आरएसआई और एमए मूविंग एवरेज पर आधारित मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति को द्वि-समान रेखा रणनीति कहा जाता है, जिसका मुख्य विचार एक ही समय में अपेक्षाकृत मजबूत कमजोर संकेतकों (आरएसआई) और चलती औसत (एमए) का उपयोग करके एक व्यापार संकेत उत्पन्न करना है। विशेष रूप से, जब आरएसआई लाइन एमए लाइन को ऊपर से नीचे तक पार करती है तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब आरएसआई लाइन एमए लाइन को नीचे से ऊपर तक पार करती है तो एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है। यह रणनीति अपेक्षाकृत सरल है, लेकिन दो अलग-अलग प्रकार के संकेतकों के संयोजन के माध्यम से, यह संकेत की विश्वसनीयता को बढ़ाता है, जिससे झूठे संकेतों को प्रभावी ढंग से कम किया जा सकता है।
सिद्धांत
इस रणनीति का मूल तर्क यह है:
- शेयरों के ओवरबॉय और ओवरसोल को दर्शाने के लिए आरएसआई की गणना करें
- मूल्य की औसत प्रवृत्ति के लिए एमए की गणना करें
- जब आरएसआई उच्च से नीचे जाता है, तो ओवरबॉट से ओवरसोल्ड तक पहुंचता है और एमए को पार करता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है
- जब आरएसआई कम से ऊपर जाता है, तो ओवरसोल्ड से ओवरबॉट क्षेत्र में जाता है और एमए को पार करता है, तो एक बिकने का संकेत होता है
जब कोई ट्रेडिंग सिग्नल होता है, तो हम इसे चार्ट पर चिह्नित करते हैं ताकि यह देखने में आसान हो। यह द्वि-समानता रणनीति की समग्र कार्यप्रणाली है।
लाभ
द्वि-समान-रेखा रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह ट्रेंड सूचक और ओवरबॉट ओवरसोल सूचक को प्रभावी ढंग से जोड़ सकता है, जिससे ट्रेडिंग सिग्नल अधिक विश्वसनीय हो जाते हैं। विशेष रूप से, मुख्य रूप से निम्नलिखित लाभ हैंः
झूठे संकेतों को कम करना. RSI और MA के संयोजन का उपयोग करना, एक दूसरे के संकेतों को सत्यापित करने के लिए, एक एकल सूचक द्वारा उत्पन्न झूठे संकेतों से बचने के लिए।
जीतने की अधिक संभावनाएं। एक एकल आरएसआई या एमए रणनीति की तुलना में, द्वि-समानता रणनीति में अधिक लाभ की संभावनाएं हैं।
अनुकूलनशीलता: यह रणनीति केवल दो मापदंडों का उपयोग करती है, इसका संचालन सरल है, इसका उपयोग करने की लागत कम है, और यह विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए उपयुक्त है।
अनुकूलन करने में आसान। आरएसआई और एमए के आवधिक मापदंडों को समायोजित करके, अधिक किस्मों के लिए अनुकूलन करना आसान है।
जोखिम
हालांकि द्वि-समान-रेखा रणनीतियों के कई फायदे हैं, लेकिन वास्तविक अनुप्रयोगों में जोखिमों से पूरी तरह से बचा नहीं जा सकता है। मुख्य जोखिमों में शामिल हैंः
MA ने ऐतिहासिक औसत मूल्य का उपयोग किया है, जो नवीनतम मूल्य परिवर्तनों से पीछे हो सकता है।
आरएसआई में झूठी दरारें हो सकती हैं, जो गलत संकेत दे सकती हैं।
इस प्रकार, वे बाजार के तेजी से बदलते रुझानों के अनुकूल नहीं हो सकते हैं और आसानी से नुकसान उठाते हैं।
गलत पैरामीटर सेटिंग भी रणनीति के प्रदर्शन को काफी प्रभावित कर सकती है।
इस प्रकार, हम मुख्य रूप से निम्नलिखित पहलुओं से जोखिम को नियंत्रित करते हैंः
अनुकूलित एमए का उपयोग करें, नवीनतम मूल्य परिवर्तनों के अनुसार चक्र पैरामीटर को समायोजित करें।
