सूचकांक अंक रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति आरओसी और एसएमए दोनों संकेतकों के अंतर के मान की गणना करके k पर एक निश्चित लंबाई के लिए पूर्णांक जोड़ती है। यह रणनीति शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग रणनीति के अंतर्गत आती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में सबसे पहले SMA औसत और ROC को गणना की जाती है, जिसकी लंबाई l है, और फिर वर्तमान समापन मूल्य और SMA के अंतर k की गणना की जाती है। इसके बाद k की गणना की जाती है, जो s दिनों के लिए संचयी है और sum है। जब sum> 0 हो तो अधिक करें, और जब sum हो तो शून्य करें।
यह कोड में लिखा है:
लंबाई l के लिए SMA माध्य रेखा a
आरओसी सूचक आर की गणना करें
k = close - a वर्तमान समापन मूल्य और SMA औसत के बीच अंतर की गणना करें
k के लिए s दिनों के लिए जमा करें, और sum प्राप्त करें
अगर sum>0 है, तो अधिक करें; अगर sum है, तो खाली करें
सम स्थिति की शर्तेंः सम स्थिति पर सम; सम स्थिति पर सम<0
इस रणनीति की कुंजी k के योग और योग को गणना करना है, जो sum के सकारात्मक-नकारात्मक के माध्यम से एक व्यापारिक संकेत के रूप में कार्य करता है। जब k> 0 की हालिया अवधि में, यह दर्शाता है कि कीमत बढ़ रही है, तो अधिक करें; जब k < 0 की हालिया अवधि में, यह दर्शाता है कि कीमत गिर रही है, तो शून्य करें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
यह एक अपेक्षाकृत सरल और व्यावहारिक शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग रणनीति है, जिसके निम्नलिखित फायदे हैंः
उपयोग किए गए सूचकांक का संयोजन सरल, समझने और लागू करने में आसान है।
सूचकांक के अंतर के माध्यम से फ़िल्टर करके, अधिक सटीक व्यापारिक अवसरों की खोज की जा सकती है।
इस तरह के एक छोटे से प्रवृत्ति को अधिक सटीक रूप से पकड़ने के लिए, अंतर को संचयी रूप से जोड़ा जा सकता है।
विभिन्न चक्रों के लिए बाजार के पैरामीटर l और s के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है।
एक स्पष्ट रणनीति, एक सरल प्रक्रिया, जिसे आसानी से संशोधित और अनुकूलित किया जा सकता है।
उच्च दक्षता के साथ धन का उपयोग करें, जो अक्सर शॉर्ट-लाइन लेनदेन की अनुमति देता है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं, जिनमें शामिल हैंः
शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग जोखिम भरा है और इसमें घाटे की संभावना है।
अनुचित पैरामीटर सेट करने से बहुत अधिक ट्रेडिंग हो सकती है या अवसर छूट सकते हैं।
स्टॉप लॉस को दरकिनार करने के लिए, ट्रेड रिवर्स को प्रभावी ढंग से रोकना असंभव है, जिससे अधिक नुकसान हो सकता है।
बार-बार निगरानी और पैरामीटर को समायोजित करने की आवश्यकता होती है, जो व्यापारियों के अनुभव पर निर्भर करता है।
ट्रेडों की आवृत्ति ट्रेडों की लागत और स्लाइड पॉइंट को बढ़ा सकती है, जिससे मुनाफा प्रभावित हो सकता है।
जोखिम के समाधानों में शामिल हैंः
ट्रेडों की आवृत्ति को कम करने के लिए पैरामीटर को ठीक से समायोजित करें
ट्रेंड इंडिकेटर के साथ, ट्रेंड रिवर्स की पहचान करें।
स्टॉप लॉस रणनीति को अनुकूलित करें और एकल नुकसान को नियंत्रित करें।
ट्रेडर अनुभव पर निर्भरता को कम करने के लिए ऑटोमेशन पैरामीटर ऑप्टिमाइज़ेशन मॉड्यूल जोड़ा गया
ऑर्डर मॉड्यूल का अनुकूलन करें और लेनदेन की लागत कम करें।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः
पैरामीटर को अनुकूलित करने के लिए पैरामीटर को अनुकूलित करने के लिए, पैरामीटर को अनुकूलित करने के लिए। आनुवंशिक एल्गोरिदम, मार्कोव श्रृंखला और अन्य तरीकों का उपयोग करके पैरामीटर को गतिशील रूप से अनुकूलित करने पर विचार किया जा सकता है।
अधिक संकेतकों और फ़िल्टरिंग शर्तों के साथ, ट्रेडिंग सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार करना। जैसे कि ट्रेंडिंग संकेतकों के साथ विपरीत व्यापार से बचना।
एकल घाटे को नियंत्रित करने के लिए चलती रोक, औसत रोक आदि जैसी रोकथाम रणनीतियों में सुधार करना।
