La stratégie de croisement des moyennes mobiles RSI sur plusieurs périodes

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-11-16 16h28 et 22h
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Résumé

La stratégie de croisement des moyennes mobiles du RSI sur plusieurs délais est une stratégie de suivi de tendance sur plusieurs délais. Elle utilise des indicateurs du RSI sur plusieurs délais et prend une moyenne mobile pondérée de chaque RSI. Les signaux finaux sont générés en combinant toutes les moyennes mobiles du RSI en deux indicateurs complets et en échangeant les signaux de croisement, qui est un système de croisement de moyenne mobile double typique.

Principaux

Cette stratégie calcule d'abord les indicateurs du RSI sur plusieurs délais (1 minute, 5 minutes, 15 minutes, etc.). Ensuite, il faut 15 périodes de VMA (moyenne mobile pondérée) du RSI pour chaque délais pour obtenir les lignes de moyenne mobile du RSI.

Après cela, toutes les moyennes mobiles du RSI à partir de différentes périodes sont combinées également en deux signaux - une ligne rapide et une ligne lente.

Lorsque la ligne rapide traverse au-dessus de la ligne lente, un signal d'achat est généré. Lorsque la ligne rapide traverse au-dessous de la ligne lente, un signal de vente est généré. En combinant le RSI multi-temporel de cette manière, les signaux de croisement peuvent suivre efficacement les tendances tout en filtrant le bruit du marché à court terme.

Les avantages

La combinaison de plusieurs délais permet d'assouplir les courbes de prix et d'éviter efficacement les fausses ruptures.
Le RSI indique les niveaux de surachat/survente, en évitant de poursuivre de nouveaux sommets/baisses.
Les doubles moyennes mobiles ont un meilleur effet de retenue qu'un système de moyenne mobile unique.
L'utilisation de VMA au lieu de SMA réduit l'impact des fluctuations à court terme.

Les risques

Les stratégies multi-temporelles nécessitent un réglage de paramètres étendu, des paramètres incorrects peuvent entraîner des entrées manquantes ou des entrées tardives.
Les moyennes mobiles présentent une mauvaise correction de la courbe, une performance inférieure aux points de basculement de la tendance.
La divergence de l'indicateur RSI se produit fréquemment, les signaux d'inversion doivent être surveillés.

Solution: Optimiser les paramètres des délais; Combiner avec d'autres indicateurs comme le MACD pour déterminer les tendances; Méfiez-vous des signaux de divergence du RSI.

Directions d'optimisation

Optimiser le nombre de délais et les paramètres pour mieux détecter les tendances.
Considérez l'ajout d'un stop loss au contrôle des risques.
Combiner d'autres indicateurs pour une meilleure décision sur les tendances et les divergences.
Testez différents paramètres de la période de rétention pour obtenir le meilleur effet de rétention.

Conclusion

La stratégie de croisement des moyennes mobiles RSI multi-temps génère des signaux de trading en combinant des indicateurs RSI de plusieurs délais à l'aide d'un système de moyenne mobile, qui est une stratégie de suivi des tendances multi-temps typique.

/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="RSI multitimeframe SMA crossover", shorttitle="RSI multitimeframe strategy", default_qty_type= strategy.percent_of_equity, margin_long=50, default_qty_value=150)

res1 = input(title="Res 01", type=input.resolution, defval="1")
res2 = input(title="Res 0", type=input.resolution, defval="5")
res3 = input(title="Res 1", type=input.resolution, defval="15")
res4 = input(title="Res 2", type=input.resolution, defval="15")
res5 = input(title="Res 3", type=input.resolution, defval="15")
res6 = input(title="Res 4", type=input.resolution, defval="30")
res7 = input(title="Res 5", type=input.resolution, defval="45")
res8 = input(title="Res 6", type=input.resolution, defval="60")



lengthRSI = input(15, minval=1)
lengthMA = input(15, minval=1)
lengthFMA = input(100, minval=1)
lengthFMA2 = input(150, minval=1)
Long_yes = input(defval=1, title="Long trades 0 or 1", minval=0, maxval=1)
Short_yes = input(defval=0, title="Short trades 0 or 1", minval=0, maxval=1)
src = close

