Stratégie de suivi des tendances hors ligne de Nut
ChaoZhang
Cet article analyse en détail une stratégie de type suivi de tendance basée sur la distance entre la moyenne mobile à 200 jours et le prix, appelée stratégie de suivi de tendance hors ligne de la noix de coco. Cette stratégie établit des positions au-delà de la limite fixée en suivant la distance entre le prix et la moyenne mobile à 200 jours et en atteignant le but de rentabilité.
Premièrement, les principes stratégiques
Le critère central de la stratégie est la moyenne mobile indicielle à 200 jours (EMA 200). La stratégie détermine si le prix s’écarte de la ligne de 200 jours après avoir atteint le pourcentage de réglage, en établissant des positions lorsque la ligne K la plus proche est la ligne droite (entrée à plusieurs têtes) ou la ligne gauche (entrée à vide). La condition d’entrée à plusieurs têtes est le prix inférieur à la ligne de 200 jours et le pourcentage de distance entre le prix et la ligne de 200 jours est supérieur à la valeur de la marge, et l’entrée à la ligne droite est supérieure à la marge lors de la réception de la ligne gauche sur la ligne K la plus proche.
La condition de sortie est que le prix revient à la ligne de 200 jours ou atteint l’objectif d’arrêt ((1,5 fois le prix d’entrée) et quitte la position de placement. Le stop loss est fixé à 20% de la valeur déclarée de l’option.
Les conditions d’entrée et de sortie sont les suivantes:
Une entrée en série:Le cours de clôture est < la ligne de 200 jours et le cours de clôture est éloigné de la ligne de 200 jours en pourcentage ≥ la valeur de la marge et la ligne de clôture de la ligne K la plus proche
La tête nue à l’entrée:Le cours de clôture est supérieur à la ligne de 200 jours et le cours de clôture est éloigné de la ligne de 200 jours en pourcentage de la valeur minimale ≥ et le plus récent des lignes de clôture K est le négatif
Plusieurs apparitions:Marge de clôture ≥ 200 jours ou atteinte de l’objectif d’arrêt ou fin de la journée de négociation
Je ne sais pas si j’en suis sûr.Le cours de clôture est <= 200 jours ou atteint l’objectif d’arrêt ou la fin de la journée
La condition de stop loss est de 20% de la valeur déclarée de l’option.
Deux, les avantages stratégiques
Les principaux avantages de cette stratégie sont les suivants:
- Utilisez les moyennes mobiles à 200 jours pour déterminer la direction de la tendance des prix à long terme et évitez d’être dérangé par le bruit du marché à court terme
- Créer un mécanisme de suivi des tendances pour suivre les tendances des prix à long et moyen terme
- Optimiser le timing de l’entrée, l’entrée dans la direction de la dernière ligne K correspondant à la grande tendance
- Des mécanismes raisonnables de stop-loss et d’arrêt pour éviter l’expansion des pertes
Troisièmement, le risque stratégique.
La stratégie présente principalement les risques suivants:
- Les prix peuvent toucher plusieurs fois les moyennes mobiles pendant les périodes de choc majeur, ce qui entraîne plusieurs pertes.
- Une reprise soudaine de la tendance entraîne un arrêt des pertes
- Les paramètres définis, tels que la sélection incorrecte des cycles de la moyenne mobile, ne permettent pas de juger avec précision les tendances
Pour réduire ces risques, il est possible d’optimiser les aspects suivants:
- Ajustez les paramètres de la moyenne mobile ou ajoutez d’autres indicateurs pour juger de la tendance générale
- Optimisation des mécanismes de stop-loss, par exemple en ajustant la distance de stop-loss en fonction des variations de prix
- Optimisation des conditions d’admission et ajout d’indicateurs de jugement
Quatrièmement, améliorer la stratégie
La stratégie peut être optimisée principalement dans les domaines suivants:
- Optimiser les paramètres de la moyenne mobile pour tester l’impact des paramètres de différentes périodes sur les résultats de la stratégie
- Ajout d’autres indicateurs pour évaluer les grandes tendances, tels que le canal de la ligne de Brin, l’indicateur KDJ, etc.
- Adaptation de la stratégie de stop-loss afin que les niveaux de stop-loss puissent être ajustés dynamiquement en fonction de l’évolution de la situation
- Optimiser les conditions d’admission pour éviter les erreurs d’admission dues à des ajustements à court terme
Cinquième résumé
Cet article analyse en détail les principes, les avantages, les risques et l’orientation de l’optimisation de la stratégie de suivi de la tendance basée sur la distance entre le prix et la moyenne mobile à 200 jours. Cette stratégie permet de déterminer la direction de la tendance de la courbe moyenne en suivant la distance entre le prix et la moyenne à long terme.
/*backtest
start: 2024-02-22 00:00:00
end: 2024-02-24 06:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Intraday Price Away from 200 EMA Strategy", overlay=true)
// Define inputs
emaPeriod = input(200, title="EMA Period")
thresholdPercent = input(0.75, title="Threshold Percent", minval=0) // Define the threshold percentage
// Calculate 200 EMA
ema = ema(close, emaPeriod)
// Calculate distance from 200 EMA as a percentage
distance_percent = ((close - ema) / ema) * 100
// Track average entry price
var float avgEntryPrice = na
// Buy conditions
buy_condition = close < ema and abs(distance_percent) >= thresholdPercent and close[1] < close[2]
// Exit conditions for buy
exit_buy_condition = close >= ema or time_close(timeframe.period) or (avgEntryPrice * 1.5) <= close
// Sell conditions
sell_condition = close > ema and abs(distance_percent) >= thresholdPercent and close[1] > close[2]
// Exit conditions for sell
exit_sell_condition = close <= ema or time_close(timeframe.period) or (avgEntryPrice * 1.5) >= close
// Execute buy and sell orders only if there are no open trades
if strategy.opentrades == 0
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy_condition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sell_condition)
// Update average entry price for buy condition
if buy_condition
avgEntryPrice := close
// Update average entry price for sell condition
if sell_condition
avgEntryPrice := close
// Close buy position if exit condition is met
strategy.close("Buy", when=exit_buy_condition)
// Close sell position if exit condition is met
strategy.close("Sell", when=exit_sell_condition)
// Plot 200 EMA
plot(ema, color=color.blue, linewidth=2)
// Plot buy and sell signals
plotshape(buy_condition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(sell_condition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)