Une stratégie de trading quantitative utilisant plusieurs indicateurs techniques
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie est une stratégie de trading quantitatif qui utilise plusieurs indicateurs techniques. Elle utilise principalement des indicateurs tels que la croisée des lignes EMA, l’indicateur SuperTrend, l’indicateur RSI et l’indicateur MACD pour former un signal de trading.
Principe de stratégie
La logique de transaction centrale de la stratégie est basée sur les éléments suivants:
EMA croisement de moyenne ligne: calcul des lignes rapides EMA1 et EMA2 qui génèrent un signal d’achat lorsque la ligne rapide traverse la ligne lente et un signal de vente lorsque la ligne rapide traverse la ligne lente.
Ligne moyenne VWMA: calcul de la ligne moyenne VWMA, considérée comme un signal d’achat lorsque la ligne moyenne est traversée au cours de la clôture et comme un signal de vente lorsque la ligne moyenne est traversée.
Indicateur de SuperTrend: Calcule les hauts et les bas de la SuperTrend en fonction des paramètres ATR et multiplicateur et détermine la direction de la tendance. Génère un signal d’achat dans une tendance à la hausse et un signal de vente dans une tendance à la baisse.
Indicateur RSI: Calcule l’indicateur RSI, le RSI est considéré comme un signal de vente lorsqu’il est supérieur à la ligne de vente et un signal de vente lorsque le RSI est inférieur à la zone de vente.
Indicateur MACD: Calcule les lignes rapides, lentes et signalées du MACD, qui génère un signal d’achat lorsqu’il traverse la ligne de signal sur la ligne rapide et un signal de vente lorsqu’il traverse la ligne de signal sous la ligne rapide.
Après avoir obtenu les signaux de négociation de plusieurs indicateurs ci-dessus, la stratégie utilise la logique de la chaîne AND de la chaîne pour juger, c’est-à-dire que les signaux d’achat et de vente finaux ne sont générés que lorsque plusieurs indicateurs émettent simultanément des signaux.
Avantages stratégiques
Cette stratégie, qui regroupe plusieurs indicateurs pour évaluer le marché, permet de réduire efficacement les faux signaux. Les principaux avantages sont les suivants:
L’utilisation de plusieurs indicateurs pour un filtrage composite peut réduire les signaux erronés causés par un seul indicateur.
La combinaison de l’indicateur de tendance et de l’indicateur de choc permet d’obtenir des bénéfices supplémentaires dans des conditions de tendance.
La logique de Stop Loss est parfaite pour contrôler efficacement les pertes maximales d’une seule transaction.
La logique du double pari permet d’obtenir une occasion de récupération après une perte en augmentant la position.
Risque stratégique
La stratégie présente principalement les risques suivants:
Les portefeuilles de multiples indicateurs peuvent être trop conservateurs et manquer certaines opportunités de trading. Il est possible de simplifier les portefeuilles d’indicateurs de manière appropriée.
La logique de double mise peut entraîner une augmentation des pertes. Un nombre raisonnable d’augmentations devrait être limité.
Un mauvais réglage de la position d’arrêt peut entraîner un arrêt inutile. Une position d’arrêt adaptative doit être personnalisée.
Une mauvaise configuration des paramètres de l’indicateur peut entraîner une surproduction de signaux erronés. Les paramètres doivent être optimisés pour obtenir la meilleure combinaison de paramètres.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:
Évaluer l’efficacité des différentes combinaisons de paramètres et choisir les poids de l’indicateur.
Testez différents paramètres de l’indicateur.
Ajout de logique d’arrêt de perte adaptative.
Adhésion au mécanisme de gestion dynamique des positions.
Optimisation des paramètres et des modèles à l’aide de l’apprentissage automatique.
