Stratégie quantitative de suivi de tendance basée sur Wave Trend et VWMA

Date de création: 2024-01-26 17:35:29 Dernière modification: 2024-01-26 17:35:29

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ChaoZhang

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Stratégie quantitative de suivi de tendance basée sur Wave Trend et VWMA

Aperçu

Cette stratégie combine l’oscillateur Wave Trend et l’indicateur VWMA pour réaliser une stratégie de trading quantitative qui suit la tendance. Cette stratégie permet d’identifier les tendances du marché et d’effectuer des achats ou des ventes en fonction des signaux de l’oscillateur Wave Trend. De plus, la taille des transactions est déterminée en fonction des signaux de l’indicateur VWMA.

Principe de stratégie

La stratégie est basée sur les deux indicateurs suivants:

L’oscillateur de tendance des vagues (Wave Trend Oscillator) est un indicateur porté par LazyBear sur TradingView qui permet d’identifier les ondes de fluctuation des prix et de générer un signal d’achat/vente. La méthode de calcul est la suivante: calculer d’abord la moyenne des prix ap, puis calculer l’EMA de ap (appelé esa), puis calculer l’EMA de l’écart absolu entre ap et esa (appelé d), et enfin calculer l’indice de cohérence ci = ap-esa) / 0.015*d), l’EMA de ci est la tendance de la vague ((wt1)), et la SMA de 4 cycles de wt1 est wt2 . Lorsque wt1 est traversé, wt2 est un signal d’achat et le passage est un signal de vente .
Indicateur VWMA: il s’agit d’une moyenne mobile pondérée qui prend en compte la quantité de transactions. Selon que le prix est dans ou hors des bandes VWMA, il génère un signal de + 1 (multiple), 0 (neutre) ou - 1 (blanc).

Le signal de la tendance des vagues permet de déterminer le moment de l’achat et de la vente. Le signal de la marge de manœuvre de l’indicateur VWMA permet de déterminer le nombre de transactions effectuées.

Avantages stratégiques

La combinaison de ces deux indicateurs permet d’améliorer la précision de la prise de décision
L’indicateur VWMA, basé sur le volume des transactions, permet de juger de la force du marché
Une période d’échange personnalisable pour éviter les fluctuations des événements majeurs
Le nombre de transactions est ajusté en fonction des signaux de la VWMA pour réduire le risque de transaction

Risque stratégique

L’indicateur de tendance des vagues peut produire de faux signaux
Des données inexactes sur les ventes pourraient affecter l’indicateur VWMA
Le calcul des indicateurs nécessite des données historiques plus longues
Ne pas prendre en compte la stratégie de coupe des pertes

Direction d’optimisation

Tester différentes combinaisons de paramètres pour trouver le meilleur
Augmentation des stratégies de réduction des pertes
Considérer le filtrage des signaux en combinaison avec d’autres indicateurs
Tester différents réglages de périodes de transaction
Calcul du nombre de transactions ajustées dynamiquement

Résumer

Cette stratégie intègre le jugement de la tendance et les indicateurs de la quantité d’énergie, permettant une stratégie de suivi de tendance plus avancée. La stratégie présente certains avantages, mais il existe également des risques à prendre en compte.

Code source de la stratégie

/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at
// https://mozilla.org/MPL/2.0/
//
// Created by jadamcraig
// 
// This strategy benefits from extracts taken from the following
// studies/authors.  Thank you for developing and sharing your ideas in an open
// way!
//  * Wave Trend Strategy by thomas.gigure
//  * cRSI + Waves Strategy with VWMA overlay by Dr_Roboto
//
//@version=4

