ट्रिपल ईएमए ट्रेंड फ़ॉलोइंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
ट्रिपल ईएमए ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति एक रणनीति है जो बाजार के रुझानों को ट्रैक करने के लिए बहुत उपयुक्त है। यह तीन अलग-अलग अवधि के ईएमए का उपयोग करता है, जो कि पर्याप्त प्रवृत्ति की पुष्टि होने पर ओवरहेड या खाली स्थिति स्थापित करने के लिए स्टॉक बिल्डिंग सिग्नल के रूप में है।
इस रणनीति का लाभ यह है कि यह झूठे संकेतों को कम कर सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि प्रवृत्ति पूरी तरह से मजबूत हो और फिर प्रवेश कर सके। साथ ही, यह एक अनुकूली रोकथाम प्रणाली के साथ आता है जो बाजार की अस्थिरता के आधार पर रोकथाम का पालन कर सकता है, जिससे बेहतर जोखिम प्रबंधन प्रभाव प्राप्त होता है।
रणनीति सिद्धांत
भंडारण तर्क
इस रणनीति में तीन ईएमए का उपयोग किया जाता है, जो 7, 14 और 21 चक्रों में स्थित हैं। इसका तर्क यह है कि जब कीमत तीन ईएमए को एक साथ पार करती है, तो यह अधिक होता है। जब कीमत तीन ईएमए को एक साथ पार करती है, तो यह कम हो जाता है।
इस तरह के डिजाइन से झूठे संकेतों को कम किया जा सकता है और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि रुझान काफी स्पष्ट है और फिर प्रवेश किया जा सकता है। साथ ही, तीन ईएमए चक्र सही तरीके से सेट किए गए हैं ताकि बाजार में रुझानों को समय पर पकड़ लिया जा सके।
नुकसान को रोकने के तरीके
इस रणनीति में एटीआर और अधिकतम वापसी के आधार पर एक अनुकूलनशील स्टॉप लॉस सिस्टम का उपयोग किया जाता है। यह वास्तविक समय में मूल्य उतार-चढ़ाव की गणना करता है और इसके आधार पर स्टॉप लॉस लाइन सेट करता है। विशेष रूप से, एटीआर के कुछ गुणकों की गणना स्टॉप लॉस बफर जोन के रूप में की जाती है।
बढ़त के दौरान, स्टॉप लाइन नई ऊंचाइयों के साथ बढ़ जाती है, और एक अच्छा अनुवर्ती प्रभाव होता है। जब कीमत बफर क्षेत्र के निचले बिंदु पर वापस आती है, तो स्टॉप लाइन सक्रिय हो जाती है, और बियर बंद हो जाती है। यह विशिष्ट बाजार की स्थिति के आधार पर स्टॉप जोखिम को नियंत्रित कर सकता है।
लाभ कैसे प्राप्त करें
यह रणनीति एक निश्चित अनुपात के स्टॉप का उपयोग करती है। स्थिति खोलने के बाद, प्रवेश मूल्य से एक निश्चित अनुपात में स्टॉप लाइन सेट की जाती है। जब कीमत स्टॉप लाइन तक पहुंचती है, तो यह सक्रिय रूप से स्थिति को ठीक करने के लिए होती है।
इस निश्चित अनुपात स्टॉप का लाभ यह है कि लक्ष्य लाभ को पूर्व निर्धारित किया जा सकता है, और जब तक यह पूरा नहीं हो जाता है, तब तक बाहर निकलना संभव है। साथ ही, कीमतों को फिर से नीचे जाने के जोखिम से बचा जा सकता है। स्टॉप अनुपात को आवश्यकता के अनुसार समायोजित किया जा सकता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- यह भी कहा गया है कि यह कम हो सकता है, और यह सुनिश्चित कर सकता है कि भंडारण के बाद एक मजबूत मूल्य प्रवृत्ति हो।
- ईएमए चक्र ओवरले का उपयोग करके बाजार के रुझानों को जल्दी से पकड़ें
- स्व-अनुकूली क्षति-रोक प्रणाली जो अस्थिरता के आधार पर जोखिम को नियंत्रित करती है
- निश्चित स्टॉपबैक अनुपात, लाभ लक्ष्य को पूरा करने के बाद बाहर निकलें
- एटीआर और अधिकतम निकासी पर आधारित स्टॉप लॉस, जो बाजार की स्थिति के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है
- पैरामीटर को बदलकर नीति शैली को आसानी से समायोजित करें
जोखिम विश्लेषण
- भूकंपीय घटनाओं में, ईएमए अक्सर पार हो सकता है और आसानी से पकड़ा जा सकता है
- फिक्स्ड स्टॉप बाजार की स्थितियों के अनुसार समायोजन नहीं कर सकता है, अधिक लाभ या अधिक नुकसान खो सकता है
- स्टॉप लॉस को ट्रैक करना बंद करने के बाद, उच्चतम बिंदुओं को फिर से ट्रैक करने में असमर्थता, कीमतों में फिर से गिरावट से नुकसान बढ़ सकता है
- एकतरफा ब्रेकआउट में, फिक्स्ड स्टॉप अनुपात बहुत अधिक रूढ़िवादी हो सकता है और पर्याप्त लाभ प्राप्त करने में विफल हो सकता है