Résumer
Cette stratégie est une stratégie de trading quantitative très pratique. Elle combine les avantages de plusieurs indicateurs techniques classiques pour effectuer des jugements de marché efficaces. Grâce à l’optimisation des paramètres et à l’itération des modèles, la stratégie permet d’obtenir de meilleurs résultats de trading.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title='Pinku Buy', overlay=true)
fromMonth = input.int(defval=1, title='From Month', minval=1, maxval=12)
fromDay = input.int(defval=1, title='From Day', minval=1, maxval=31)
fromYear = input.int(defval=2021, title='From Year', minval=1970)
thruMonth = input.int(defval=1, title='Thru Month', minval=1, maxval=12)
thruDay = input.int(defval=1, title='Thru Day', minval=1, maxval=31)
thruYear = input.int(defval=2112, title='Thru Year', minval=1970)
showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)
window() => true
// ema crossover
length1 = input.int(10)
length2 = input.int(20)
ema1 = ta.ema(close , length1)
ema2 = ta.ema(close , length2)
//vwap
VWAP = ta.vwap(hlc3)
plot(VWAP, color=color.new(color.red, 0), linewidth=3)
buy_1 = close > VWAP
sell_1 = close < VWAP
//vwma
len = input.int(20, 'VWMA_len', minval=1)
ma = ta.vwma(close, len)
plot(ma, color=color.new(color.navy, 0), linewidth=2)
buy_2 = close > ma
sell_2 = close < ma
//super trend
//inputs
Periods = input(title='STR Period', defval=22)
Source = input(hl2, title='Source')
Multiplier = input.float(title='STR Multiplier', step=0.1, defval=5.0)
//Compute ATR Levels
atr = ta.atr(Periods)
//Creating Upper Channel
up = Source - Multiplier * atr
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up
//Creating Down Channel
dn = Source + Multiplier * atr
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn
//Compute the Trend Stream +1/-1
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
//Create Stoploss for Longs
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title='Up Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.green, 0))
//buy_a = close > upPlot
//Buy Signal
buy_3 = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buy_3 ? up : na, title='Go Long', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title='Down Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.red, 0))
//sell_a = close < dnPlot
//Sell Signal
sell_3 = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sell_3 ? dn : na, title='Go Short', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))
// //paraboloic sar
// start = input(0.02)
// increment = input(0.02)
// maximum = input(0.2, 'Max Value')
// out = ta.sar(start, increment, maximum)
buy_4 = ema1 > ema2
//buy_4 = buy1 and not buy1[1]
//plotshape(buy_4 , color = color.green , text = "Buy" , location = location.belowbar , textcolor = color.white , style = shape.labelup , size = size.small)
sell_4 = close < ema2
//sell_4 = sell1 and not sell1[1]
//plotshape(sell_4, color = color.red , text = "Sell" , location = location.abovebar , textcolor = color.white , style = shape.labeldown , size = size.small)
plot(ema1, 'ema1', color=color.new(color.green, 0), linewidth=2)
plot(ema2, 'ema2', color=color.new(color.red, 0), linewidth=2)
// rsi
lenr = input(14, title='Rsi Period')
rs = ta.rsi(close, lenr)
over_sold = input(44)
over_bought = input(56)
buy_5 = rs > over_bought
sell_5 = rs < over_sold
// macd
slow_len_macd = input.int(12)
fast_len_macd = input.int(26)
signal_len_macd = input.int(9)
ema3 = ta.ema(close , slow_len_macd)
ema4 = ta.ema(close , fast_len_macd)
ema5 = ta.ema(close , signal_len_macd)
buy_6 = ema5 > ema4
sell_6 = ema5 < ema4
// adx
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
dirmov(len) =>
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = ta.rma(ta.tr, len)
plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)
//plot(sig, color=color.red, title="ADX")
adx_Greater_than = input.int(25)
signal = sig > adx_Greater_than
// volume ema
volume_ema = input.int(10)
vema = ta.ema(volume,volume_ema)
signal_2 = volume > vema
//define buy sell
g = buy_1 and buy_2 and buy_4 and trend == 1 and buy_5 and buy_6 and signal and signal_2 and window()
r = sell_1 and sell_2 and sell_4 and trend == -1 and sell_5 and sell_6 and signal and signal_2 and window()
rg = 0
rg := r ? 1 : g ? 2 : nz(rg[1])
buy11 = 0
buy11 := r ? 0 : g ? 1 : nz(buy11[1])
sell11 = 0
sell11 := r ? 1 : g ? 0 : nz(sell11[1])
buy = buy11 and not buy11[1]
sell = sell11 and not sell11[1]
multiple_signals = input(true)
if multiple_signals
buy := g and not g[1] and window()
sell := r and not r[1] and window()
sell
else
buy := buy and window()
sell := sell and window()
sell
//plotshape(long , color = color.green , text = "Buy" , location = location.belowbar , textcolor = color.white , style = shape.labelup , size = size.small)
//plotshape(short , color = color.red , text = "Sell" , location = location.abovebar , textcolor = color.white , style = shape.labeldown , size = size.small)
Stop = input(0.5, title='StopLoss') / 100
ProfitPerc = input(defval=1.5, title='Profit') / 100
rev = input(1024,title = "Reverse Limit")
Averaging_position_ = input(true , title = "Averaging position ? ")
qn = 1
