Stratégie de trading robuste à double moyenne mobile
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de négociation robuste en moyenne mobile double combine la double force de l’indice de force relative (RSI) et de l’indice de taux de variation (ROC) pour identifier la direction de la tendance de la ligne moyenne et longue. La stratégie définit à la fois des conditions de filtrage et des conditions de stop-loss, permettant l’entrée sur la base de la confirmation de la direction de la tendance, ce qui réduit efficacement le risque de fausses ruptures.
Principe de stratégie
La stratégie est basée sur une combinaison de l’indicateur RSI et de l’indicateur ROC pour déterminer le moment d’entrée. Lorsque le prix est proche de la zone de survente relative, il est considéré comme un point de basculement structurel, formant un signal de revers; lorsque le prix fluctue dans la zone de survente relative, indiquant que la tendance actuelle se poursuivra pendant un certain temps.
En outre, la stratégie ajoute les conditions de filtrage des courbes SMA et des courbes stop à court terme pour la détermination de la tendance à la ligne médiane, ce qui permet à la stratégie de confirmer la direction de la tendance à la ligne médiane et d’entrer en jeu uniquement si le risque de perte est nul à court terme. Cette configuration peut réduire les chances d’être pris au piège dans des situations de choc, le risque est contrôlable pour les traders.
Les paramètres d’entrée flexibles de la stratégie permettent également aux traders de choisir librement d’utiliser uniquement l’un des indicateurs RSI ou ROC comme base d’entrée, ou d’utiliser une combinaison des deux, optimisée pour différentes variétés et types de situations, ce qui élargit encore la portée de la stratégie.
Analyse des avantages
Le plus grand avantage de cette stratégie réside dans la combinaison de tendances et de signaux de retournement pour le jugement d’entrée, en tenant compte à la fois des facteurs de tendance et des opportunités structurelles, sur la base de la transformation de la structure du marché, afin de garantir l’exactitude du moment d’entrée. Par rapport à un indicateur unique, l’utilisation combinée du RSI et du ROC rend également la stratégie plus résistante aux interférences aléatoires sur le marché.
Un autre avantage est le filtre de tendance (SMA) et le stop-loss à court terme intégrés à la stratégie, qui réduisent efficacement la probabilité d’une prise en compte dans des conditions de choc. La configuration de ces deux lignes de défense, le jugement de la tendance et le stop-loss à court terme, en fait une stratégie robuste et contrôlable.
Enfin, la stratégie est dotée d’un large éventail de paramètres qui peuvent être optimisés par les traders pour différentes variétés et types de tendances, ce qui rend la stratégie très polyvalente. Que ce soit pour les tendances ou pour la consolidation, la stratégie peut être ajustée par paramètres pour s’adapter aux changements du marché.
Analyse des risques
Le plus grand risque de cette stratégie réside dans le fait qu’il y a un certain retard dans les indicateurs de signaux de retournement tels que le RSI et le ROC. Lorsque la tendance se déplace, ces indicateurs ont souvent un certain retard pour que les paramètres atteignent le seuil de seuil défini. Ce retard peut entraîner un retard d’entrée de la stratégie qui ne permet pas de capturer le début de la tendance.
Un autre risque potentiel est que les paramètres du RSI et du ROC puissent être trop sensibles dans les tendances oscillante, ce qui entraîne la production de certains faux signaux. Si des arrêts à court terme sont déclenchés, ces faux signaux peuvent directement causer des pertes réelles.
Direction d’optimisation
Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:
L’ajout de plus d’indicateurs à la combinaison, tels que KDJ, MACD, etc., utilise plus de dimensions pour juger de la structure du marché et améliore la précision du signal
Ajout d’un mécanisme d’optimisation adaptatif aux paramètres RSI et ROC, permettant aux paramètres de l’indicateur de s’adapter dynamiquement en fonction de la volatilité en temps réel
Optimisation de la logique d’entrée, mise en place d’un certain mécanisme de confirmation lorsque les indicateurs de tendance et les indicateurs de retournement atteignent les conditions, afin d’éviter les faux signaux dans les oscillations
Élargir le périmètre de stop ou définir un stop libre pour donner plus de marge de manœuvre à l’inversion afin de réduire les marges négligées causées par un stop trop serré
Résumer
La stratégie de trading robuste avec deux moyennes mobiles combine avec succès le jugement de la tendance et les indicateurs de revers pour saisir les opportunités structurelles sur la base de la confirmation de la tendance de la ligne moyenne et longue. La stratégie possède également une forte configuration, permettant aux traders d’optimiser les paramètres pour les actions individuelles et les types de situations. Le double mécanisme de protection intégré en fait également un mécanisme de contrôle des risques.