रुझान के साथ सूचकांकों को जोड़कर, आप आघात के दौरान अंधाधुंध पोजीशन से बच सकते हैं; या आप मोबाइल स्टॉप या स्टॉप लॉस अनुपात का उपयोग करके स्टॉप को अधिक लचीला बना सकते हैं। कुल मिलाकर, आपको रणनीति के उपयोग के साथ मैन्युअल निर्णय की आवश्यकता होगी।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से भी अनुकूलित किया जा सकता हैः
जब आप किसी भी तरह के संकट में हैं, तो अपने आप को बचाने के लिए MACD, KD, आदि जैसे अन्य संकेतकों का उपयोग करें।
स्टॉप को स्थानांतरित करने का प्रयास करें, या स्टॉप को अधिक लचीला बनाने के लिए स्टॉप की तुलना में कम करें।
स्टॉप मोड में एक डाउनट्रैकिंग तंत्र जोड़ा गया है, जो कि कम कीमतों को फिर से ट्रैक करने में सक्षम है, ताकि जोखिम को नियंत्रित किया जा सके।
विभिन्न किस्मों की विशेषताओं के अनुसार ईएमए चक्र मापदंडों को समायोजित करें, प्रवृत्ति के लिए निर्णय का अनुकूलन करें।
एक पद प्रबंधन मॉड्यूल जोड़ा गया है, जो धन के उपयोग के अनुपात के आधार पर एकल पदों को समायोजित कर सकता है।
संक्षेप
ट्रिपल ईएमए ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति एक बहुत ही व्यावहारिक ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है। यह एक मजबूत प्रवृत्ति निर्णय क्षमता के साथ-साथ एक आत्मनिर्भर स्टॉप-लॉस तंत्र के साथ आता है, जो स्वचालित रूप से ऑर्डर का प्रबंधन कर सकता है। अनुकूलन के दृष्टिकोण से, स्टॉप-लॉस और स्टॉप-लॉस सिस्टम को और बेहतर बनाया जा सकता है, ताकि इसे वास्तविक समय की बाजार स्थितियों के अनुसार समायोजित किया जा सके। लेकिन कुल मिलाकर, यह रणनीति एक आसान और जोखिम-नियंत्रित विकल्प है।
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-06-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(shorttitle='Three EMAs Trend-following Strategy',title='Three EMAs Trend-following Strategy (by Coinrule)', overlay=true, initial_capital = 1000, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
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fromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", type = input.integer, minval = 1970)
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thruYear = input(defval = 2112, title = "Thru Year", type = input.integer, minval = 1970)
showDate = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"
ema_1 = ema(close, input(7))
ema_2 = ema(close, input(12))
ema_3 = ema(close, input(21))
Take_profit= ((input (4))/100)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)
length = input(20, "Length", minval = 2)
src = input(close, "Source")
factor = input(3.0, "Multiplier", minval = 0.25, step = 0.25)
volStop(src, atrlen, atrfactor) =>
var max = src
var min = src
var uptrend = true
var stop = 0.0
atrM = nz(atr(atrlen) * atrfactor, tr)
max := max(max, src)
min := min(min, src)
stop := nz(uptrend ? max(stop, max - atrM) : min(stop, min + atrM), src)
uptrend := src - stop >= 0.0
if uptrend != nz(uptrend[1], true)
max := src
min := src
stop := uptrend ? max - atrM : min + atrM
[stop, uptrend]
[vStop, uptrend] = volStop(src, length, factor)
go_long = crossover(close, ema_1) and crossover(close, ema_2) and crossover(close, ema_3)
closeLong = close > longTakeProfit or crossunder(close, vStop)
//Entry
strategy.entry(id="long", long = true, when = go_long and window())
//Exit
strategy.close("long", when = closeLong and window())
plot(vStop,"Vstop", color.black, linewidth=2)
plot(ema_1,"EMA Short", color.green, linewidth=1)
plot(ema_2,"EMA Mid", color.purple, linewidth=1)
plot(ema_3,"EMA Long", color.red, linewidth=1)