एकल घाटे को नियंत्रित करने के लिए हानि रोकथाम को बढ़ाएं।
ऑप्टिमाइज़ेशन पैरामीटर, सर्वश्रेष्ठ पैरामीटर संयोजन का चयन करें।
चरणबद्ध स्टॉप लॉस का उपयोग करें, लाभ के कुछ हिस्सों को लॉक करें और जोखिम को कम करें।
अनुकूलन दिशा
हम निम्नलिखित आयामों से अनुकूलन पर विचार करते हैं:
सामान्य एमए के बजाय अनुकूलित एमए का उपयोग करके, मूल्य परिवर्तन के रुझान को तेजी से पकड़ना संभव है।
लेन-देन के संकेतकों के सत्यापन को बढ़ाएं, झूठे ब्रेकडाउन से बचें। उदाहरण के लिए, केवल तब खरीदें जब समापन मूल्य लेनदेन की मात्रा के साथ बढ़ जाए।
अन्य संकेतकों के साथ संयुक्त filt फ़िल्टर निष्क्रिय सिग्नल. उदाहरण के लिए MACD या KD संकेतकों के verifies.
ऑप्टिमाइज़ेशन पैरामीटर सेटिंग रेंज, ऑप्टिमाइज़ेशन पैरामीटर कॉम्बिनेशन ढूंढें.
मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग करके पैरामीटर अनुकूलन अनुकूलन करें। रणनीति को वास्तविक समय की बाजार स्थितियों के आधार पर इष्टतम पैरामीटर चुनने की अनुमति दें।
उपरोक्त कुछ सुधारों के माध्यम से, यह उम्मीद की जाती है कि यह द्वि-समान-रेखा रणनीति के प्रदर्शन को काफी बढ़ाएगा।
संक्षेप
द्वि-समानता रणनीति RSI और MA दोनों संकेतकों के फायदे को एकीकृत करती है, दोनों के सहयोग से, अधिक सटीक और विश्वसनीय ट्रेडिंग सिग्नल का उत्पादन किया जा सकता है। एकल तकनीकी संकेतक रणनीति की तुलना में, द्वि-समानता रणनीति में सिग्नल सटीकता, कम झूठे सिग्नल और अनुकूलन के लिए आसान है। लेकिन यह पूरी तरह से गलत संचालन के जोखिम से बचने के लिए नहीं है, हमने कुछ विशिष्ट जोखिम नियंत्रण उपायों का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा, इस रणनीति का आयाम भी अनुकूलित किया जा सकता है, यदि स्व-अनुकूलित संकेतक, अन्य सहायक प्रमाण-पत्र संकेतक, पैरामीटर अनुकूलन और अन्य साधनों के साथ संयुक्त हो, तो रणनीति की लाभप्रदता में और वृद्धि की उम्मीद है। कुल मिलाकर, यह रणनीति ट्रेडिंग की मात्रा के लिए एक संक्षिप्त और तकनीकी विश्लेषण कार्यक्रम प्रदान करती है।
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start: 2023-10-31 00:00:00
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strategy(title="RSI + MA", shorttitle="RSI + MA")
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offsetMA = input(title="MA Offset", type=input.integer, defval=0, minval=-500, maxval=500)
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rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
ma = sma(rsi, lengthMA)
plot(showMA ? ma : na, "MA", color=color.blue, linewidth=2, style=0, offset=offsetMA)
plot(rsi, "RSI", color=#9915FF, linewidth=1, style=0)
band1 = hline(70, "Upper Band", color=#C0C0C0, linestyle=2, linewidth=1)
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fill(band1, band0, color=color.new(#9915FF,95), title="Background")
buy = reverseTrade ? rsi[1] < ma[1] and rsi > ma : rsi[1] > ma[1] and rsi < ma
sell = reverseTrade ? rsi[1] > ma[1] and rsi < ma : rsi[1] < ma[1] and rsi > ma
strategy.entry("Buy", true, when = buy)
strategy.entry("Sell", false, when = sell)