मूल्य अस्थिरता की गणना करके ट्रेंड ब्रेकआउट रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
रुझान तोड़ने की रणनीति एक बाजार की प्रवृत्ति का आकलन करने और मूल्य परिवर्तनशीलता की गणना करके व्यापार करने के लिए एक मात्रात्मक रणनीति है। यह रणनीति K लाइन की मूल्य परिवर्तनशीलता की गणना करने के लिए ((उच्चतम मूल्य-न्यूनतम मूल्य) / समापन मूल्य के सूत्र का उपयोग करती है, और फिर प्रवृत्ति को बदलने के लिए एक समान रेखा के माध्यम से चिकनाई का संचालन करती है। जब अस्थिरता हाल ही में एक निश्चित अवधि के औसत स्तर से अधिक होती है, तो यह संकेत देती है कि एक नई प्रवृत्ति हो सकती है, जब रणनीति एक व्यापार संकेत देती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मुख्य संकेतक है ((उच्चतम मूल्य - निम्नतम मूल्य) / समापन मूल्य, यह K लाइन के उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। रणनीति पहले इस संकेतक की गणना करती है, फिर इसके निरपेक्ष मूल्य को लेती है और एक सरल चलती औसत की गणना करती है। यदि वर्तमान K लाइन के उतार-चढ़ाव के संकेत का निरपेक्ष मूल्य पिछले निश्चित अवधि की चलती औसत से अधिक है, तो यह एक नई प्रवृत्ति का संकेत दे सकता है।
विशेष रूप से, रणनीति में निम्नलिखित कदम शामिल हैंः
- {उच्चतम मूल्य-निम्नतम मूल्य}/ समापन मूल्य को अस्थिरता सूचक के रूप में गणना करें
- अस्थिरता सूचक के लिए पूर्ण मान लें और सरल चलती औसत की गणना करें
- वर्तमान K-लाइन की अस्थिरता की तुलना अतीत की निश्चित अवधि के लिए चलती औसत के आकार के संबंध से करें
- यदि वर्तमान अस्थिरता चलती औसत से अधिक है, तो एक मल्टीहेड सिग्नल; यदि वर्तमान अस्थिरता चलती औसत से कम है, तो एक खाली सिर सिग्नल
- सिग्नल की दिशा के अनुसार अधिक या कम करें
इस रणनीति में सूचक चित्रण, K लाइन रंग परिवर्तन आदि जैसे दृश्य संचालन भी शामिल हैं, जो बाजार के रुझानों को समझने में मदद करते हैं। कुल मिलाकर, रणनीति का उपयोग करने वाली कीमतों में उतार-चढ़ाव का उपयोग करने के लिए संभावित रुझान परिवर्तनों को समझने के लिए सरल और सीधे प्रभावी है।
रणनीतिक लाभ
इस रणनीति के निम्नलिखित प्रमुख फायदे हैं:
- सिद्धांत सरल, प्रत्यक्ष और आसानी से समझने योग्य
- बाजार में उतार-चढ़ाव को निर्धारित करने के लिए कीमतों की अस्थिरता का उपयोग करना, कोई निश्चित सूचक ढांचा नहीं
- कस्टम पैरामीटर निर्णय संवेदनशीलता को समायोजित करें
- सूचक रेखांकन और K-लाइन रंग परिवर्तन के संयोजन में, एक अच्छा अंतर्ज्ञान
- मध्यम और दीर्घकालिक रुझानों को पकड़ने में मदद करने के लिए शोर को चिकना करें
कुल मिलाकर, यह रणनीति पारंपरिक संकेतक निर्णय की मानसिकता को तोड़ती है, केवल कीमतों की अस्थिरता पर ध्यान देती है, संभावित प्रवृत्ति परिवर्तनों को पकड़ने के लिए लचीली होती है। पैरामीटर मजबूत, उपयोग में आसान, एक अनुशंसित प्रवृत्ति रणनीति है।
रणनीतिक जोखिम
इस रणनीति में निम्नलिखित प्रमुख जोखिम भी हैं:
- बाजार में उतार-चढ़ाव के प्रति अतिसंवेदनशीलता, कई बार अमान्य संकेत उत्पन्न कर सकती है
- केवल कीमतों में उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए अन्य कारकों को अनदेखा करना
- गलत पैरामीटर सेटिंग से रुझान या गलत निर्णय छूट सकते हैं
- लंबी और छोटी लाइनों के बीच अंतर नहीं किया जा सकता
ये जोखिम मुख्य रूप से बाजार की प्रवृत्ति पर निर्णय लेने की रणनीति पर बहुत अधिक निर्भरता से संबंधित हैं। जोखिम को कम करने के लिए, प्रवृत्ति संकेतों की प्रभावशीलता को निर्धारित करने के लिए अन्य निर्णय संकेतकों के साथ संयोजन पर विचार किया जा सकता है; पैरामीटर को उचित रूप से समायोजित किया जा सकता है, अस्थिरता संकेतकों को चिकना किया जा सकता है, शॉर्ट-लाइन शोर को फ़िल्टर किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को मुख्य रूप से निम्नलिखित दिशाओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः
- ट्रेडिंग वॉल्यूम जैसे संकेतकों के साथ प्रवृत्ति की प्रभावशीलता का आकलन करना
- सिग्नल गुणवत्ता का आकलन करने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल जोड़ना
- बेहतर चिकनाई के लिए पैरामीटर सेटिंग्स का अनुकूलन करें
- लंबी रेखा के रुझान और छोटी रेखा के समायोजन के बीच अंतर
- स्टॉप लॉस रणनीति के साथ एकल हानि नियंत्रण
इन अनुकूलन उपायों से गलत ट्रेडों की संभावना कम हो सकती है और रणनीति की लाभप्रदता में वृद्धि हो सकती है। विशेष रूप से, संकेतों की प्रभावशीलता का आकलन करने वाले संकेतकों और मॉडलों को बढ़ाने से अप्रभावी संकेतों को काफी कम किया जा सकता है। इसके अलावा, स्टॉप लॉस रणनीति भी आवश्यक है, जो व्यक्तिगत नुकसान को नियंत्रित कर सकती है और समग्र लाभ सुनिश्चित कर सकती है।
संक्षेप
यह प्रवृत्ति तोड़ने रणनीति बाजार प्रवृत्ति परिवर्तन का आकलन करने के लिए मूल्य की अस्थिरता की गणना करके, सिद्धांत सरल और सीधा है, लचीला, अनुकूलन योग्य पैरामीटर समायोजन का उपयोग करके संवेदनशीलता का आकलन करता है। रणनीति में प्रवृत्ति परिवर्तन को पकड़ने के फायदे हैं, लेकिन कुछ जोखिम भी हैं। हम रणनीति को अधिक स्थिर और विश्वसनीय बनाने के लिए निर्णय सूचक को अनुकूलित करने, फ़िल्टर मॉडल बनाने, पैरामीटर सेटिंग्स को समायोजित करने आदि में सुधार कर सकते हैं। कुल मिलाकर, यह रणनीति बाजार प्रवृत्ति परिवर्तन का आकलन करने के लिए नए विचार प्रदान करती है, और आगे की जांच के लिए अनुकूलन के लायक है।
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// Copyright by HPotter v2.0 25/10/2017
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// This histogram displays (high-low)/close
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// - This script to change bars colors.
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