तरंग चैनलों और धन प्रवाह संकेतकों पर आधारित प्रवृत्ति अनुसरण रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति प्रवृत्ति की दिशा की पहचान करने और प्रवृत्ति का पालन करने के लिए तरंग चैनल संकेतक और पूंजी प्रवाह संकेतक के संयोजन का उपयोग करती है। यह रणनीति 15 मिनट के समय चक्र पर चलती है, जो लहर चैनल के माध्यम से मूल्य प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करती है, फिर प्रवृत्ति की पुष्टि करने के लिए पूंजी प्रवाह संकेतक का उपयोग करती है, जिससे सुपर शॉर्ट लाइन प्रवृत्ति का पालन किया जा सकता है।
रणनीति सिद्धांत
वेवट्रेंड सूचक (WaveTrend) मूल्य की प्रवृत्ति की दिशा को प्रभावी ढंग से पहचानने में मदद करता है। यह चैनल औसत रेखा, चैनल औसत मूल्य और चैनल सूचकांक से बना है। चैनल औसत मूल्य का एक सूचकांक चलती औसत है, जो मूल्य प्रवृत्ति को दर्शाता है; चैनल औसत मूल्य चैनल औसत रेखा का एक चलती औसत है, जिसका उपयोग चैनल औसत रेखा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है; चैनल सूचकांक चैनल औसत रेखा से मूल्य के विचलन को दर्शाता है, और ओवरबॉय और ओवरसोल संकेत देता है।
कैपिटल फ्लो इंडिकेटर (सीएमएफ) के लिए, यह ट्रेंड की पुष्टि करने के लिए फंडों के प्रवाह और प्रवाह का आकलन करता है। यह संचय / वितरण लाइन पर आधारित है, जो लेनदेन की मात्रा के बाद समायोजित है, जो खरीदारों और विक्रेताओं की शक्ति के विपरीत को दर्शाता है। मूल्य 0 के पास कैपिटल फ्लो का प्रतिनिधित्व करता है और संतुलन से बाहर है; 0 से कम कैपिटल फ्लो का प्रतिनिधित्व करता है, 0 से अधिक कैपिटल फ्लो का प्रतिनिधित्व करता है।
यह रणनीति 15 मिनट के चक्र पर चलती है, कीमतों के रुझान की दिशा का आकलन करने के लिए लहर चैनल संकेतक का उपयोग करती है, फिर पूंजी प्रवाह संकेतक का उपयोग करके पुष्टि की जाती है, जिससे रुझान का पालन किया जा सकता है। विशेष रूप से, यदि लहर चैनल संकेतक चैनल संकेतक 60 से कम है और पूंजी प्रवाह संकेतक -0.2 से कम है, तो अधिक करें; यदि लहर चैनल संकेतक चैनल संकेतक 60 से अधिक है और पूंजी प्रवाह संकेतक 0.2 से अधिक है, तो खाली करें।
रणनीतिक लाभ
- तरंग चैनल सूचक मूल्य प्रवृत्ति की दिशा को प्रभावी ढंग से निर्धारित करता है
- कैश फ्लो इंडिकेटर ट्रेंड की दिशा की पुष्टि करता है और गलत ट्रेडों से बचाता है
- वेव चैनल और कैपिटल फ्लो इंडिकेटर के संयोजन से सुपर शॉर्ट लाइन ट्रेंड ट्रैकिंग संभव है
- 15 मिनट चक्र संचालित करें, शॉर्ट लाइन ऑपरेशन के लिए अधिक उपयुक्त
रणनीतिक जोखिम
- वेव चैनल संकेतक को संरेखित करने के दौरान एक गलत संकेत हो सकता है
- कैश फ्लो इंडिकेटर ट्रेंड टर्नओवर से चूक सकता है
- एकल-चक्र परिचालन जोखिम अधिक है, उचित रूप से स्थिति रखने की अवधि में छूट दी जानी चाहिए
- स्टॉप लॉस रणनीति का अभाव, व्यक्तिगत नुकसान को नियंत्रित करने में असमर्थता
जोखिम समाधान:
- गलत संकेतों से बचने के लिए अन्य संकेतकों के साथ पुष्टि करें
- पूंजी प्रवाह सूचकांक के पैरामीटर को उचित रूप से समायोजित करें और संवेदनशीलता बढ़ाएं
- एकल-चक्र जोखिम को कम करने के लिए उचित रूप से लंबी होल्डिंग अवधि
- नुकसान को नियंत्रित करने के लिए चलती रोक, स्थानांतरण रोक और अन्य रणनीतियों को बढ़ाएं