/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © GlobalMarketSignals
//@version=4
strategy("GMS: RSI & ROC Strategy", overlay=true)
LongShort = input(title="Long Only or Short Only or Both?", type=input.string, defval="Both", options=["Both", "Long Only", "Short Only"])
RSIroc = input(title="RSI Only, ROC Only, Both?", type=input.string, defval="Both", options=["Both", "RSI Only", "ROC Only"])
RSILength = input(title="RSI Length", type = input.integer ,defval=14)
RSIUpper = input(title="RSI Upper Threshold", type = input.float ,defval=70)
RSILower = input(title="RSI Lower Threshold", type = input.float ,defval=30)
ROCLength = input(title="ROC Length", type = input.integer ,defval=14)
ROCUpper = input(title="ROC Upper Threshold", type = input.float ,defval=0.01)
ROCLower = input(title="ROC Lower Threshold", type = input.float ,defval=-0.01)
LongExit = input(title="Long Exit SMA Length", type = input.integer ,defval=5)
ShortExit = input(title="Short Exit SMA Length", type = input.integer ,defval=5)
AboveBelow = input(title="Trend SMA Filter?", type=input.string, defval="Above", options=["Above", "Below", "Don't Include"])
TrendLength = input(title="Trend SMA Length", type = input.integer ,defval=200)
//RSI ONLY
//Long Side
if LongShort =="Long Only" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "RSI Only"
strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and close< sma(close,LongExit) and close>sma(close,TrendLength))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Long Only" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "RSI Only"
strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and close< sma(close,LongExit) and close<sma(close,TrendLength))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Long Only" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "RSI Only"
strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and close< sma(close,LongExit))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "RSI Only"
strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and close< sma(close,LongExit) and close>sma(close,TrendLength))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "RSI Only"
strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and close< sma(close,LongExit) and close<sma(close,TrendLength))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "RSI Only"
strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and close< sma(close,LongExit))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
//RSI ONLY
//SHORT SIDE
if LongShort =="Short Only" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "RSI Only"
strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and close> sma(close,ShortExit) and close>sma(close,TrendLength))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Short Only" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "RSI Only"
strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and close> sma(close,ShortExit) and close<sma(close,TrendLength))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Short Only" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "RSI Only"
strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and close> sma(close,ShortExit))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "RSI Only"
strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and close> sma(close,ShortExit) and close>sma(close,TrendLength))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "RSI Only"
strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and close> sma(close,ShortExit) and close<sma(close,TrendLength))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "RSI Only"
strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and close> sma(close,ShortExit))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
///////-----------------/////////////
///////-----------------/////////////
///////-----------------/////////////
//ROC ONLY
//Long Side
if LongShort =="Long Only" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "ROC Only"
strategy.entry("LONG", true, when = roc(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit) and close>sma(close,TrendLength))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Long Only" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "ROC Only"
strategy.entry("LONG", true, when = roc(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit) and close<sma(close,TrendLength))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Long Only" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "ROC Only"
strategy.entry("LONG", true, when = roc(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "ROC Only"
strategy.entry("LONG", true, when = roc(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit) and close>sma(close,TrendLength))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "ROC Only"
strategy.entry("LONG", true, when = roc(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit) and close<sma(close,TrendLength))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "ROC Only"
strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
//ROC ONLY
//SHORT SIDE
if LongShort =="Short Only" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "ROC Only"
strategy.entry("SHORT", false, when = roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit) and close>sma(close,TrendLength))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Short Only" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "ROC Only"
strategy.entry("SHORT", false, when = roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit) and close<sma(close,TrendLength))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Short Only" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "ROC Only"
strategy.entry("SHORT", false, when = roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "ROC Only"
strategy.entry("SHORT", false, when = roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit) and close>sma(close,TrendLength))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "ROC Only"
strategy.entry("SHORT", false, when = roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit) and close<sma(close,TrendLength))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "ROC Only"
strategy.entry("SHORT", false, when = roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
///////-----------------/////////////
///////-----------------/////////////
///////-----------------/////////////
//BOTH
//Long Side
if LongShort =="Long Only" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "Both"
strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and roc(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit) and close>sma(close,TrendLength))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Long Only" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "Both"
strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and roc(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit) and close<sma(close,TrendLength))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Long Only" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "Both"
strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and roc(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "Both"
strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and roc(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit) and close>sma(close,TrendLength))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "Both"
strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and roc(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit) and close<sma(close,TrendLength))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "Both"
strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and roc(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
//BOTH
//SHORT SIDE
if LongShort =="Short Only" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "Both"
strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit) and close>sma(close,TrendLength))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Short Only" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "Both"
strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit) and close<sma(close,TrendLength))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Short Only" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "Both"
strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "Both"
strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit) and close>sma(close,TrendLength))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "Both"
strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit) and close<sma(close,TrendLength))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "Both"
strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))