qn := nz(qn[1])
long_short = 0
long_last = buy and (nz(long_short[1]) == 0 or nz(long_short[1]) == -1)
short_last = sell and (nz(long_short[1]) == 0 or nz(long_short[1]) == 1)
long_short := long_last ? 1 : short_last ? -1 : long_short[1]
long_entered = false
long_entered := long_entered[1]
short_entered = false
short_entered := short_entered[1]
longPrice = ta.valuewhen(long_last, close, 0)
shortPrice = ta.valuewhen(short_last, close, 0)
longStop = longPrice * (1 - Stop)
shortStop = shortPrice * (1 + Stop)
longTake = longPrice * (1 + ProfitPerc)
shortTake = shortPrice * (1 - ProfitPerc)
plot(long_short == 1 ? longStop : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1, title='Long Fixed SL')
plot(long_short == -1 ? shortStop : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1, title='Short Fixed SL')
plot(long_short == 1 ? longTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.navy, 0), linewidth=1, title='Long Fixed TP')
plot(long_short == -1 ? shortTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.navy, 0), linewidth=1, title='Short Fixed TP')
longBar1 = ta.barssince(long_last)
longBar2 = longBar1 >= 1 ? true : false
shortBar1 = ta.barssince(short_last)
shortBar2 = shortBar1 >= 1 ? true : false
longSLhit = long_short == 1 and longBar2 and low < longStop
if long_entered and sell
longSLhit := true
longSLhit
plotshape(longSLhit and not(sell and not short_entered and long_entered), style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.gray, 0), size=size.tiny, title='Stop Loss', text='Long SL', textcolor=color.new(color.white, 0))
shortSLhit = long_short == -1 and shortBar2 and high > shortStop
if short_entered and buy
shortSLhit := true
shortSLhit
plotshape(shortSLhit and not(buy and not long_entered and short_entered), style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.gray, 0), size=size.tiny, title='Stop Loss', text='Short SL', textcolor=color.new(color.white, 0))
longTPhit = long_short == 1 and longBar2 and high > longTake
plotshape(longTPhit, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.navy, 0), size=size.tiny, title='Target', text='Long TP', textcolor=color.new(color.white, 0))
shortTPhit = long_short == -1 and shortBar2 and low < shortTake
plotshape(shortTPhit, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.navy, 0), size=size.tiny, title='Target', text='Short TP', textcolor=color.new(color.white, 0))
long_short := (long_short == 1 or long_short == 0) and longBar2 and (longSLhit or longTPhit) ? 0 : (long_short == -1 or long_short == 0) and shortBar2 and (shortSLhit or shortTPhit) ? 0 : long_short
if(shortSLhit or longSLhit or (long_entered[1] and sell) or (short_entered[1] and buy ))
qn := qn*2
if(longTPhit or shortTPhit or qn > rev)
qn := 1
if Averaging_position_
qn := 1
plotshape(buy and not long_entered, color=color.new(color.green, 0), style=shape.labelup, text='Buy', textcolor=color.new(color.white, 0), location=location.belowbar)
plotshape(sell and not short_entered, color=color.new(color.red, 0), style=shape.labeldown, text='Sell', textcolor=color.new(color.white, 0), location=location.abovebar)
// plotshape(buy and not(long_entered) and (short_entered), color = color.green , style = shape.labelup , text = "FA Buy" , textcolor = color.white , location = location.belowbar)
// plotshape(sell and not(short_entered) and (long_entered), color = color.red , style = shape.labeldown , text = "FA Sell" , textcolor = color.white , location = location.abovebar)
// alertcondition(condition=buy and not(long_entered) and (short_entered), title="Fully Algo Buy")
// alertcondition(condition=sell and not(short_entered) and (long_entered), title="Fully Algo sell")
alertcondition(condition=buy and not long_entered, title='Buy')
alertcondition(condition=sell and not short_entered, title='Sell')
if long_last
long_entered := true
short_entered := false
short_entered
if short_last
short_entered := true
long_entered := false
long_entered
alertcondition(condition=longSLhit and not(sell and not short_entered and long_entered), title='Long SL')
alertcondition(condition=shortSLhit and not(buy and not long_entered and short_entered), title='Short SL')
alertcondition(condition=longTPhit, title='Long TP')
alertcondition(condition=shortTPhit, title='Short TP')
if longSLhit or longTPhit
long_entered := false
long_entered
if shortSLhit or shortTPhit
short_entered := false
short_entered
// if buy
// strategy.entry('buy', strategy.long)
// strategy.exit('exit', 'buy', limit=longTake, stop=longStop)
// if sell
// strategy.entry('sell', strategy.short)
// strategy.exit('exit', 'sell', limit=shortTake, stop=shortStop)
if(buy)
strategy.entry("buy",strategy.long,qty = qn)
strategy.exit("Stop","buy",limit = longTake,stop = longStop)
if(sell)
strategy.entry("sell",strategy.short,qty = qn)
strategy.exit("Stop","sell",limit = shortTake,stop = shortStop)
strategy.close("buy",when = longTPhit or sell or longSLhit, comment = "Target")
strategy.close("sell",when = shortSLhit or shortTPhit or buy , comment = "Stop Loss")
strategy.cancel("buy",when = longTPhit or sell or longSLhit)
strategy.cancel("sell",when = shortSLhit or shortTPhit or buy )