समग्र जोखिम को नियंत्रित करने के लिए धन प्रबंधन रणनीतियों को अनुकूलित करें, जैसे कि जोखिम अंक प्रबंधन, धन का निर्धारण अनुपात, आदि।
ऑर्डर मॉड्यूल का अनुकूलन करें, ट्रेड ट्रैकिंग, स्लाइड पॉइंट कंट्रोल और अन्य एल्गोरिदम का उपयोग करें, और लेनदेन की लागत को कम करें।
स्वचालित फीडबैक अनुकूलन मॉड्यूल जोड़े गए हैं ताकि विभिन्न मापदंडों के प्रभावों का त्वरित मूल्यांकन किया जा सके।
व्यापार संकेतों की गुणवत्ता का आकलन करने और रणनीति की स्थिरता बढ़ाने के लिए एक मात्रात्मक सूचक मूल्यांकन मॉड्यूल जोड़ना।
इन सुधारों के माध्यम से, इस रणनीति को एक अधिक व्यापक, बुद्धिमान, स्थिर और नियंत्रित शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग प्रणाली में बदल दिया जा सकता है।
संक्षेप
कुल मिलाकर, यह रणनीति सरल संकेतक गणना के माध्यम से व्यापार संकेत उत्पन्न करती है, विचार स्पष्ट है और इसे आसानी से लागू किया जा सकता है, यह एक विशिष्ट शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग रणनीति है। पैरामीटर, स्टॉप-लॉस, फंड मैनेजमेंट आदि के लिए आगे के अनुकूलन के माध्यम से, जोखिम को कम किया जा सकता है, स्थिरता में सुधार किया जा सकता है, जिससे यह उपयोग करने लायक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीतियों में से एक बन जाता है। लेकिन कोई भी रणनीति सही नहीं हो सकती है, व्यापारियों को तर्कसंगत रहने की भी आवश्यकता है, और अपनी जोखिम वरीयताओं के साथ उचित रूप से उपयोग करने के लिए इसे समायोजित करने की आवश्यकता है।
/*backtest
start: 2023-10-06 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Indicator Integrator Strat",default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,currency="USD",initial_capital=662, overlay=false)
l = input(defval=170,title="Length for indicator")
s = input(title="Length of summation",defval=18)
a= sma(close,l)
r=roc(close,l)
k=close-a
sum = 0
for i = 0 to s
sum := sum + k[i]
//plot(a,color=yellow,linewidth=2,transp=0)
//bc = iff( sum > 0, white, teal)
//plot(sum,color=bc, transp=20, linewidth=3,style=columns)
//plot(sma(sum,3),color=white)
//hline(0)
inpTakeProfit = input(defval = 0, title = "Take Profit", minval = 0)
inpStopLoss = input(defval = 0, title = "Stop Loss", minval = 0)
inpTrailStop = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss", minval = 0)
inpTrailOffset = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss Offset", minval = 0)
useTakeProfit = inpTakeProfit >= 1 ? inpTakeProfit : na
useStopLoss = inpStopLoss >= 1 ? inpStopLoss : na
useTrailStop = inpTrailStop >= 1 ? inpTrailStop : na
useTrailOffset = inpTrailOffset >= 1 ? inpTrailOffset : na
////buyEntry = crossover(source, lower)
////sellEntry = crossunder(source, upper)
if sum>0
strategy.entry("Long", strategy.long, oca_name="Long", comment="Long")
else
strategy.cancel(id="Long")
if sum<0
strategy.entry("Short", strategy.short, oca_name="Short", comment="Short")
else
strategy.cancel(id="Short")
strategy.initial_capital = 50000
plot(strategy.equity-strategy.initial_capital-strategy.closedtrades*.25/2, title="equity", color=red, linewidth=2)
hline(0)
//longCondition = sum>0
//exitlong = sum<0
//shortCondition = sum<0
//exitshort = sum>0
//strategy.entry(id = "Long", long=true, when = longCondition)
//strategy.close(id = "Long", when = exitlong)
//strategy.exit("Exit Long", from_entry = "Long", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset, when=exitlong)
//strategy.entry(id = "Short", long=false, when = shortCondition)
//strategy.close(id = "Short", when = exitshort)
//strategy.exit("Exit Short", from_entry = "Short", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset, when=exitshort)