temps, les exigences de réglage des paramètres sont plus élevées, les paramètres mal configurés peuvent entrer trop tôt ou trop tard.
Le système de ligne moyenne est moins efficace pour l’adaptation de la courbe et moins performant aux points de retournement de tendance.
Les indices RSI sont sujets à des déviations et doivent être pris en compte pour les signaux de retournement.
Solution: ajuster le paramètre du cadre temporel; combiner avec d’autres indicateurs pour juger de la tendance, comme le MACD, etc.; alerter le RSI de la déviation du signal.
Direction d’optimisation
Optimiser les paramètres et les paramètres du nombre de périodes afin de mieux capturer les tendances.
Envisagez d’inclure des mécanismes de prévention des pertes afin de contrôler les risques.
En combinaison avec d’autres indicateurs de tendances et de déviations, améliorer la qualité des décisions.
Tester différents paramètres de la période de détention pour trouver l’effet optimal de la détention.
Résumer
La stratégie de croisement linéaire de l’ESR sur plusieurs périodes est une stratégie typique de suivi de la tendance sur plusieurs périodes. Elle est utilisée pour aplanir la courbe des prix et générer des signaux de transaction. L’avantage de cette stratégie est qu’elle permet de suivre efficacement la tendance tout en filtrant le bruit, mais en tenant compte de l’optimisation des paramètres et de la gestion des risques.
/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="RSI multitimeframe SMA crossover", shorttitle="RSI multitimeframe strategy", default_qty_type= strategy.percent_of_equity, margin_long=50, default_qty_value=150)
res1 = input(title="Res 01", type=input.resolution, defval="1")
res2 = input(title="Res 0", type=input.resolution, defval="5")
res3 = input(title="Res 1", type=input.resolution, defval="15")
res4 = input(title="Res 2", type=input.resolution, defval="15")
res5 = input(title="Res 3", type=input.resolution, defval="15")
res6 = input(title="Res 4", type=input.resolution, defval="30")
res7 = input(title="Res 5", type=input.resolution, defval="45")
res8 = input(title="Res 6", type=input.resolution, defval="60")
lengthRSI = input(15, minval=1)
lengthMA = input(15, minval=1)
lengthFMA = input(100, minval=1)
lengthFMA2 = input(150, minval=1)
Long_yes = input(defval=1, title="Long trades 0 or 1", minval=0, maxval=1)
Short_yes = input(defval=0, title="Short trades 0 or 1", minval=0, maxval=1)
src = close
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1, title = "Thru Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay = input(defval = 1, title = "Thru Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear = input(defval = 2112, title = "Thru Year", type = input.integer, minval = 1970)
// === INPUT SHOW PLOT ===
showDate = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"
// stop loss
longLossPerc = input(title="Long Stop Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.5, defval=10) *
0.01
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - longLossPerc)
shortLossPerc = input(title="Short Stop Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.5, defval=10) *
0.01
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + shortLossPerc)
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
MA1 = vwma(rsi1, lengthMA)
outD1 = security(syminfo.tickerid, res1, MA1)
outD2 = security(syminfo.tickerid, res2, MA1)
outD3 = security(syminfo.tickerid, res3, MA1)
outD4 = security(syminfo.tickerid, res4, MA1)
outD5 = security(syminfo.tickerid, res5, MA1)
outD6 = security(syminfo.tickerid, res6, MA1)
outD7 = security(syminfo.tickerid, res7, MA1)
outD8 = security(syminfo.tickerid, res8, MA1)
//plot_d0 = outD0
//plot_d1 = outD1
//plot_d2 = outD2
//plot_d3 = outD3
//plot_d4 = outD4
//plot_d5 = outD5
//plot_d6 = outD6
out_multi = ema(outD1+outD2+outD3+outD4+outD5+outD6+outD7+outD8, lengthFMA)
out_multi2 = ema(outD1+outD2+outD3+outD4+outD5+outD6+outD7+outD8, lengthFMA2)
//out_multi1 = outD2+outD3+outD4
//out_multi2 = outD4+outD5+outD6
//col0 = outD0 < 20 ? color.lime : outD0 > 80 ? color.red : color.blue
//col1 = outD1 < 20 ? color.lime : outD1 > 80 ? color.red : color.blue
//col2 = outD2 < 20 ? color.lime : outD2 > 80 ? color.red : color.blue
//col3 = outD3 < 20 ? color.lime : outD3 > 80 ? color.red : color.blue
//col4 = outD4 < 20 ? color.lime : outD4 > 80 ? color.red : color.blue
//col5 = outD5 < 20 ? color.lime : outD5 > 80 ? color.red : color.blue
//col6 = outD6 < 20 ? color.lime : outD6 > 80 ? color.red : color.blue
// plot(plot_d0,linewidth=2, color=col0)
// plot(plot_d1, linewidth=2, color=col1)
// plot(plot_d2,linewidth=2, color=col2)
// plot(plot_d3,linewidth=2, color=col3)
// plot(plot_d4,linewidth=2, color=col4)
// plot(plot_d5,linewidth=2, color=col5)
// plot(plot_d6,linewidth=2, color=col6)
long=(out_multi/8)
short=(out_multi2/8)
plot(long, linewidth=1, color=color.green)
plot(short, linewidth=1, color=color.red)
long1=crossover(long,short)
short1=crossunder(long,short)
h0 = hline(65, "Upper Band", color=color.red, linestyle=hline.style_solid, linewidth=2 )
h1 = hline(35, "Lower Band", color=color.green, linestyle=hline.style_solid, linewidth=2)
strategy.entry("buy", strategy.long, when=long1 and window() and Long_yes > 0)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit(id="XL STP", stop=longStopPrice)
strategy.close("buy",when=short1 )
strategy.entry("sell", strategy.short, when=short1 and window() and Short_yes > 0)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit(id="XS STP", stop=shortStopPrice)
strategy.close("buy",when=long1 )