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
fromMonth = input(defval = 1,    title = "From Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay   = input(defval = 1,    title = "From Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear  = input(defval = 2020, title = "From Year",       type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1,    title = "Thru Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay   = input(defval = 1,    title = "Thru Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear  = input(defval = 2112, title = "Thru Year",       type = input.integer, minval = 1970)

// === INPUT SHOW PLOT ===
showDate  = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)

// === FUNCTION EXAMPLE ===
start     = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)        // backtest start window
finish    = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => time >= start and time <= finish ? true : false       // create function "within window of time"



// stop loss 
longLossPerc = input(title="Long Stop Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.5, defval=10) * 
   0.01
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - longLossPerc)

shortLossPerc = input(title="Short Stop Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.5, defval=10) * 
   0.01
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + shortLossPerc)


rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
MA1 = vwma(rsi1, lengthMA)






outD1 = security(syminfo.tickerid, res1, MA1)
outD2 = security(syminfo.tickerid, res2, MA1)
outD3 = security(syminfo.tickerid, res3, MA1)
outD4 = security(syminfo.tickerid, res4, MA1)
outD5 = security(syminfo.tickerid, res5, MA1)
outD6 = security(syminfo.tickerid, res6, MA1)
outD7 = security(syminfo.tickerid, res7, MA1)
outD8 = security(syminfo.tickerid, res8, MA1)




//plot_d0 = outD0
//plot_d1 = outD1
//plot_d2 = outD2
//plot_d3 = outD3
//plot_d4 = outD4
//plot_d5 = outD5
//plot_d6 = outD6

out_multi = ema(outD1+outD2+outD3+outD4+outD5+outD6+outD7+outD8, lengthFMA)
out_multi2 = ema(outD1+outD2+outD3+outD4+outD5+outD6+outD7+outD8, lengthFMA2)
//out_multi1 = outD2+outD3+outD4
//out_multi2 = outD4+outD5+outD6

//col0 = outD0 < 20 ? color.lime : outD0 > 80 ? color.red : color.blue
//col1 = outD1 < 20 ? color.lime : outD1 > 80 ? color.red : color.blue
//col2 = outD2 < 20 ? color.lime : outD2 > 80 ? color.red : color.blue
//col3 = outD3 < 20 ? color.lime : outD3 > 80 ? color.red : color.blue
//col4 = outD4 < 20 ? color.lime : outD4 > 80 ? color.red : color.blue
//col5 = outD5 < 20 ? color.lime : outD5 > 80 ? color.red : color.blue
//col6 = outD6 < 20 ? color.lime : outD6 > 80 ? color.red : color.blue


// plot(plot_d0,linewidth=2, color=col0)
// plot(plot_d1, linewidth=2, color=col1)
// plot(plot_d2,linewidth=2, color=col2)
// plot(plot_d3,linewidth=2, color=col3)
// plot(plot_d4,linewidth=2, color=col4)
// plot(plot_d5,linewidth=2, color=col5)
// plot(plot_d6,linewidth=2, color=col6)

long=(out_multi/8)
short=(out_multi2/8)

plot(long, linewidth=1, color=color.green)
plot(short, linewidth=1, color=color.red)

long1=crossover(long,short)
short1=crossunder(long,short)

h0 = hline(65, "Upper Band", color=color.red, linestyle=hline.style_solid, linewidth=2 )
h1 = hline(35, "Lower Band", color=color.green, linestyle=hline.style_solid, linewidth=2)


strategy.entry("buy", strategy.long, when=long1 and window() and Long_yes > 0) 
if strategy.position_size > 0
    strategy.exit(id="XL STP", stop=longStopPrice)
strategy.close("buy",when=short1 )

strategy.entry("sell", strategy.short, when=short1 and window() and Short_yes > 0) 
if strategy.position_size < 0
    strategy.exit(id="XS STP", stop=shortStopPrice)
strategy.close("buy",when=long1 )

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