Stratégie de trading quantitatif inversée à Las Vegas

Aperçu

Cette stratégie est appelée la stratégie de négociation quantitative de Las Vegas inversée, et son idée de base est d’utiliser l’algorithme de Las Vegas pour faire le vide lorsque les prix augmentent et faire plus lorsque les prix baissent, contrairement à l’algorithme original, pour former une stratégie d’opération inversée.

Principe de stratégie

La logique centrale de la stratégie est de calculer le prix actuel et le prix du cycle précédent, de déclencher un signal de couverture lorsque le prix actuel est supérieur au prix précédent, et de déclencher un signal de couverture lorsque le prix actuel est inférieur au prix précédent. Les positions de couverture sont calculées en fonction du montant total des gains accumulés, et les gains sont accumulés à la fin de chaque transaction dans les fonds d’exploitation suivants, formant un réinvestissement.

En particulier, la stratégie enregistre le prix actuel et le prix de clôture du cycle précédent à l’aide des variables current_price et previous_price. Ensuite, définissez les conditions de jugement long_condition et short_condition, déclenchez long_condition lorsque le prix actuel est supérieur au prix précédent et short_condition lorsque le prix actuel est inférieur au prix précédent.

Analyse des forces stratégiques

Le plus grand avantage de cette stratégie réside dans l’utilisation d’une approche de l’opération inversée, dont le potentiel de profit est très élevé en cas d’erreur systémique du marché. De plus, son mécanisme de réinvestissement augmente la rentabilité. Si vous êtes chanceux et que des transactions successives sont rentables, vous pouvez rapidement accumuler un avantage financier en réinvestissant.

En particulier, ses principaux atouts sont:

1. En utilisant la rétro-opération, il y a une marge de profit énorme lorsque le jugement du marché est systématiquement erroné.

2. Le mécanisme de réinvestissement augmente les bénéfices et, avec un peu de chance, les fonds augmentent rapidement.

3. La logique de la stratégie est simple, facile à comprendre et à suivre.

4. L’expérience peut être étendue en modifiant les paramètres pour obtenir des résultats différents.

Analyse des risques

Le plus grand risque de cette stratégie réside dans la nature de son fonctionnement inversé, qui peut entraîner des pertes considérables si l’on s’en tient à des jugements erronés du marché. De plus, les effets de levier peuvent être amplifiés par les mécanismes de réinvestissement.

Les points de risque spécifiques sont les suivants:

1. Si le marché se trompe, les pertes de placement sont amplifiées.

2. Le risque de trading avec le levier est trop élevé et les pertes en une seule transaction peuvent dépasser le capital.

3. Le blogueur a écrit sur son blog: “Le problème est que les gens ne sont pas prêts à payer pour les transactions, mais ils ne peuvent pas payer pour les transactions”.

4. Une mauvaise configuration des paramètres peut également entraîner des pertes importantes inattendues.

Les solutions sont les suivantes:

1. Il est important de contrôler les risques, de prévenir les pertes et de construire des entrepôts par lots.

2. Il faut être prudent dans l’utilisation du levier et contrôler les pertes individuelles.

3. Il est important de renforcer la maîtrise de soi et d’éviter les transactions excessives.

4. La mise en service a été effectuée après un essai d’appel d’offres.

Orientation de l’optimisation de la stratégie

L’espace d’optimisation de la stratégie est principalement centré sur les mécanismes de réinvestissement et les ajustements de paramètres.

Le mécanisme de réinvestissement peut être configuré pour réinvestir une partie de la somme, plutôt que la totalité, afin de contrôler l’effet de la perte unique.

La modification des paramètres permet d’essayer différentes longueurs de cycle et tailles de planéité pour trouver la meilleure combinaison de paramètres.

Il est également recommandé d’optimiser les pertes en combinant les mécanismes d’arrêt-perte. Les recommandations d’optimisation sont les suivantes:

1. Le taux de réinvestissement est fixé pour éviter des pertes excessives.

2. Testez différents paramètres de périodes pour trouver le meilleur.

3. L’ajout d’une logique de stop loss. Au début, vous pouvez définir un stop loss fixe, et plus tard, vous pouvez combiner un stop loss ATR dynamique.

4. On peut envisager d’ajouter des conditions de temps ou d’indicateurs techniques pour contrôler la fréquence des transactions.

Résumer

Cette stratégie est appelée la stratégie de trading quantitatif inversée de Las Vegas et essaie de tirer profit de l’erreur du marché en utilisant une stratégie de trading inversée, associée à un mécanisme de réinvestissement. La stratégie présente un avantage de marge de profit élevée, mais elle est également exposée à des risques énormes. Nous avons effectué une analyse détaillée des risques et avons donné des recommandations d’optimisation.