मात्रा-मूल्य-दीर्घावधि गणना पर आधारित अस्थिरता बल रणनीति
ChaoZhang
इस रणनीति के आधार पर, बाजार की खरीद और बिक्री की शक्ति के बारे में निर्णय लेने के लिए ट्रेडिंग सिग्नल डिज़ाइन किए गए हैं।
रणनीति सिद्धांत
मात्रा-मूल्य-लंबाई मापने का सूचक (VB) कीमतों पर मात्रा में परिवर्तन की गति को दर्शाता है। इसकी संरचना की अवधारणा हैः
एक दिन के भीतर एक विशिष्ट मूल्य के उतार-चढ़ाव की गणना मूल्य परिवर्तन की शक्ति को दर्शाती है।
लेनदेन की मात्रा और कीमतों में उतार-चढ़ाव की शक्ति के गुणनफल के माध्यम से, समापन के समय खरीदारी और बिक्री की शक्ति का आकलन करें।
सूचकांक का मान 0 अक्ष पर उतार-चढ़ाव करता है, और वायुमंडलीय बल का माप सूचकांक के मान के लिए सकारात्मक-नकारात्मक है।
यह रणनीति वीबी संकेतक का निर्माण करती है और सिग्नल लाइन सेट करती है। जब वीबी संकेतक सिग्नल लाइन को पार करता है तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब वीबी संकेतक सिग्नल लाइन को पार करता है तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।
कोड के मुख्य चरण इस प्रकार हैं:
मूल्य परिवर्तन बल के रूप में एक दिन के भीतर एक विशिष्ट मूल्य के उतार-चढ़ाव की दर को गणना करें।
कोएफ़ को उतार-चढ़ाव बल के लिए एक सीमा निर्धारित की गई है, जो कि सीमा से परे उतार-चढ़ाव बल कोएफ़ के रूप में गिना जाता है।
काटने के बाद मात्रात्मक बल vcp की गणना करें।
मांग और vcp प्राप्त करने के लिए मात्रात्मक संकेतक vfi。
सिग्नल लाइन की लंबाई सेट करें, सिग्नल लाइन vfima प्राप्त करें.
वीबी संकेतक वीएफआई और सिग्नल लाइन वीएफआईएमए की तुलना करें, व्यापार संकेत उत्पन्न करें।
रणनीतिक लाभ
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
मूल्य और मात्रा के बीच संबंध का उपयोग करके बाजार की क्रय शक्ति का आकलन करें, जो कि मूल्य से प्रभावित नहीं है।
असामान्य उतार-चढ़ाव के प्रभाव से बचने के लिए गणना की सीमा को मापदंडों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है।
वीबी संकेतक और सिग्नल लाइन की तुलना के साथ, एक उचित प्रवेश समय निर्धारित किया जा सकता है।
सूचकांक की गणना की विधि सरल और स्पष्ट है, और इसे चलाने में आसान है।
अनुकूलित सूचक पैरामीटर और सिग्नल लाइन पैरामीटर, रणनीति के प्रभाव को अनुकूलित करें.
