Stratégie de la tortue à toute épreuve

Aperçu

La stratégie d’une plage de pierre est une stratégie de trading quantitative qui suit la loi de Brady. Elle utilise une entrée de rupture de prix, une sortie de rupture de suivi, une taille de position calculée en fonction de l’amplitude réelle de la vague et un contrôle strict des pertes individuelles.

Principe de stratégie

Règles d’entrée

La stratégie de la pirate solide comme le roc consiste à faire une entrée de rupture. Plus précisément, elle calcule le prix le plus élevé et le prix le plus bas d’un certain cycle en fonction des paramètres de la période de rupture entrée.

Par exemple, si le paramètre de cycle d’entrée est de 20 lignes K, la stratégie extrait le prix le plus élevé et le prix le plus bas des 20 dernières lignes K. Si le prix de clôture de la ligne K actuelle est supérieur au prix le plus élevé des 20 dernières lignes K, la stratégie émet plusieurs ordres d’arrêt à cette position de prix de clôture, en attendant le prix d’entrée le plus élevé.

Règles de jeu

La stratégie de pirate solide comme le roc suit les sorties de stop loss. Elle calcule dynamiquement les prix les plus élevés et les plus bas d’un certain cycle en fonction des paramètres de cycle de sortie des entrées. Cela devient le canal de sortie de la stratégie.

Lorsqu’une position est détenue en plusieurs fois, la position est arrêtée si le prix est inférieur au prix le plus bas de la sortie du canal. Inversement, lorsqu’une position est détenue en position vide, la position est arrêtée si le prix est supérieur au prix le plus élevé de la sortie du canal.

En outre, la stratégie calcule le stop loss en fonction de l’amplitude réelle de la vague, comme dernière ligne de stop loss. Tant que le prix ne franchit pas la sortie du canal, le stop loss suit la correction en veillant à ce que la distance de stop loss soit juste, ni trop radicale pour entraîner des pertes inutiles, ni trop éloignée pour contrôler efficacement les pertes.

Taille de la position

Une stratégie de pirate solide comme le roc calcule la taille d’une seule position en fonction de l’amplitude réelle. Plus précisément, elle calcule d’abord le pourcentage de perte potentielle près du prix d’entrée, puis renvoie la taille de la position en fonction des paramètres de risque attendus.

Analyse des avantages

Fonctionnement régulier

Les stratégies de piratage dur comme pierre suivent les règles de Brady piratage, en appliquant strictement les règles d’entrée et de sortie, et ne changent pas au hasard. Cela permet aux stratégies de fonctionner de manière stable à long terme, sans que le système ne tombe en panne à cause d’erreurs de jugement temporaires.

Résistance à la chute

La stratégie consiste à adopter une méthode d’entrée de rupture de prix, ce qui permet d’éviter efficacement le risque d’entrée de faille à des niveaux élevés, réduisant ainsi le risque de pertes systémiques. En même temps, l’utilisation d’une méthode d’arrêt de suivi des pertes assure le contrôle des pertes individuelles et limite au maximum les retombées causées par des pertes continues.

Les risques sont maîtrisés

La stratégie consiste à calculer les positions en utilisant une amplitude d’onde réelle, à contrôler strictement la perte maximale de chaque transaction dans les limites autorisées, à éviter les risques de débordement causés par des pertes massives. En même temps, l’utilisation d’un suivi des pertes pour s’assurer que les pertes sont suffisamment éloignées, peut arrêter les pertes à temps et contrôler efficacement les risques.

Analyse des risques

Risque de rupture

Si la perturbation de la rupture n’est pas accompagnée d’une perturbation, il est facile de former de faux signaux entraînant des pertes d’entrée de jeu erronées du système. Il est alors nécessaire d’ajuster les paramètres, d’augmenter les conditions de confirmation d’entrée et d’éviter les interférences sonores d’une rupture invalide.

Risques liés à l’optimisation des paramètres

Les paramètres de la stratégie, tels que le cycle d’entrée, le cycle de sortie, etc., sont statiques. Si l’environnement du marché change considérablement, ces paramètres peuvent être invalidés. Il est alors nécessaire de réévaluer les paramètres définis et d’optimiser les paramètres pour s’adapter aux nouvelles conditions du marché.

Risque de défaillance des indicateurs techniques

La stratégie utilise des indicateurs techniques tels que les flags de rupture de prix. Ces indicateurs techniques peuvent être invalidés lorsque les tendances du marché et les modèles de volatilité changent de manière significative. Il est alors nécessaire d’introduire davantage de jugements sur les indicateurs techniques pour optimiser la fiabilité de la stratégie globale.

Direction d’optimisation

Augmenter le jugement sur les tendances

Il est possible d’ajouter à la stratégie des indicateurs de jugement de tendance couramment utilisés, tels que MA, MACD, etc. Le fait de juger de la tendance haussière en faisant plus et de juger de la tendance baissière en faisant moins peut réduire les pertes de l’opération inverse.

Détermination de plusieurs périodes

Des indicateurs techniques de cadres horaires de niveau supérieur peuvent être introduits pour un jugement global. Par exemple, la position de la ligne MA au niveau 86400 peut déterminer la direction générale du mouvement et confirmer davantage les signaux d’opération sur le graphique temporel.

Optimisation des paramètres dynamiques

Il est possible d’optimiser automatiquement les paramètres en fonction des données historiques et d’ajuster les paramètres en temps réel pour s’adapter à l’évolution de l’environnement du marché, par des moyens tels que l’apprentissage automatique. Cela peut rendre la stratégie plus adaptable et stable.

Résumer

Les stratégies de piratage robustes comme le roc suivent les règles classiques de la piratage, avec des entrées et des sorties de perte de suivi de perte de suivi de perte, un contrôle strict des risques, un fonctionnement stable à long terme et une excellente capacité d’anti-baisse. Bien que certains risques, tels que l’échec de la rupture et l’échec des paramètres, doivent encore être prévenus, ces risques peuvent être efficacement réduits en introduisant des moyens tels que le jugement de tendance, le jugement du cadre temporel et l’optimisation des paramètres dynamiques.