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//==============================================================================
overlay = true  // plots VWMA (need to close and re-add)
//overlay = false // plots Wave Trend (need to close and re-add)

strategy("Wave Trend w/ VWMA overlay", overlay=overlay)
     
baseQty = input(defval=1, title="Base Quantity", type=input.float, minval=1)

useSessions = input(defval=true, title="Limit Signals to Trading Sessions?")
sess1_startHour = input(defval=8, title="Session 1: Start Hour",
     type=input.integer, minval=0, maxval=23)
sess1_startMinute = input(defval=25, title="Session 1: Start Minute",
     type=input.integer, minval=0, maxval=59)
sess1_stopHour = input(defval=10, title="Session 1: Stop Hour",
     type=input.integer, minval=0, maxval=23)
sess1_stopMinute = input(defval=25, title="Session 1: Stop Minute",
     type=input.integer, minval=0, maxval=59)
sess2_startHour = input(defval=12, title="Session 2: Start Hour",
     type=input.integer, minval=0, maxval=23)
sess2_startMinute = input(defval=55, title="Session 2: Start Minute",
     type=input.integer, minval=0, maxval=59)
sess2_stopHour = input(defval=14, title="Session 2: Stop Hour",
     type=input.integer, minval=0, maxval=23)
sess2_stopMinute = input(defval=55, title="Session 2: Stop Minute",
     type=input.integer, minval=0, maxval=59)
sess1_closeAll = input(defval=false, title="Close All at End of Session 1")
sess2_closeAll = input(defval=true, title="Close All at End of Session 2")

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//                    Volume Weighted Moving Average (VWMA)
//==============================================================================
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plotVWMA = overlay

// check if volume is available for this equity
useVolume = input(
     title="VWMA: Use Volume (uncheck if equity does not have volume)",
     defval=true)

vwmaLen = input(defval=21, title="VWMA: Length", type=input.integer, minval=1,
     maxval=200)
vwma = vwma(close, vwmaLen)
vwma_high = vwma(high, vwmaLen)
vwma_low = vwma(low, vwmaLen)

if not(useVolume)
    vwma := wma(close, vwmaLen)
    vwma_high := wma(high, vwmaLen)
    vwma_low := wma(low, vwmaLen)

// +1 when above, -1 when below, 0 when inside
vwmaSignal(priceOpen, priceClose, vwmaHigh, vwmaLow) =>
    sig = 0
    color = color.gray
    if priceClose > vwmaHigh
        sig := 1
        color := color.green
    else if priceClose < vwmaLow
        sig := -1
        color := color.red
    else
        sig := 0
        color := color.gray
    [sig,color]

[vwma_sig, vwma_color] = vwmaSignal(open, close, vwma_high, vwma_low)

priceAboveVWMA = vwma_sig ==  1 ? true : false
priceBelowVWMA = vwma_sig == -1 ? true : false
// plot(priceAboveVWMA?2.0:0,color=color.blue)
// plot(priceBelowVWMA?2.0:0,color=color.maroon)

//bandTrans = input(defval=70, title="VWMA Band Transparancy (100 invisible)",
//     type=input.integer, minval=0, maxval=100)
//fillTrans = input(defval=70, title="VWMA Fill Transparancy (100 invisible)",
//     type=input.integer, minval=0, maxval=100)
bandTrans = 60
fillTrans = 60

// ***** Plot VWMA *****
highband = plot(plotVWMA?fixnan(vwma_high):na, title='VWMA High band', 
     color = vwma_color, linewidth=1, transp=bandTrans)
lowband = plot(plotVWMA?fixnan(vwma_low):na, title='VWMA Low band',
     color = vwma_color, linewidth=1, transp=bandTrans)
fill(lowband, highband, title='VWMA Band fill', color=vwma_color,
     transp=fillTrans)
plot(plotVWMA?vwma:na, title='VWMA', color = vwma_color, linewidth=3,
     transp=bandTrans)

