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आरएसआई ऑसिलेटर टरटल ट्रेडिंग अल्पकालिक रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-14 15:59:25
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अवलोकन

यह एक अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति है जो कछुए के व्यापार नियमों के आधार पर आरएसआई संकेतक का उपयोग करती है। यह आरएसआई संकेतक और विलियम्स एलीगेटर संकेतक को जोड़ती है ताकि जब आरएसआई ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन में प्रवेश करता है तो काउंटर ट्रेंड ट्रेड किए जा सकें। यह अपेक्षाकृत रूढ़िवादी अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति मुख्यतः निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित हैः

  1. कछुए के व्यापार के नियमों का उपयोग करते हुए, केवल तभी बाजार में प्रवेश करें जब एक स्पष्ट उल्टा हो, अपेक्षाकृत रूढ़िवादी व्यापारिक दृष्टिकोण अपनाएं।

  2. ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्थितियों का न्याय करने के लिए आरएसआई संकेतक का उपयोग करना। जब आरएसआई रेखा ओवरबॉट जोन (डिफ़ॉल्ट 60 से ऊपर) या ओवरसोल्ड जोन (डिफ़ॉल्ट 40 से नीचे) में प्रवेश करती है, तो यह इंगित करती है कि बाजार उलट बिंदु पर है, फिर काउंटर ट्रेंड ट्रेड करें।

  3. बाजार की प्रवृत्ति निर्धारित करने के लिए विलियम्स एलीगेटर संकेतक का संयोजन करना। केवल तभी शॉर्ट करें जब एलीगेटर तीन लाइनों (लिप्स, टेथ, जबड़े) को डाउनट्रेंड में संरेखित करता है; केवल तभी लॉन्ग करें जब तीन लाइनें अपट्रेंड में संरेखित हों।

  4. आरएसआई के आरएसआई का उपयोग आरएसआई संकेतक की ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्थितियों का न्याय करने के लिए किया जाता है, जिससे डबल फिल्टर प्रभाव पैदा होता है। केवल जब आरएसआई रेखा ओवरबॉट/ओवरसोल्ड क्षेत्र में प्रवेश करती है, और आरएसआई का आरएसआई भी ओवरबॉट/ओवरसोल्ड क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो ट्रेडिंग सिग्नल ट्रिगर हो जाते हैं।

  5. स्टॉप लॉस और ले लाभ लाइनें सेट करें। लाभ के लिए स्थिति बंद करें या स्टॉप लॉस जब मूल्य लाभ लेने या स्टॉप लॉस लाइनों को हिट करने के लिए उलट जाता है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

  1. टरटल ट्रेडिंग के सख्त नियमों को अपनाने से, जब बाजार में स्पष्ट उलटफेर होता है तब ही बाजार में प्रवेश करने से जब बाजार में उतार-चढ़ाव होता है तो भारी जोखिमों से बचा जा सकता है।

  2. आरएसआई संकेतक का उपयोग बाजार के उलट बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, संकेतक सरल और स्पष्ट है, संचालित करना आसान है। आरएसआई सेटिंग का आरएसआई व्हिपसाउ से बचता है, और डबल फिल्टर सिग्नल विश्वसनीयता में सुधार करता है।

  3. प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए मगरमच्छ संकेतक का संयोजन प्रवृत्ति के विरुद्ध व्यापार से बचाता है। मगरमच्छ प्रभावशीलता में सुधार के लिए एक अतिरिक्त फिल्टर के रूप में कार्य करता है।

  4. लाभ में स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लॉक सेट करना और जोखिमों को नियंत्रित करना।

  5. मापदंडों को अनुकूलित करना आसान है। रणनीति को अनुकूलित करने के लिए आरएसआई मापदंडों और प्रवेश / निकास मानदंडों को विभिन्न बाजारों के लिए समायोजित किया जा सकता है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:

  1. आरएसआई संकेतक से झूठे संकेतों की संभावना है। आरएसआई गलत ओवरबॉट/ओवरसोल्ड संकेत दे सकता है। एलीगेटर को मिलाकर झूठे संकेतों को कम किया जा सकता है।

  2. एक बहुत व्यापक स्टॉप लॉस के कारण बड़े नुकसान हो सकते हैं। प्रति व्यापार हानि को कम करने के लिए स्टॉप लॉस को उचित रूप से संकुचित किया जाना चाहिए।

  3. आरएसआई ओवरबॉट/ओवरसोल्ड जोन में रिवर्स बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। बाजार व्यवस्था में परिवर्तन रिवर्स पॉइंट्स को स्थानांतरित कर सकते हैं, पैरामीटर को तदनुसार समायोजित किया जाना चाहिए।

  4. ट्रेडों की संख्या कम हो सकती है, जिससे ट्रेडों के बिना समय का सामना करना पड़ सकता है। ट्रेडों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रवेश मानदंडों में ढील दी जा सकती है।

  5. लंबे समय तक चलने वाले बाजार अल्पकालिक व्यापार को मुश्किल बना सकते हैं। व्यापार समय सीमा को लम्बा या छोटा करके समय पर होल्डिंग अवधि को समायोजित किया जाना चाहिए।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. आरएसआई मापदंडों को अनुकूलित करें, विभिन्न बाजारों के अनुकूल होने के लिए ओवरबॉट/ओवरसोल्ड जोन को समायोजित करें।

  2. प्रवृत्ति दिशा निर्धारित करने की सटीकता में सुधार के लिए मगरमच्छ मापदंडों को समायोजित करें।