रणनीति अनुकूलन दिशा
- ट्रेडों को बेहतर तरीके से ट्रैक करने के लिए स्ट्रेटेजी को बेहतर बनाने के लिए स्थिति ऑप्टिमाइज़ेशन को बढ़ाएं
- एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए रोकथाम की रणनीति में वृद्धि
- स्टोच पॉलीहोलिक सूचक आदि के साथ संयोजन, एकल सूचक के कारण गलत संकेतों को रोकने के लिए
- विभिन्न अवधि के लिए परीक्षण करें और सबसे अच्छा अवधि खोजें
- कैपिटल फ्लो इंडिकेटर पैरामीटर का अनुकूलन करें और सर्वोत्तम संयोजन खोजें
संक्षेप
इस रणनीति का उपयोग लहर चैनल संकेतक प्रवृत्ति दिशा का निर्धारण करने के लिए, और धन प्रवाह संकेतक की पुष्टि, सुपर शॉर्ट लाइन प्रवृत्ति ट्रैक करने के लिए. रणनीति का लाभ यह है कि संकेतक पोर्टफोलियो उचित है, प्रभावी ट्रैक प्रवृत्ति, और 15 मिनट की अवधि संचालित शॉर्ट लाइन संचालन के लिए अधिक उपयुक्त है. लेकिन वहाँ भी जोखिम, जैसे कि संकेतक संकेत की अशुद्धता, स्थिति रखने के लिए बहुत कम समय, आदि. भविष्य में और अधिक अनुकूलित किया जा सकता है, ताकि रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को बढ़ाया जा सके।
/*backtest
start: 2023-11-08 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "CMF - WaveTrend", shorttitle = "CMF - WaveTrend", overlay = true, pyramiding = 0, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, currency = currency.EUR)
//Chaikin Money Flow
len = input(20, minval=1, title="Length")
mas = input(title="Aggregation", defval="SUM", options=["SUM", "EMA", "WMA"])
e = input(10.0, title="Volume Exponent (0-10 reduces & 10+ increases volume effect)")
p = input(false, title="Show in Percentage")
mvs = input(false, "Factor in Price (Money Volume)")
src=input(hlc3, title="Source for price factor")
trl = min(low,close[1]), trh = max(high,close[1]) // 'true range' fixes issues caused by gaps in price
wv = pow(volume,e/10.0)*(mvs ? src : 1)
ad = (trh==trl ? 0 : (2*close-(trh+trl))/tr(true))*wv
cmf = mas=="SUM" ? sum(ad, len)/sum(wv, len) : mas=="EMA" ? ema(ad, len)/ema(wv, len) : mas=="WMA" ? wma(ad, len)/wma(wv, len) : na
cmf_p = if p
50*cmf+50
else
cmf
b = p ? 50 : 0
//WaveTrend
n1 = input(10, "Channel Length")
n2 = input(21, "Average Length")
obLevel1 = input(60, "Over Bought Level 1")
obLevel2 = input(53, "Over Bought Level 2")
osLevel1 = input(-60, "Over Sold Level 1")
osLevel2 = input(-53, "Over Sold Level 2")
ap = hlc3
esa = ema(ap, n1)
d = ema(abs(ap - esa), n1)
ci = (ap - esa) / (0.015 * d)
tci = ema(ci, n2)
wt1 = tci
wt2 = sma(wt1,4)
//
longCondition = wt1 < -60 and cmf < - 0.20
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
shortCondition = wt1 > 60 and cmf > 0.20
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
closeLongCondition = cmf_p > 0.18 ? true : false
closeShortCondition = cmf_p < -0.18 ? true : false
strategy.close("My Long Entry Id", when=(closeLongCondition == true))
strategy.close("My Short Entry Id", when=(closeShortCondition == true))