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//                                  Wave Trend
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plotWaveTrend = not(overlay)

n1 = input(10, "Wave Trend: Channel Length")
n2 = input(21, "Wave Trend: Average Length")
obLevel1 = input(60, "Wave Trend: Over Bought Level 1")
obLevel2 = input(53, "Wave Trend: Over Bought Level 2")
osLevel1 = input(-60, "Wave Trend: Over Sold Level 1")
osLevel2 = input(-53, "Wave Trend: Over Sold Level 2")

ap = hlc3 
esa = ema(ap, n1)
d = ema(abs(ap - esa), n1)
ci = (ap - esa) / (0.015 * d)
tci = ema(ci, n2)
 
wt1 = tci
wt2 = sma(wt1,4)

plot(plotWaveTrend?0:na, color=color.gray)
plot(plotWaveTrend?obLevel1:na, color=color.red)
plot(plotWaveTrend?osLevel1:na, color=color.green)
plot(plotWaveTrend?obLevel2:na, color=color.red, style=3)
plot(plotWaveTrend?osLevel2:na, color=color.green, style=3)

plot(plotWaveTrend?wt1:na, color=color.green)
plot(plotWaveTrend?wt2:na, color=color.red, style=3)
plot(plotWaveTrend?wt1-wt2:na, color=color.blue, transp=80)

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//                               Order Management
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// Define Long and Short Conditions
longCondition = crossover(wt1, wt2)
shortCondition = crossunder(wt1, wt2)

// Define Quantities
orderQty = baseQty * 2
if (longCondition)
    if (vwma_sig == 1)
        if ( strategy.position_size >= (baseQty * 4 * -1) and 
             strategy.position_size < 0 )
            orderQty := baseQty * 4 + abs(strategy.position_size)
        else
            orderQty := baseQty * 4
    else if (vwma_sig == 0)
        if ( strategy.position_size >= (baseQty * 2 * -1) and 
             strategy.position_size < 0 )
            orderQty := baseQty * 2 + abs(strategy.position_size)
        else
            orderQty := baseQty * 2
    else if (vwma_sig == -1)
        if ( strategy.position_size >= (baseQty * 1 * -1) and 
             strategy.position_size < 0 )
            orderQty := baseQty * 1 + abs(strategy.position_size)
        else
            orderQty := baseQty * 1
else if (shortCondition)
    if (vwma_sig == -1)
        if ( strategy.position_size <= (baseQty * 4) and 
             strategy.position_size > 0 )
            orderQty := baseQty * 4 + strategy.position_size
        else
            orderQty := baseQty * 4
    else if (vwma_sig == 0)
        if ( strategy.position_size <= (baseQty * 2) and 
             strategy.position_size > 2 )
            orderQty := baseQty * 2 + strategy.position_size
        else
            orderQty := baseQty * 2
    else if (vwma_sig == 1)
        if ( strategy.position_size <= (baseQty * 1) and 
             strategy.position_size > 0 )
            orderQty := baseQty * 1 + strategy.position_size
        else
            orderQty := baseQty * 1

// Determine if new trades are permitted
newTrades = false
if (useSessions)
    if ( hour == sess1_startHour and minute >= sess1_startMinute )
        newTrades := true
    else if ( hour > sess1_startHour and hour < sess1_stopHour )
        newTrades := true
    else if ( hour == sess1_stopHour and minute < sess1_stopMinute )
        newTrades := true
    else if ( hour == sess2_startHour and minute >= sess2_startMinute )
        newTrades := true
    else if ( hour > sess2_startHour and hour < sess2_stopHour )
        newTrades := true
    else if ( hour == sess2_stopHour and minute < sess2_stopMinute )
        newTrades := true
    else
        newTrades := false
else
    newTrades := true

// Long Signals
if ( longCondition  )
    strategy.order("Buy", strategy.long, orderQty)

// Short Signals
if ( shortCondition  )
    strategy.order("Sell", strategy.short, orderQty)

// Close open position at end of Session 1, if enabled
if (sess1_closeAll )
    strategy.close_all()
    
// Close open position at end of Session 2, if enabled
if (sess2_closeAll  )
    strategy.close_all()

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