दोहरी चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-02 17:04:55
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यहाँ एक विस्तृत विश्लेषण लेख है जो द्वि-संदर्भित गतिशील समोच्च रेखाओं का उपयोग करने के लिए प्रवृत्तियों और रणनीतियों का पालन करता हैः

अवलोकन

दोहरी चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति सबसे लोकप्रिय ट्रेडिंग रणनीतियों में से एक है। यह एक तेजी से चलती औसत और एक धीमी गति से चलती औसत के क्रॉसओवर का उपयोग खरीद और बिक्री संकेतों के रूप में करता है। जब तेजी से एमए धीमी एमए से ऊपर पार करता है, तो यह एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है। जब तेजी से एमए धीमी एमए से नीचे पार करता है, तो यह एक बिक्री संकेत उत्पन्न करता है। यह रणनीति पारंपरिक प्रवृत्ति निम्नलिखित रणनीतियों की श्रेणी से संबंधित है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति लंबाई 10 और 13 के सरल चलती औसत का उपयोग करती है। जब 10-अवधि एसएमए 13-अवधि एसएमए के ऊपर पार करता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। जब 10-अवधि एसएमए 13-अवधि एसएमए के नीचे पार करता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।

यदि वर्तमान में शॉर्ट पोजीशन धारण करते समय लॉन्ग कंडीशन पूरी हो जाती है, तो शॉर्ट पोजीशन को लॉन्ग पोजीशन में प्रवेश करने से पहले बंद कर दिया जाएगा। इसी तरह, यदि वर्तमान में लॉन्ग पोजीशन धारण करते समय शॉर्ट कंडीशन पूरी हो जाती है, तो शॉर्ट पोजीशन में प्रवेश करने से पहले लॉन्ग पोजीशन को बंद कर दिया जाएगा।

इसके अलावा, इस रणनीति में स्टॉप लॉस लॉजिक शामिल है। लंबे ट्रेडों के लिए, स्टॉप लॉस की कीमत इनपुट प्रतिशत के आधार पर गणना की जाती है। शॉर्ट ट्रेडों के लिए भी यही लागू होता है। जब कीमत स्टॉप लॉस स्तर तक पहुंचती है, तो वर्तमान स्थिति से बाहर निकल जाएगी।

लाभ विश्लेषण

यह रणनीति रुझानों को पकड़ती है और मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों के आंदोलनों का अनुसरण करती है।
दोहरी एमए डिजाइन प्रभावी रूप से झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर करने में मदद करता है।
स्टॉप लॉस व्यक्तिगत ट्रेडों पर हानि को नियंत्रित करने में मदद करता है।
रणनीति का तर्क सरल और समझने में आसान है।
एमए मापदंडों को अनुकूलन के लिए समायोजित किया जा सकता है।

जोखिम विश्लेषण

एक प्रवृत्ति के अनुरूप रणनीति के रूप में, यह प्रवृत्ति उलटने पर पकड़े जाने का जोखिम उठाता है।
एमए प्रणाली में देरी हो सकती है और मोड़ बिंदुओं को याद कर सकती है।
गलत स्टॉप लॉस सेटिंग से अनावश्यक नुकसान हो सकते हैं।
दोहरे एमए क्रॉसओवर झूठे संकेतों को पूरी तरह से समाप्त नहीं करते हैं।
यह रणनीति मौलिक बातों को नजरअंदाज करती है और केवल तकनीकी बातों पर ध्यान केंद्रित करती है।

सुधार की दिशाएँ

एमए मापदंडों को इष्टतम अवधि खोजने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।
एक ट्रिपल एमए प्रणाली संकेत की सटीकता में सुधार कर सकती है।
स्टॉप लॉस को कीमत के अनुकूल बनाया जा सकता है।
स्क्रीन संकेतों में अतिरिक्त फ़िल्टर जोड़े जा सकते हैं।
घाटे को सीमित करने के लिए धन प्रबंधन में सुधार किया जा सकता है।

निष्कर्ष

दोहरी चलती औसत क्रॉसओवर एक सरल और व्यावहारिक प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है। यह प्रभावी रूप से मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों को पकड़ सकता है और स्थिर अतिरिक्त रिटर्न उत्पन्न कर सकता है। लेकिन यह प्रवृत्ति उलटने पर पिस्तौल से मारने का जोखिम चलाता है। रणनीति को पैरामीटर अनुकूलन, बेहतर संकेत फ़िल्टरिंग और बढ़े हुए जोखिम प्रबंधन के माध्यम से सुधार किया जा सकता है। कुल मिलाकर, यह नौसिखिया व्यापारियों के लिए एक आदर्श स्टार्टर रणनीति है।

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// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © chiragchopra91
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strategy(title='Chirag Strategy SMA', shorttitle='CHIRAGSMA', overlay=true)

longCondition = crossover(sma(close, 10), sma(close, 13))
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// Set stop loss level with input options
longLossPerc = input(title="Long Stop Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01
shortLossPerc = input(title="Short Stop Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01

longStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - longLossPerc)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + shortLossPerc)

if longCondition
    if strategy.position_size < 0
        strategy.close('Short', comment="SHORT EXIT")
    strategy.entry('Long', strategy.long, comment="BUY")

if shortCondition
    if strategy.position_size > 0
        strategy.close('Long', comment="BUY EXIT")
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if strategy.position_size > 0
    strategy.exit('LONG SL', stop=longStopPrice, comment="LONG SL EXIT")

if strategy.position_size < 0
    strategy.exit('SHORT SL', stop=shortStopPrice, comment="SHORT SL EXIT")

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