रणनीतिक जोखिम
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
वीबी सूचकांक मूल्य में असामान्य उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील है, जिसके लिए उचित रूप से सेट किए गए काटने के पैरामीटर की आवश्यकता होती है।
स्टॉक मूल्य सूचकांक संकेतों से विचलित होने की अधिक संभावना है, अंधा अनुवर्ती से बचना चाहिए।
संकेतकों और सिग्नल लाइनों के पैरामीटर को उचित रूप से अनुकूलित करने की आवश्यकता है ताकि गलत संकेतों को रोका जा सके।
स्पष्ट मात्रा विशेषताओं वाली किस्मों के लिए उपयुक्त, कम तरलता वाली किस्मों के लिए अनुचित।
बाजार में उतार-चढ़ाव के संकेत के रूप में सूचकांकों के प्रसार पर ध्यान दें।
पैरामीटर रेंज को समायोजित करके, अन्य संकेतकों के साथ मिलकर फ़िल्टरिंग करके और उचित रूप से ढीली स्टॉप लॉस के माध्यम से जोखिम को नियंत्रित किया जा सकता है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
परिमाण शक्ति के लिए गणना मापदंडों का अनुकूलन, संवेदनशीलता और स्थिरता को संतुलित करना।
सिग्नल लाइन पैरामीटर को अनुकूलित करें, विलंबता और शोर को संतुलित करें।
वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस जैसे मापदंडों को जोड़ना।
प्रवृत्ति को बढ़ाने और प्रतिकूल दिशा में व्यापार से बचने के लिए प्रतिरोध के संकेतकों का समर्थन करें।
गतिशील स्टॉप-लॉस तंत्र सेट करें और बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर स्टॉप-लॉस को समायोजित करें।
मशीन सीखने के तरीकों का उपयोग करके सर्वश्रेष्ठ पैरामीटर संयोजन को प्रशिक्षित करना।
रणनीति की स्थिरता का आकलन करने के लिए कई किस्मों और विभिन्न चक्रों पर पुनः परीक्षण करें।
आय वक्र पर विभिन्न सूचक मापदंडों के प्रभाव की तुलना करें और इष्टतम मापदंड खोजें।
संक्षेप
इस रणनीति के आधार पर मात्रा और मूल्य की लंबाई के सूचक, खरीदने और बेचने की शक्ति का न्याय. यह सूचक डिजाइन सरल, पैरामीटर समायोज्य और अन्य फायदे हैं, लेकिन यह भी कुछ झूठी संकेत जोखिम है. पैरामीटर अनुकूलन, प्रतिकूल बाजार से बचने के उपायों के माध्यम से रणनीति की स्थिरता में सुधार कर सकते हैं. बाद में कई कोणों से अनुकूलित और सत्यापित करने के लिए जारी रखने के लिए इस रणनीति को बढ़ाने के लिए, प्रदर्शन प्रभाव.
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("VB Strategy", overlay=true)
length = input(130, title="거래량 길이")
coef = input(0.2, title="계수")
vcoef = input(2.5, title="최대 계수")
signalLength=input(5)
smoothVFI=input(false, type=bool, title="부드럽게")
//볼밴
length2 = input(20, minval=1, title="볼밴 길이")
ma(x,y) => smoothVFI ? sma(x,y) : x
typical=hlc3
inter = log( typical ) - log( typical[1] )
vinter = stdev(inter, 30 )
cutoff = coef * vinter * close
vave = sma( volume, length )[1]
vmax = vave * vcoef
vc = iff(volume < vmax, volume, vmax)
mf = typical - typical[1]
vcp = iff( mf > cutoff, vc, iff ( mf < -cutoff, -vc, 0 ) )
vfi = ma(sum( vcp , length )/vave, 3)
vfima=ema( vfi, signalLength )
d=vfi-vfima
upper = vfima + stdev(vfi, length2)
lower = vfima - stdev(vfi, length2)
buysignal = cross(vfi, lower) and crossunder(vfi, lower) == 1 ? vfima : na
sellsignal = cross(vfi, upper) and crossover(vfi, upper) == 1 ? vfima : na
//times = timestamp("GMT+6", 2017, 12, 6, 00, 00)
//if (buysignal and times <= time)
if (buysignal)
if(strategy.position_size < 0)
strategy.close("SHORT")
if(strategy.position_size > 0)
strategy.order("LONG", true, 1, when = (low+high)/2)
if(strategy.position_size == 0)
strategy.entry("LONG", strategy.long, when = (low+high)/2)
//if (sellsignal and times <= time)
if (sellsignal)
if(strategy.position_size > 0)
strategy.close("LONG")
if(strategy.position_size < 0)
strategy.order("SHORT", false, 1, when = (low+high)/2)
if(strategy.position_size == 0)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, when = (low+high)/2)