Stratégies de trading institutionnelles basées sur l'action des prix

Aperçu

Cette stratégie s’appelle la stratégie de négociation institutionnelle basée sur l’action des prix. Elle tente de tirer parti de certains modèles de négociation des négociants institutionnels, en particulier de leur propension à passer des ordres à proximité de la barre de blocs de commandes d’une certaine pile.

Principe de stratégie

Le cœur de cette stratégie est d’identifier les piles de blocs d’ordres de piles - c’est-à-dire les zones de prix où de nombreuses activités de négociation d’établissements ont eu lieu dans le passé. Ces zones sont associées à une liquidité significative. Les blocs d’ordres sont déterminés à l’aide de structures de prix et sont généralement associés à des niveaux de prix techniques critiques.

La juste valeur est définie comme le prix raisonnable d’un instrument basé sur des indicateurs tels que les moyennes mobiles. Lorsque le prix actuel est éloigné de la juste valeur, cela est considéré comme un signal de déséquilibre du marché.

La liquidité est également un facteur clé, car les traders institutionnels ont tendance à exécuter des transactions dans des zones à forte liquidité.

La stratégie détermine la juste valeur en calculant une moyenne mobile simple. Ensuite, elle identifie un bloc d’ordres potentiels d’une longueur de 20 cycles. Elle détermine un bloc d’ordres si l’écart entre le prix de clôture et la juste valeur est inférieur à 38,2% de la hauteur totale du bloc d’ordres.

Les blocs de commandes multiples sont considérés comme des signaux d’achat. Les blocs de commandes vides sont considérés comme des signaux de vente.

Analyse des avantages

Le principal avantage de cette stratégie est qu’elle utilise le modèle de négociation des traders institutionnels, ce qui pourrait la faire dépasser les stratégies basées sur des indicateurs plus mécanisés. En se concentrant sur les flux d’ordres et les zones de valeur, elle combine plusieurs types d’analyses.

D’autres avantages incluent:

• Utiliser la liquidité pour obtenir une meilleure exécution
• Le flux de commandes dépend de concepts faciles à visualiser et à comprendre.
• Blocs de commande facilement visualisés sur un graphique
• Ajustez les paramètres tels que la longueur des blocs avec souplesse

Analyse des risques

Cette stratégie comporte également des risques potentiels, tels que:

• Se fier à des jugements sur les comportements de prix passés
• Les entreprises peuvent ne pas fonctionner correctement dans un marché sans flux de commandes
• Cela peut générer de faux signaux.
• Peut-être que vous avez manqué une tendance à court terme.

Pour atténuer ces risques, il est recommandé de considérer:

• Filtrage de faux signaux en combinaison avec d’autres indicateurs
• Ajustez des paramètres tels que la longueur du bloc
• Filtration des signaux émis par les transactions

Direction d’optimisation

Voici quelques optimisations potentielles de cette stratégie:

1. Tester et optimiser les valeurs des paramètres clés tels que la longueur des blocs et le pourcentage d’écart de prix équitable.
2. Ajout d’autres indicateurs et filtres pour améliorer la qualité
3. Mise en place d’un mécanisme de prévention des pertes et de récupération des gains
4. Combiner plus de sources de données comme les activités de la boîte à commande
5. Test de robustesse sur des périodes différentes (jour, plusieurs jours, etc.) et dans des marchés différents
6. Ajout de prévisions d’apprentissage automatique pour filtrer les signaux

Résumer

Dans l’ensemble, la stratégie offre une façon unique de tirer parti des transactions des traders institutionnels. Elle intègre plusieurs éléments et présente certains avantages. Mais, comme la plupart des stratégies de négociation, elle est également exposée à des risques en cas de changements de marché et de comportements de prix inattendus.