Stratégie de backtesting du signal d'inversion clé

Aperçu

Stratégie de retracement des signaux de retournement clés en identifiant les signaux de retournement clés du prix d’une action, en jugeant si la tendance actuelle est inversée, afin de capturer la direction du cours après le retournement de la tendance. Cette stratégie est basée sur la théorie du calendrier des retournements clés de l’anneau, en faisant plus de blanchiment lorsque des signaux de retournement clés sont détectés, et en bloquant les bénéfices en configurant un stop-loss.

Principe de stratégie

La logique centrale de la stratégie de suivi des signaux de retournement clés est d’identifier les jours de retournement clés. En fonction de l’évolution du prix d’une action, nous pouvons juger de la direction de la tendance actuelle. Lorsque des signaux de retournement clés apparaissent, cela indique que la tendance peut être inversée.

Concernant la tendance haussière des actions, si le prix bas de la journée est bas, mais que le prix de clôture est proche du prix bas de la veille, alors ce jour est un jour de revers critique. Cela signifie que la force des multiples est en train de s’affaiblir et que la capacité de résistance diminue, ce qui indique que la tendance haussière peut se retourner vers la baisse.

En revanche, pour une tendance baissière des actions, si l’innovation est faible ce jour-là, mais que le prix de clôture est proche du prix le plus élevé de la veille. Alors c’est aussi un jour de reprise clé, indiquant que la force du marché libre s’affaiblit et que la tendance baissière peut se retourner vers le haut.

En déterminant les dates de revers et en suivant les évolutions ultérieures, la stratégie capture les évolutions post-revers.

Analyse des avantages

Les principaux avantages des stratégies de détection des signaux de retournement clés sont:

1. Capturer un renversement de tendance avec une marge de profit importante. Les signaux de renversement clés indiquent souvent la direction du changement de tendance. En jugeant le renversement de tendance et en suivant la suite, il est possible d’obtenir une marge de profit relativement grande.

2. Les règles sont claires et faciles à retester. Les règles de jugement pour les jours de retournement clés sont très claires, les prix sont innovants, élevés ou bas, tout en constituant une forme de retournement par rapport au prix de clôture de la veille. Cela rend la stratégie facile à retester et réduit les erreurs de jugement.

3. Adaptabilité et facilité d’optimisation. Le paramètre de l’arrêt-stop est très flexible et peut être ajusté en fonction des conditions du marché et des préférences de risque individuelles, afin d’optimiser la stratégie et de réduire le risque de perte.

Analyse des risques

Les stratégies de détection des signaux de retournement clés présentent également des risques:

1. Risque d’erreur de jugement des signaux de retournement. Les prix des actions ont souvent des ajustements à court terme. Tous les signaux de retournement clés n’indiquent pas un retournement de tendance, ce qui peut entraîner des erreurs de jugement.

2. Le risque de non-retour ou de retour après un retournement. Même si le jugement est exact, le retournement de prix peut entraîner une nouvelle inversion ou la poursuite de la tendance initiale.

3. La déviation de la rétraction. Toute règle et tout signal qui s’affichent sur le disque peuvent être déviés du résultat de la rétraction et ne peuvent pas reproduire complètement la rentabilité de la rétraction.

Direction d’optimisation

Les stratégies de détection des signaux de retournement clés sont principalement optimisées:

1. Optimiser les paramètres de stop loss. Le point de stop loss approprié peut être calculé en fonction de plus de données historiques.

2. Ajout de conditions de filtrage, en combinaison avec d’autres indicateurs techniques pour filtrer les erreurs de jugement. Par exemple, la synthèse des volumes peut être combinée pour confirmer les signaux de renversement et éviter d’être induit en erreur par les opérations d’arbitrage.

3. Optimiser les stratégies de suivi après le renversement. Il existe également des règles de fonctionnement des prix après le renversement, afin de définir des stratégies de suivi ultérieures et d’élargir davantage les gains.

4. Les modèles de formation évaluent la fiabilité de chaque signal de retournement clé et évitent de suivre les signaux de mauvaise qualité.

Résumer

Les stratégies de signaux de retournement clés permettent de déterminer les jours de retournement clés et de saisir les opportunités de retournement de tendance des prix. Les règles de la stratégie sont simples et claires.