ट्रिपल ईएमए ट्रेंड फॉलो करने वाली रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-20 15:00:44
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अवलोकन

ट्रिपल ईएमए ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति बाजार के रुझानों का अनुसरण करने के लिए बहुत उपयुक्त रणनीति है। यह पर्याप्त प्रवृत्ति पुष्टि होने पर लंबी या छोटी स्थिति स्थापित करने के लिए ट्रेडिंग संकेतों के रूप में विभिन्न अवधियों के तीन ईएमए का उपयोग करता है।

इस रणनीति का लाभ यह है कि यह गलत संकेतों को कम कर सकती है और स्थिति में प्रवेश करने से पहले पर्याप्त प्रवृत्ति शक्ति सुनिश्चित कर सकती है। साथ ही, इसमें एक अनुकूलनशील स्टॉप लॉस प्रणाली है जो बाजार की अस्थिरता के आधार पर ट्रेल स्टॉप कर सकती है, इस प्रकार बेहतर जोखिम प्रबंधन प्राप्त कर सकती है।

रणनीति तर्क

प्रविष्टि तर्क

यह रणनीति प्रवेश संकेत संकेतकों के रूप में 7-, 14 और 21 अवधि के ईएमए का उपयोग करती है। विशिष्ट तर्क यह है कि जब कीमत एक ही समय में तीनों ईएमए के ऊपर पार करती है, तो लंबी हो जाती है; जब कीमत एक ही समय में तीनों ईएमए के नीचे पार करती है, तो छोटी हो जाती है।

यह डिजाइन झूठे संकेतों को कम कर सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि प्रवेश करने से पहले प्रवृत्ति पर्याप्त रूप से स्पष्ट हो। इसके अलावा, बाजार के रुझानों को समय पर पकड़ने के लिए तीन ईएमए अवधि उचित रूप से निर्धारित की जाती हैं।

स्टॉप लॉस विधि

यह रणनीति एटीआर और अधिकतम ड्रॉडाउन पर आधारित एक अनुकूलन स्टॉप लॉस सिस्टम का उपयोग करती है। यह वास्तविक समय में मूल्य अस्थिरता की गणना करती है और तदनुसार स्टॉप लॉस लाइन सेट करती है। विशेष रूप से, यह एटीआर के एक निश्चित गुणक को स्टॉप लॉस बफर ज़ोन के रूप में गणना करती है।

एक अपट्रेंड के दौरान, स्टॉप लॉस लाइन नई ऊंचाइयों के साथ आगे बढ़ेगी, अच्छे पीछा प्रभाव के साथ। जब कीमत बफर ज़ोन के निचले बिंदु पर वापस गिर जाती है, तो स्टॉप लॉस लाइन को बंद पदों के लिए ट्रिगर किया जाएगा। यह बाजार की स्थिति के अनुसार स्टॉप लॉस जोखिम को नियंत्रित कर सकता है।

लाभ लेने की विधि

रणनीति एक निश्चित प्रतिशत ले लाभ विधि का उपयोग करती है। एक स्थिति खोलने के बाद, एक ले लाभ लाइन प्रवेश मूल्य से एक निश्चित प्रतिशत पर सेट की जाएगी। जब कीमत ले लाभ लाइन तक बढ़ जाती है, तो लाभ लेने के लिए स्थिति बंद हो जाएगी।

इस निश्चित प्रतिशत ले लाभ का लाभ यह है कि यह एक लक्ष्य लाभ स्तर को पूर्व निर्धारित करने की अनुमति देता है जो एक बार पहुंचने पर बाहर निकलने को संतुष्ट करेगा। यह कीमतों में फिर से गिरने के जोखिम से भी बचता है। ले लाभ प्रतिशत को आवश्यकता के अनुसार समायोजित किया जा सकता है।

लाभ विश्लेषण

झूठे संकेतों को कम कर सकता है और पदों को खोलने के बाद अपेक्षाकृत मजबूत मूल्य प्रवृत्ति सुनिश्चित कर सकता है
बाजार के रुझानों को जल्दी से पकड़ने के लिए ईएमए अवधि के ओवरले का उपयोग करें
अनुकूलन स्टॉप लॉस प्रणाली अस्थिरता के आधार पर जोखिम को नियंत्रित कर सकती है
फिक्स्ड टेक प्रॉफिट प्रतिशत आउट होने से पहले लाभ लक्ष्य को पूरा करता है
एटीआर पर आधारित स्टॉप लॉस विधि और अधिकतम ड्रॉडाउन बाजार की स्थितियों के आधार पर अनुकूलित किया जा सकता है
पैरामीटर बदलकर रणनीति शैली को समायोजित करने के लिए आसान

