ट्रेंड के साथ ब्रेकआउट - मोमेंटम स्टॉप लॉस रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक मध्य-लंबी रेखा प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है जो ब्रेकआउट और गतिशील स्टॉप-लॉस संकेतकों के आधार पर डिज़ाइन की गई है। रणनीति प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने के लिए गतिशील स्टॉप-लॉस लाइन को तोड़ने के लिए कीमतों का उपयोग करती है, जब कीमत स्टॉप-लॉस लाइन को तोड़ती है तो अंदर आती है, और फिर प्रवृत्ति को ट्रैक करने और मुनाफे को लॉक करने के लिए स्टॉप-लॉस लाइन का उपयोग करती है। रणनीति का उद्देश्य मध्य-लंबी रेखा प्रवृत्ति को पकड़ना है, जबकि गतिशील स्टॉप-लॉस का उपयोग करके जोखिम को नियंत्रित करना है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने और स्टॉप को ट्रैक करने के लिए गतिशील स्टॉप संकेतक, Volatility Stop का उपयोग करती है। मूल्य में उतार-चढ़ाव की सीमा के आधार पर एक गतिशील स्टॉप लाइन की गणना करने के लिए Volatility Stop का उपयोग किया जाता है।
- एटीआर (औसत वास्तविक उतार-चढ़ाव)
- एटीआर मूल्य के आधार पर एक स्टॉप लॉस गुणांक से स्टॉप लॉस लाइन प्राप्त करें
- जब कीमत बढ़ जाती है, तो अधिकतम मूल्य दर्ज करें, स्टॉप लॉस को अधिकतम मूल्य से घटाकर एटीआर गुणा गुणांक करें
- जब कीमत गिरती है, तो न्यूनतम मूल्य दर्ज करें, स्टॉप लॉस को न्यूनतम मूल्य के रूप में जोड़ें और एटीआर को गुणा करें
इस प्रकार, स्टॉप-लॉस लाइन एक गतिशील चैनल बनाने के लिए कीमतों के उतार-चढ़ाव के साथ ऊपर और नीचे चलती है।
जब कीमत स्टॉप लॉस लाइन को तोड़ती है, तो रणनीति एक स्थिति खोलती है, यह दर्शाता है कि रुझान उलटा हो गया हैः
- जब कीमत नीचे से ऊपर की ओर रुकावट को तोड़ती है, तो रणनीति ओवरपोजीशन करती है
- जब कीमत ऊपर से नीचे की ओर स्टॉपलॉस को तोड़ती है, तो रणनीति खाली हो जाती है
एक बार स्थिति शुरू होने के बाद, रणनीति स्टॉप लॉस को ट्रैक करने के लिए स्टॉप लाइन का उपयोग करती हैः
- मल्टी-पॉजिशन स्टॉप लॉस लाइन को अधिकतम मूल्य से घटाकर एटीआर गुणा गुणांक
- एटीआर के गुणांक के साथ न्यूनतम मूल्य के लिए एक खाली स्टॉप लॉस लाइन
जब कीमत फिर से स्टॉप लॉस लाइन को छूती है, तो रणनीति को बंद कर दिया जाता है।
इस प्रकार, रणनीति को समय पर ट्रेंड रिवर्स ट्रैक करने और स्टॉप लॉस का उपयोग करके जोखिम को नियंत्रित करने की अनुमति मिलती है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
- इस प्रकार, हम समय पर ट्रेंड रिवर्स को पकड़ सकते हैं, समय के साथ आगे बढ़ सकते हैं, और अवसरों को याद नहीं कर सकते हैं।
- गतिशील स्टॉप का उपयोग करके, स्टॉप स्थिति को बाजार में उतार-चढ़ाव के अनुसार समायोजित किया जा सकता है, जिससे स्टॉप अधिक उचित हो जाता है
- स्टॉप लॉस स्थिति को गति के साथ अपडेट किया जाता है, जिससे अधिकतम लाभ हो सकता है
- प्रवृत्ति में जीतने के लिए प्रवृत्ति में अधिक लाभ प्राप्त करें
- जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करें और अत्यधिक नुकसान से बचें
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
- भूकंपीय घटनाओं के दौरान, अक्सर ट्रिगर किए जाने वाले स्टॉप लॉस की संभावना है
- स्टॉप लॉस को उचित रूप से सेट करने की आवश्यकता है, बहुत छोटा बहुत संवेदनशील है, और बहुत बड़ा स्टॉप लॉस अर्थहीन है
- लेन-देन शुल्क के प्रभाव पर ध्यान देने की आवश्यकता है, अक्सर लेन-देन से लाभ होता है
- ट्रेंड के शुरुआती दिनों में कुछ मुनाफे से वंचित रह सकते हैं
- स्टॉप-लॉस लाइन से बहुत दूर होने पर जोखिम के बारे में सावधान रहें
क्या करें?