  3. स्टॉप लॉस को अनुकूलित करें और अधिक लाभ में लॉक करने के लिए अधिकतम ड्रॉडाउन नियंत्रण के लिए लाभ सेटिंग्स लें।

  4. संकेत की सटीकता में सुधार के लिए अन्य संकेतकों जैसे कि केडीजे, एमएसीडी आदि के साथ संयोजन करें।

  5. एकल व्यापार हानि को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए ऑटो स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जोड़ें।

  6. जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए विभिन्न बाजार स्थितियों में स्थिति आकार को अनुकूलित करना।

  7. ट्रेडिंग सत्रों को अनुकूलित करें, ऐसे समय में व्यापार करें जब प्रवृत्ति अधिक स्पष्ट हो।

सारांश

संक्षेप में, यह एक अपेक्षाकृत मजबूत अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति है। यह एक रूढ़िवादी कछुआ ट्रेडिंग दृष्टिकोण को अपनाता है, उलट बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए आरएसआई संकेतक का उपयोग करता है, और प्रवृत्ति की दिशा का न्याय करने के लिए मगरमच्छ संकेतक को शामिल करता है, जो प्रभावी रूप से उच्च जोखिम वाले ट्रेडों से बच सकता है जैसे कि शीर्ष और नीचे का पीछा करना, और अपेक्षाकृत स्थिर लाभ में लॉक कर सकता है। मापदंडों को अनुकूलित करके, हानि को रोकना / लाभ प्राप्त करना, अन्य संकेतकों को मिलाकर, रणनीति में लगातार सुधार किया जा सकता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो काउंटर-ट्रेंड ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं और स्थिर रिटर्न का पीछा करते हैं।

/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-11-07 20:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mohanee

//@version=4

strategy(title="RSI of Ultimate Oscillator [SHORT Selling] Strategy",  shorttitle="RSIofUO" , overlay=false, pyramiding=1,     default_qty_type=strategy.percent_of_equity,  default_qty_value=20, initial_capital=10000, currency=currency.USD)  //default_qty_value=10, default_qty_type=strategy.fixed,

	
//Ultimate Oscillator logic copied from  TradingView   builtin indicator
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
length1 = input(5, minval=1), length2 = input(10, minval=1), length3 = input(15, minval=1)


rsiUOLength = input(5, title="RSI UO length", minval=1)

sellLine = input (60, title="Sell at RSIofUO")
coverLine = input (75, title="Cover at RSIofUO")

riskCapital = input(title="Risk % of capital", defval=10, minval=1)
stopLoss=input(3,title="Stop Loss",minval=1)


showUO=input(false, "show Ultimate Oscialltor")



average(bp, tr_, length) => sum(bp, length) / sum(tr_, length)
high_ = max(high, close[1])
low_ = min(low, close[1])
bp = close - low_
tr_ = high_ - low_
avg7 = average(bp, tr_, length1)
avg14 = average(bp, tr_, length2)
avg28 = average(bp, tr_, length3)
out = 100 * (4*avg7 + 2*avg14 + avg28)/7
//Ultimate Oscillator 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//Willimas Alligator  copied from  TradingView built in Indicator
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
smma(src, length) =>
	smma =  0.0
	smma := na(smma[1]) ? sma(src, length) : (smma[1] * (length - 1) + src) / length
	smma

//moving averages logic copied from Willimas Alligator -- builtin indicator in TradingView
sma1=smma(hl2,10)
sma2=smma(hl2,20)
sma3=smma(hl2,50)

//Willimas Alligator
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


//drawings
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
hline(sellLine, title="Middle Line 60  [Short Here]", color=color.red , linestyle=hline.style_solid)

obLevelPlot = hline(75, title="Overbought",  color=color.blue , linestyle=hline.style_dashed)
osLevelPlot = hline(25, title="Oversold", color=color.blue, linestyle=hline.style_dashed)

fill(obLevelPlot, osLevelPlot, title="Background", color=color.blue, transp=90)
rsiUO = rsi(out,rsiUOLength)

ultPlot=plot(showUO==true? out : na, color=color.green, title="Oscillator")

plot(rsiUO, title = "rsiUO" ,  color=color.purple)
//drawings
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////




//Strategy Logic 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//Entry--
//Echeck how many units can be purchased based on risk manage ment and stop loss
qty1 = (strategy.equity  * riskCapital / 100 ) /  (close*stopLoss/100)  

//check if cash is sufficient  to buy qty1  , if capital not available use the available capital only
qty1:= (qty1 * close >= strategy.equity ) ? (strategy.equity / close) : qty1


strategy.entry(id="SERSIofUO", long=false,   qty=qty1, when = sma1<=sma2 and sma2 < sma3 and close<sma2 and crossunder(rsiUO,sellLine) )

//strategy.entry(id="SERSiofUO", long=false, when = sma1< sma2  and crossunder(rsiUO,60) )

barcolor(abs(strategy.position_size)>=1 ? color.purple : na )
bgcolor(abs(strategy.position_size)>=1 ? color.purple : na , transp=70)


//partial exit
strategy.close(id="SERSIofUO", comment="PExit",  qty=strategy.position_size/3, when=abs(strategy.position_size)>=1 and close< strategy.position_avg_price and crossover(rsiUO,30) )

strategy.close(id="SERSIofUO", comment="CloseAll", when=abs(strategy.position_size)>=1 and crossover(rsiUO,coverLine) )

//Strategy Logic 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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