Stratégie d'analyse discrète nette à double filtre aléatoire

Aperçu

La stratégie d’analyse discrete de l’aiguille du filtre à double aléatoire identifie les opportunités potentielles d’achat et de vente en détectant le décalage entre l’indicateur d’analyse discrete ((AO) et l’action des prix, en combinant le statut de surachat et de survente de l’indicateur aléatoire comme condition de filtrage supplémentaire.

Principe de stratégie

La stratégie est composée des éléments suivants:

1. Calcul de l’analyse dispersée (AO): AO est la différence entre les moyennes mobiles simples (SMA) des périodes 5 et 34 de HL2, utilisée pour identifier la dynamique de poussée de la dynamique du marché.

2. Indicateur aléatoire: L’indicateur aléatoire mesure la dynamique et ses potentiels revers en comparant le prix de clôture à la fourchette des prix sur une période donnée. Ici, l’indicateur aléatoire à 14 périodes (STOCHK) et son SMA à 3 périodes (STOCHD) sont utilisés pour identifier les situations de survente et de survente.

3. La logique de détection de la déviation: la déviation est déterminée lorsque le prix se déplace dans une direction (haut ou bas) et que l’AO se déplace dans la direction opposée. Une logique de déviation simplifiée est utilisée ici.

4. Filtrage d’indicateurs aléatoires: le signal est filtré par l’état aléatoire de l’indicateur, ce qui nécessite un état de survente pour le signal de vente et un état de survente pour le signal d’achat.

5. Signal mapping: trace des signaux de transaction confirmés par un filtre sur un graphique en utilisant une forme.

6. Stratégie d’entrée: faire plus lors de la confirmation du signal d’entrée à plusieurs têtes, faire vide lors de la confirmation du signal d’entrée à vide.

Analyse des avantages

Cette stratégie combine les avantages du suivi de tendance et de l’identification de retournement, avec une plus grande fiabilité. Les avantages spécifiques sont les suivants:

1. L’AO aide à identifier les changements de tendance à court terme dans le marché, avec une plus grande fiabilité en tant que source de signaux stratégiques par rapport à la déviation des prix.

2. La vérification aléatoire de l’état des indices permet d’éviter de produire de faux signaux en cas de survente.

3. La combinaison de plusieurs indicateurs permet de juger de manière globale de l’état du marché et est fiable.

4. Les signaux d’entrée stratégique sont clairs, les règles d’opération sont simples et faciles à mettre en œuvre.

5. Le choix des indicateurs et paramètres est raisonnable, les performances de retesting sont bonnes et les résultats de vérification en laboratoire sont bons.

Analyse des risques

Cette stratégie comporte également des risques, principalement:

1. Il est possible de réduire le risque d’erreur de jugement en optimisant la logique d’entrée.

2. Les paramètres de l’indicateur sont statiques et peuvent varier en fonction des conditions du marché. Ils peuvent être améliorés par l’optimisation des paramètres ou par des paramètres adaptatifs.

3. Le filtrage des indicateurs aléatoires peut laisser de côté certaines opportunités de trading. Les conditions de filtrage peuvent être ajustées pour capturer plus d’opportunités.

4. Le contrôle de la position de tête blanche n’est pas strict et ne permet pas de bien contrôler les pertes. Des conditions de stop-loss peuvent être définies ou des règles de gestion de position optimisées.

Direction d’optimisation

Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:

1. Optimisation de la logique d’identification des signaux déviants et amélioration de la qualité des signaux.

2. Testez différentes combinaisons de paramètres pour trouver le meilleur.

3. Il a ajouté: “Nous devons renforcer nos stratégies de prévention des pertes et contrôler strictement les pertes individuelles”.

4. Optimiser les stratégies de gestion de la taille et de la position.

5. L’introduction d’algorithmes d’apprentissage automatique pour optimiser dynamiquement les paramètres et les règles

6. L’augmentation des sources de données et la multiplication des facteurs

Résumer

La stratégie d’analyse de dispersion aiguë à double filtre aléatoire permet une combinaison efficace de capture de tendance et d’identification du renversement grâce à la filtration des indicateurs aléatoires combinés à l’AO et au signal de déviation des prix. La stratégie a des règles d’opération claires, un bon retour de données et une forte valeur de combat.