जोखिम विश्लेषण

विभिन्न बाजारों में, ईएमए अक्सर क्रॉसिंग का उत्पादन कर सकते हैं, आसानी से फंस जाते हैं
फिक्स्ड टेक प्रॉफिट को बाजार की स्थितियों के आधार पर समायोजित नहीं किया जा सकता है, अधिक मुनाफे को याद कर सकता है या नुकसान बढ़ा सकता है
स्टॉप ट्रैकिंग स्टॉप लॉस के बाद, नए उच्च स्तरों को फिर से ट्रैक करने में असमर्थ, कीमत में गिरावट से नुकसान बढ़ सकता है
एकतरफा विस्फोटक रुझानों में, निश्चित लाभ लेने का प्रतिशत बहुत रूढ़िवादी हो सकता है, पर्याप्त लाभ प्राप्त करने में विफल हो सकता है

ट्रेंड जजमेंट इंडिकेटर के साथ संयोजन करके अस्थिर बाजारों में अंधाधुंध पोजीशन खोलने से बच सकते हैं; सामान्य तौर पर, रणनीति के आवेदन के साथ सहयोग करने के लिए मैन्युअल जजमेंट की अभी भी आवश्यकता होती है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में भी अनुकूलित किया जा सकता हैः

प्रवेश समय निर्धारित करने के लिए अधिक संकेतकों का उपयोग करें, जैसे कि एमएसीडी, केडी आदि, अस्थिर बाजारों में फंसने से बचें।
लाभ लेने के तरीकों को अधिक लचीला बनाने के लिए लाभ लेने के तरीकों को स्थानांतरित करने का प्रयास करें।
स्टॉप लॉस पद्धति के लिए नीचे की ओर ट्रेलिंग तंत्र जोड़ें, जिससे मूल्य फिर से गिरने पर फिर से निचले बिंदुओं को ट्रैक करने की अनुमति मिलती है, जिससे जोखिम को नियंत्रित किया जाता है।
विभिन्न उत्पादों की विशेषताओं के आधार पर ईएमए अवधि के मापदंडों को समायोजित करें, प्रवृत्ति निर्णय को अनुकूलित करें।
पद आकार मॉड्यूल जोड़ें, धन के उपयोग अनुपात के आधार पर व्यापार आकार के अनुसार समायोजित कर सकते हैं।

निष्कर्ष

ट्रिपल ईएमए ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति एक बहुत ही व्यावहारिक ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति है। इसमें मजबूत ट्रेंड जजमेंट क्षमताएं हैं, साथ ही अनुकूलन लाभ लेने और स्टॉप लॉस तंत्र हैं जो स्वचालित रूप से ऑर्डर का प्रबंधन कर सकते हैं। अनुकूलन के दृष्टिकोण से, वास्तविक समय की बाजार स्थितियों के आधार पर समायोजित करने के लिए लाभ लेने और स्टॉप लॉस सिस्टम में और सुधार किया जा सकता है। लेकिन कुल मिलाकर, यह रणनीति लागू करने में आसान और नियंत्रित जोखिम विकल्प है।

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-06-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(shorttitle='Three EMAs Trend-following Strategy',title='Three EMAs Trend-following Strategy (by Coinrule)', overlay=true, initial_capital = 1000, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)


//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1,    title = "From Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay   = input(defval = 1,    title = "From Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear  = input(defval = 2020, title = "From Year",       type = input.integer, minval = 1970)
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thruDay   = input(defval = 1,    title = "Thru Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear  = input(defval = 2112, title = "Thru Year",       type = input.integer, minval = 1970)

showDate  = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)

start     = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)        // backtest start window
finish    = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => time >= start and time <= finish ? true : false       // create function "within window of time"

ema_1 = ema(close, input(7))
ema_2 = ema(close, input(12))
ema_3 = ema(close, input(21))

Take_profit= ((input (4))/100)

longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)


length = input(20, "Length", minval = 2)
src = input(close, "Source")
factor = input(3.0, "Multiplier", minval = 0.25, step = 0.25)
volStop(src, atrlen, atrfactor) =>
    var max     = src
    var min     = src
    var uptrend = true
    var stop    = 0.0
    atrM        = nz(atr(atrlen) * atrfactor, tr)
    max         := max(max, src)
    min         := min(min, src)
    stop        := nz(uptrend ? max(stop, max - atrM) : min(stop, min + atrM), src)
    uptrend     := src - stop >= 0.0
    if uptrend != nz(uptrend[1], true)
        max    := src
        min    := src
        stop   := uptrend ? max - atrM : min + atrM
    [stop, uptrend]

[vStop, uptrend] = volStop(src, length, factor)

go_long = crossover(close, ema_1) and crossover(close, ema_2) and crossover(close, ema_3)



closeLong = close > longTakeProfit or crossunder(close, vStop)



//Entry 
strategy.entry(id="long", long = true, when = go_long and window())



//Exit
strategy.close("long", when = closeLong and window())

plot(vStop,"Vstop", color.black, linewidth=2)
plot(ema_1,"EMA Short", color.green, linewidth=1)
plot(ema_2,"EMA Mid", color.purple, linewidth=1)
plot(ema_3,"EMA Long", color.red, linewidth=1)

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