- सबसे अच्छा मापदंडों को खोजने के लिए स्टॉप लॉस को अनुकूलित करने के लिए वापस मापा जा सकता है
- ट्रेडिंग समय चक्र को उचित रूप से लम्बा करना और ट्रेडिंग की आवृत्ति को कम करना
- एक फिल्टर को जोड़ने पर विचार करें, ताकि बहुत अधिक लेनदेन न हो
- स्टॉप-लॉस-लाइन दूरी को उचित रूप से ढीला किया जा सकता है, लेकिन बहुत अधिक नहीं
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः
- स्टॉप लॉस को ऑप्टिमाइज़ करें और सबसे अच्छा संयोजन खोजें
- फ़िल्टर जोड़े गए हैं ताकि आप आघात के दौरान कैद न हों
- सिग्नल गुणवत्ता में सुधार के लिए कई समय चक्रों के साथ सत्यापन
- स्थिति प्रबंधन को अनुकूलित करना और स्थिति को धीरे-धीरे बढ़ाना
- लेनदेन समय चक्र को गतिशील रूप से समायोजित करने पर विचार करें
- शेयरों के मूल सिद्धांतों के साथ शेयरों का चयन, मुख्यधारा के रुझानों को पकड़ना
संक्षेप
यह गतिशील स्टॉपओवर रणनीति एक बहुत ही व्यावहारिक ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है। यह ट्रेंड रिवर्स के अवसरों को पकड़ सकता है, जबकि गतिशील स्टॉपओवर का उपयोग करके जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकता है। यदि पैरामीटर का अनुकूलन किया जाता है, तो ट्रेंडिंग स्थिति में बेहतर रिटर्न प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इस रणनीति को कुछ मुद्दों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे कि स्टॉपओवर बहुत संवेदनशील है, व्यापार की आवृत्ति बहुत अधिक है। आगे के अनुकूलन के साथ, यह रणनीति एक उच्च दक्षता, स्थिर मात्रात्मक व्यापार प्रणाली बन सकती है।
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*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
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strategy(shorttitle='Volatility Stop Strategy',title='Volatility Stop Strategy (by Coinrule)', overlay=true, initial_capital = 100, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
// Works better on 3h, 1h, 2h, 4h
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showDate = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
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window() => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"
length = input(20, "Length", minval = 2)
src = input(close, "Source")
factor = input(3.0, "vStop Multiplier", minval = 0.25, step = 0.25)
volStop(src, atrlen, atrfactor) =>
var max = src
var min = src
var uptrend = true
var stop = 0.0
atrM = nz(atr(atrlen) * atrfactor, tr)
max := max(max, src)
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uptrend := src - stop >= 0.0
if uptrend != nz(uptrend[1], true)
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stop := uptrend ? max - atrM : min + atrM
[stop, uptrend]
[vStop, uptrend] = volStop(src, length, factor)
//Entry
strategy.entry(id="long", long = true, when = crossover(close, vStop) and window())
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strategy.close("long", when = crossunder(close, vStop))
plot(vStop,"Vstop", color.black, linewidth=2)